Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Здесь есть возможность читать онлайн «Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_economy, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Целью данной книги является желание помочь читателю в использовании аналитического программного обеспечения и персонального компьютера для принятия верных торговых решений на фьючерсных рынках. Однако обязательным условием не является наличие персонального компьютера, для торговли фьючерсами. Но оно может оказать значительную помощь. При этом большинство трейдеров современности видят в компьютере незаменимый инструмент торговли.
Относительно недорогой и аккуратной считается, согласно книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», передача путем высокочастотных сигналов данных фьючерсных бирж. Такие данные передаются через спутники, и такая передача осуществляется с достаточно высокой скоростью. А программное и аппаратное обеспечение довольно недорогое и с каждым годом становится все дешевле, проще в использовании и быстрее. При правильном использовании, компьютеры могут стать как благословенными хранителями времени, так и разрушительными его пожирателями, при их неверном применении. Они дают нам возможность восстанавливать и сохранять практически бесконечное число данных и рассматривать их с различных точек зрения.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Дивергенции

Когда рынок создает новый пик или впадину и стохастический осциллятор не может это подтвердить своим пиком или впадиной, мы получаем дивергенцию. Это могут быть простые дивергенции (снова смотрите рисунок 2-88) или "сигнал клас­сической дивергенции" Джорджа Лэйна, поступающий на тройных пиках. (Смот­рите рисунки 2-89 и 2-90.)

Отметьте на рисунке 290 что второй пик 2 ниже чем первый 1 Третий пик - фото 68

Отметьте на рисунке 2-90, что второй пик (2) ниже, чем первый (1). Третий пик (3) выше, чем второй, но ниже, чем первый.

Если рынок не ведет себя так, как от него ожидают*, мы можем столкнуться с "моделью вторичной дивергенции" вроде той, что показана на рисунке 2-91. В этой модели цены также совершают три рывка к вершине, но стохастический осцилля­тор производит три нисходящих пика, которые и создают дивергенцию. В этой "вторичной" модели, в отличие от классической, точка 3 ниже точки 2. Мы обнаружи­ли, что такие модели дивергенции дают значительно лучшие результаты, чем клас­сические сигналы. Это справедливо для большинства осцилляторов. Мы с удоволь­ствием были бы более точными и определенными в отношении результатов дивергенции, но их чрезвычайно сложно объективно тестировать.

Левые и правые пересечения Некоторые технические аналитики сделали - фото 69

Левые и правые пересечения

Некоторые технические аналитики сделали предположение, что медленное изменение направления, на которое отзывается %D, является несколько более обо­снованным, чем быстрое изменение направления, которое измеряет %К. То что ищут эти трейдеры, представляет собой модель, где %D начинает изменять направление перед пересечением, что будет означать, что %К пересечет правую сторону пика или впадины линии %D. Эта последовательность производит "правое пересечение", противопоставляемое "левому пересечению", где %К пересекает %D до того, как последний начинает менять направление.Идея состоит в том, что правые пересече­ния производят лучшие сигналы, чем левые пересечения. Мы не видим логики в этом умозаключении. Когда мы могли отличить левые пересечения от правых, что иногда непросто, мы не наблюдали никакой корреляции с успехом торговли. (Смот­рите рисунок 2-92.)

Колени и плечи

Когда %К пересекает %D снизу вверх и затем отклоняется вниз на несколько процентных пунктов на следующем периоде, но не может снова прорвать %D перед своим новым поворотом вверх, Лэйн называет это "коленом". Это предположи­тельно указывает на силу и устойчивость возрастания цен. Если мы имеем сходную модель на нижней стороне, то называем это "плечом". Модели колена и плеча обыч­но возникают, когда цены образуют фигуру шипа, которую мы описывали ранее. Быстрое изменение в тренде образует "левостороннее" пересечение в стохастичес­ком осцилляторе. В моделях колена и плеча %К дает дивергенцию на шипах, чего не может сделать %D. (Смотрите рисунок 2-93.)

Крюки и петли - предупреждающие модели

Некоторые исследователи стохастических осцилляторов попытались разра­ботать методы, которые бы предсказывали реальные пересечения и, таким обра­зом, давали бы возможность упреждающего старта. Двумя примерами этих пред­сказывающих моделей являются петля и предупреждающий крюк.

Модель петли является простым наблюдением того, что линия %D начинает загибаться, предсказывая надвигающееся изменение направления до реального пе­ресечения с %К.

Предупреждающий крюк - это наблюдение экстремального поворота или из­менения направления %К перед пересечением с линией %D.

Нам кажется, что обе эти модели дают слишком ранние сигналы вместо того, чтобы давать сигналы надежные. Мы рекомендуем ожидать пересечения. Будьте терпеливы и не бросайтесь на тени. Эти предсказывающие модели могут иметь боль шую ценность, если вы их будете использовать для фиксации доходов, а не для вхождений. (Смотрите рисунок 2-94.)

Медвежьи и бычьи установки

Медвежьи и бычьи установки - это еще одни специальные инструменты Джор­джа Лэйна. Медвежьи установки возникают, когда цены растут и создают серии нарастающих пиков и нарастающих впадин. Стохастический осциллятор дает ди­вергенцию и создает модель понижающихся впадин в то время, как цены продол­жают расти. Эта установка свидетельствует о том, что следующий скачок цен вверх может произвести важную вершину. (Смотрите рисунок 2-95.)

Бычьи установки возникают, когда цены падают и производят серии понижа­ющихся впадин и понижающихся вершин. Стохастический осциллятор дает дивер­генцию и создает схему повышающихся пиков в то время, как цены продолжают падать. Эта установка указывает на то, что цены в скором времени создадут важ­ную впадину. (Смотрите рисунок 2-96.)

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Владимир Петренко - Компьютерный букварь
Владимир Петренко
Отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Обсуждение, отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x