Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Здесь есть возможность читать онлайн «Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_economy, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Целью данной книги является желание помочь читателю в использовании аналитического программного обеспечения и персонального компьютера для принятия верных торговых решений на фьючерсных рынках. Однако обязательным условием не является наличие персонального компьютера, для торговли фьючерсами. Но оно может оказать значительную помощь. При этом большинство трейдеров современности видят в компьютере незаменимый инструмент торговли.
Относительно недорогой и аккуратной считается, согласно книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», передача путем высокочастотных сигналов данных фьючерсных бирж. Такие данные передаются через спутники, и такая передача осуществляется с достаточно высокой скоростью. А программное и аппаратное обеспечение довольно недорогое и с каждым годом становится все дешевле, проще в использовании и быстрее. При правильном использовании, компьютеры могут стать как благословенными хранителями времени, так и разрушительными его пожирателями, при их неверном применении. Они дают нам возможность восстанавливать и сохранять практически бесконечное число данных и рассматривать их с различных точек зрения.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Система, использующая близкие остановки, столкнется с недостатком, выра­женным в увеличенном проценте убыточных торгов, но получит привилегию мень­ших средних потерь. Система, использующая далекие остановки, будет иметь тен­денцию к увеличению процента выигрышных торгов по отношению к системе с близкими остановками. Удаленная остановка не сталкивается с проблемой повтор­ного вхождения и держит под контролем проскальзывания и стоимость трансак­ций. Эта картина довершается существенно увеличенными средними потерями на торговлю и значительно возросшим совокупным риском на портфеле. Похоже, мы столкнулись с попыткой выбора меньшего из двух зол или приемлемого компро­мисса между этими одинаково неприятными возможностями. Идеальная остановка

Приемлемая процедура остановки потерь могла бы быть разработана, если попытаться размещать остановки чуть за границей случайных ценовых скачков. В том случае, если одна из таких остановок сработает в тот момент, когда тренд все еще продолжает движение, нам потребуется метод повторного вхождения, кото­рый вернет нас обратно в торговлю, когда краткосрочный тренд возобновит дви­жение в направлении долгосрочного тренда. Такая процедура кажется работоспо­собным компромиссом между слишком близкими и слишком далекими остановками. Задание остановок за границами случайности должно помочь избежать большин­ства неприятностей и убытков от частых дерганий. Метод повторного вхождения поможет избежать срывов из-за пропусков каких-либо существенных ценовых дви­жений. Это звучит достаточно просто, но определение случайности - это одна из основ торговли фьючерсами, и, если бы мы могли это делать достаточно точно, нам бы даже не понадобились остановки - все наши торги были бы выигрышными. Мы можем разработать не совсем идеальную, но все же приемлемую процедуру, которая включит в себя основной принцип задания остановок, позволяющий нам избежать большей части проблем, связанных со случайными колебаниями цен.

В качестве одного из возможных подходов можно было бы использовать стан­дартное отклонение цен от скользящей средней и затем разместить остановки в не­скольких шагах от стандартного отклонения от скользящей средней. Не все про­граммные системы предлагают такие полосы стандартного отклонения (сейчас чаще называемые "Полосы Боллинджера" - "Bollinger Bands" по имени технического ана­литика FNN, который популяризовал полосы в качестве технического средства. Смотрите рисунок 1-5).

Как практическая (и, возможно, как эффективная) альтернатива сложному подходу стандартного отклонения, нами может быть использован средний днев­ной диапазон цен в качестве минимальной дистанции для задания остановок, кото­рые помогут нам избежать большинства малых колебаний цены, приводящих к дер-ганиям. Мы можем просто установить 5-дневную или 10-дневную скользящие средние пиков или впадин, а затем размещать наши исходные остановки на мини­мальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими сред­ними. Пока рынок движется благоприятно, остановка тоже может координировать­ся этим расстоянием. Эта техника поможет избежать того, что мы называем "случайными колебаниями в течение дня", потому что она держит остановку дос­таточно далеко, чтобы избежать дневных флуктуаций. Для того, чтобы нас остано­вить, потребуется ненормальное колебание в течение дня или серии враждебных дневных изменений цены. Может быть этот метод не дает идеальной остановки, но он может быть очень полезен в смысле нахождения минимального расстояния для остановки, чтобы избежать лишних дерганий.

Другими приемлемыми методами задания остановок которые вам возможно - фото 4

Другими приемлемыми методами задания остановок, которые вам, возмож­но, хотелось бы изучить, являются точки на графике, такие как уровни поддержки и сопротивления, пики и впадины последних дней, параболические остановки и всевозможные конверты или линии тренда. Так как не существует идеальных оста­новок, нет нужды отвлекаться на чрезмерно сложные технические приемы для разре­шения проблемы, где их разместить. На самом деле, мы протестировали много ме­тодов задания начальных остановок и обнаружили, что обычное число в долларах работает так же хорошо, как и более сложные процедуры.

I

Следуйте остановкам

Какой бы метод вы не выбрали, важно быть последовательным и дисципли­нированным. Например, рассмотрим результаты трейдера, который начал с $500 остановки и после пяти последовательных дерганий потерял $2500 и пропустил пять потенциально прибыльных движений. После этого он решил использовать более свободные остановки и потерял $1500 на следующей торговле. Теперь он испытал недостатки обоих методов, потеряв слишком много денег на последней торговле, не получив преимущество получения потенциального дохода на первых торгах. Если бы любая из $500-х или $1500-х остановок применялась без изменений на этом пе­риоде, наш пример произвел бы намного лучший результат, чем та неудача, кото­рая была вызвана непоследовательным подходом. Вы не можете без уважительной причины в одно время использовать близкие остановки, а в другое - далекие. И за исключением изменений в рыночной устойчивости, вероятно, не существует какой-либо серьезной причины для существенного изменения остановок!

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Владимир Петренко - Компьютерный букварь
Владимир Петренко
Отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Обсуждение, отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x