Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Фильтр RSI предлагает прекрасное решение этой общей проблемы. Если зна­чение RSI выше 75 (если вы покупаете) или ниже 25 (если вы продаете), тогда отло­жите ваше вхождение. Входите только тогда, когда RSI вернется обратно на уро­вень между 75 и 25. Обязательно будут происходить незначительные рыночные коррекции, и ваше вхождение не будет приходиться на уровни перекупки или пере­продажи. (Смотрите рисунок 2-83.)

Повторное вхождение с RSI

Давайте предположим, что ваша торговля была остановлена, атрендвсе еще про­должается. Что в такой ситуации нужно, так это точный способ задания времени по­вторного вхождения, чтобы ваш начальный убыток был минимальным.

Используйте краткосрочный (например, 3-дневный) RSI и подождите, пока он развернется и входите только в направлении тренда. Для иллюстрации, давайте предположим, что ваши индикаторы говорят о нисходящем движении рынка, и вам необходима точка повторного вхождения. Далее предположим, что RSI падал и сейчас находится ниже 50. Попытайтесь дождаться, пока RSI вернется на уровень выше 50, затем, когда он развернется вниз, немедленно продавайте. Ожидание лег­кого восходящего движения очень чувствительного краткосрочного RSI обладает эффектом ослабления любых промежуточных условий перекупки или перепрода­жи, позволяя вам повторно входить во время незначительной коррекции тренда. (Смотрите рисунок 2-84.)

Фиксация дохода с помошью RSI

Одно из наиболее ценных приложений RSI - применение его для фиксации до­ходов. Всегда приятно сидеть и позволять доходам течь, но использование относи­тельно медленных исследований неизбежно приведет к потере части дохода до гене­рации сигнала на выход. Нужен метод выхода, быстро распознающий, когда рынок находится на пике, в сочетании с методом отслеживания остановок, который позво­ляет доходам течь, пока рынок продолжает движение.

Для фиксации доходов попробуйте использовать краткосрочный RSI, 10- или 14-дневный RSI обычно недостаточно чувствителен. Сигнал фиксации доходов заканчи­вает свое формирование, когда RSI достигает 75 и выше (25 и ниже, если вы в короткой позиции), и затем возвращается на 10 или более точек. Например, RSI поднялся до 87 и затем спустился назад к 65. На этой точке рынок замедляется, и необходимо предпри­нять шаги для защиты ваших доходов. Устанавливайте остановки либо на ближайшей впадине за последние п дней, либо на заранее определенной долларовой величине в зависимости от того, что из них ближе. (Смотрите рисунок 2-85.)

Мы обнаружили, что п-дневная впадина очень полезна в качестве точки сле­жения. Довольно часто рынок будет двигаться назад, не запуская вашу остановку, и вы можете продолжать отслеживать ее довольно долго. Долларовое отслежива­ние остановок также работает довольно хорошо (смотрите "Тестирование систе­мы", Глава 3).

Медленные стохастические осцилляторы

(Slow Stochastics)

Мы уверены, что в дополнение к стратегиям следования за трендом, приме­няемым большинством профессиональных трейдеров, постоянство производитель­ности может быть улучшено при помощи технического индикатора, предназначен­ного для использования на нетрендовых рынках. Стохастический осциллятор является одним из лучших инструментов. Если вы заботитесь о том, чтобы оста­ваться на стороне тренда, он может быть использован и на трендовых рынках.

Стохастические осцилляторы были популяризованы Джорджем Лэйном, ко­торый использовал их в своих образовательных курсах По инвестициям с начала 50-х. Мы посещали многие лекции Джорджа и каждый раз узнавали о стохастичес­ких осцилляторах что-то новое. Он совершенствовал использование стохастичес­ких осцилляторов на протяжении многих лет своей трейдинговой деятельности и может найти новаторские пути того, как заставить их работать хорошо практичес­ки в любой ситуации. Мы ему обязаны большей частью наших знаний в области стохастических осцилляторов. Большая часть нижеследующей информации была почерпнута из статьи Джорджа по стохастическим осцилляторам, написанной для Technical Traders Bulletin.

Основная формула стохастического осциллятора следующая: %К = сегодняш­нее закрытие минус впадина последних п дней, разделенные на пик последних п дней, минус впадина последних п дней. %D ~ это трехдневная скользящая средняя %К. %К. и %D производят так называемый быстрый стохастический осциллятор, который редко используется из-за своей чрезмерной чувствительности. (Смотрите рисунок 2-86.)