Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Чаще всего стандартный 18-дневный ADX может предоставлять ценную долгосрочную информацию, которая помогает в дневной торговле. Дневной трей­дер должен обращать внимание на присутствие любого тренда, указываемого рас­тущим ADX, и входить в краткосрочные торги, только если они проходят в том же направлении, что и тренд. Когда ADX падает, краткосрочные торги могут прово­диться в любом направлении. Практически любой метод дневной торговли может быть усовершенствован путем проверки вначале ADX для определения существо­вания тренда. (Смотрите рисунок 2-9.)

Короче говоря, мы считаем ADX одним из самых полезных технических ин­дикаторов. Когда мы торгуем по нашим управляющим программам, мы обычно перед проведением дальнейшего анализа первым делом рассматриваем ADX. Мы находим, что мера трендовости, извлекаемая из ADX, является бесценным руко­водством в выборе лучшей стратегии для каждого рынка. Простая, но очень важ­ная информация , предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент наших вы­игрышных торгов на значительную величину. Многие наши тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Ожидание подъема ADX часто означает задержу относи­тельно нашего желаемого времени вхождения, но вера в обязательный успех тор­говли в совокупности с очевидными преимуществами снижения числа проигрыш­ных торгов являются более важной наградой.

В дополнение к его полезности на входах, ADX может быть исключительным помощником в определении времени выходов с торгов. Важная модель, отмечен­ная Уайлдером, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX. Поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Мы согласны с заключением Уайлдера, что этот поворот вниз может стать хорошим временем для фиксации доходов следования за трендом, или по крайней мере, закрытия большинства контрактов, которые являются частью при­быльной мультиконтрактной позиции. (Смотрите рисунок 2-10.)

ADX может быть очень полезен для выхода другим способом. Когда ADX падает, он показывает, что следует получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда ADX растет, он показывает возможность больших доходов, и, следовательно, мы должны воздержаться от преждевременного выхо­да. Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трей­дера. Это редко упоминаемое применение ADX может быть также важно, как и его использование в выборе техники вхождения.

Полосы (Bands), Конверты (Envelopes) и Каналы (Channels)

Торговля с помощью конверта, сформированного полосами вокруг скользя­щей средней (или вокруг какого-либо сходного индикатора) - хорошо известный и эффективный метод сглаживания краткосрочных дерганий, общих для всех систем следования за трендом. Большинство технических трейдеров должны были когда-то пользоваться этим методом. По существу, все сегодняшние пакеты программно­го обеспечения предоставляют возможность демонстрировать основные формы конвертов вокруг скользящей средней. Многообразие интересных каналов и конвертов может быть использовано в качестве основы прибыльной торговой системы. Мы поделим наше обсуждение на две части. Первая часть будет посвящена конвертам, которые формируются уста­новкой полос вокруг скользящей средней. Вторая часть будет посвящена системам прорыва канала.

Раздел 1: Торговля с помощью конвертов

Конверты могут быть настолько просты иди изощренны, насколько вы хоти­те их таковыми сделать. Самое простое - это простая скользящая средняя с полоса­ми по каждой стороне, вычисляемыми как процент от значения скользящей сред­ней на данном интервале. Например, 10-дневная скользящая средняя с полосами, удаленными на 5 процентов от средней. Область внутри двух полос теоретически действует как буферная зона, которая будет содержать цены внутри себя, главным образом когда рынок находится внутри торгового диапазона. Начало тренда бу­дет обозначено, когда цены пробьют полосу. При коррекции или окончании трен­да цены зайдут обратно внутрь полос в направлении скользящей средней. (Смот­рите рисунок 2-11.)