Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Пусть это будет просто

Некоторые трейдеры разрабатывают специальные индикаторы тренда для каждого рынка, на котором торгуют, пытаясь создать идеальную систему для то­вара на базе товара. Например, они могут выбирать различные комбинации сколь­зящих средних для каждого рынка. По нашему мнению, подбор технических иссле­дований, определяющих тренд, сводится к простому и удобному. С этой точки зрения, в нашей системе выбранное исследование должно быть легко для восприя­тия, без лишнего субъективизма и разночтений в интерпретации. Вместо попытки разработать один очень сложный технический индикатор, который делал бы в на­шей системе все, мы предпочли разбить построение нашей системы на функцио­нальные элементы, а затем подобрали простое, но эффективное техническое сред­ство для каждой функции. Теперь давайте предположим, что мы используем два трендовых индикатора, и когда они согласуются по направлению, тогда мы обна­ружим тренд в этом направлении. А когда они не согласуются, мы скажем, что на­правление тренда боковое.

После того, как мы установили направление каждого рынка, наша система следования за трендом работает в зависимости от направления тренда. Если на­правление восходящее, то мы захотим применять стратегию исключительно поку­пок до тех пор, пока направление тренда не изменится. Если тренд нисходящий, мы будем использовать стратегию только продаж. На боковых рынках мы не можем применять стратегий следования за трендом. У нас есть выбор: либо оставаться в стороне от боковых рынков, либо использовать контртрендовую стратегию, кото­рая покупает на спадах и продает на подъемах.

Мы не рекомендуем разворотные стратегии, которые не могут определить бо­ковой рынок и всегда переходят на рынках от коротких к длинным позициям и наоборот. Такие разворотные системы имеют склонность к постоянным дерганиям на боковых рынках и у них нет ни малейшей надежды на успех до тех пор, пока рынки не войдут в продолжительный тренд.

Теперь, когда мы рассортировали наши 20 рынков по направлению, мы гото­вы перейти к следующему этапу - определению времени вхождения.

Проблема 3: Задание времени вхождения

Большинство трейдеров не могут понять сложности построения системы и про­сто пытаются найти индикатор Святого Грааля, который будет делать все на свете. Такие трейдеры готовы поверить, что один идеальный индикатор будет опреде­лять все тренды, задавать время вхождения и даже сигнализировать о выходах и поворотах. Разве не было бы здорово, если бы рынки и действительно были таки­ми простыми? Популярная практика возлагать доверие на один индикатор, произ­водящий серии сигналов, неизбежно обречена на неудачу, потому что, когда при­рода любого из элементов системы изменится, система потерпит неудачу. Мы считаем, что было бы более разумным изолировать и проверять каждую из про­блем, а затем аккуратно подбирать соответствующие индикаторы для каждой кон­кретной зададачи. Внедряя подход множественных задач/решений, мы рассчиты­ваем разработать гибкую динамичную систему, которая выживет в реальном мире вечно изменяющихся рыночных условий.

На изготовку, целься/ огонь

Искусный вход в позицию можно сравнить со стрельбой из пистолета по ми­шени. Сначала мы должны прицелиться (найти направление). Затем взвести курок (приготовиться), и затем плавно нажать спусковой крючок (войти на рынок). В любой момент рынки состоят из, по крайней мере, трех трендов. Первый тренд -продолжительный (недели и месяцы), который мы используем для определения на­правленности рынка. Второй тренд средней продолжительности (последние несколь­ко дней), который мы сейчас должны определить, используя более чувствительные индикаторы. Последний тренд - самое краткосрочное ценовое движение (вчера и сегодня), которое мы будем использовать для точного входа.

В процессе решения проблемы определения тренда мы предложили несколько из множества возможных индикаторов определения направления: различные сколь­зящие средние, графики крестиков-ноликов, продолжительные линейные регрес­сии, линии тренда и комбинации индикаторов. Так как долгосрочное направление рынка было определено - наша следующая задача найти среднесрочный индика­тор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.Нам необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит нам торговать в этом направлении. Запом­ните четкую последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, по­том - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы. К тому времени, когда мы определим долгосрочный тренд, первые промежуточный и краткосрочный сигна­лы уже возникнут. Таким образом, мы хотим использовать промежуточные и крат­косрочные сигналы, которые будут повторяться несколько раз внутри долгосроч­ного тренда. Подберите индикатор