Валентин Арьков - Анализ рядов динамики в электронных таблицах

Рис. 10.21. Построение свечного графика

Включаем скользящую среднюю — как на предыдущем графике (рис. 10.22). Результаты в целом очень похожи. Разница будет заметна при увеличении масштаба, когда на графике проявятся отдельные свечки.

Рис. 10.22. Линия сопротивления на свечном графике

Задание. Постройте график японских свечей. Проведите сглаживание с помощью скользящей средней.

Построим свечной график за последние полгода (рис. 10.23). Теперь стали видны отдельные свечи.

Рис. 10.23. Японские свечи

Задание. Постройте графики свечей и баров за последние полгода.

При анализе биржевых данных за несколько лет можно использовать более «крупные» свечки, например за месяц.

Скачаем данные с периодом месяц за те же годы.

Построим свечной график и нанесём скользящую среднюю (рис. 10.24). На этот раз выделяем столбцы времени и цен в качестве исходных данных. Нам остаётся немного настроить оформление графика.

Рис. 10.24. Свечной график (период — месяц)

Задание. Скачайте данные с периодом месяц. Постройте свечной график. Нанесите скользящую среднюю.

Для полноты картины построим график баров — тоже с периодом месяц (рис. 10.25). Включим такую же скользящую среднюю.

Рис. 10.25. График баров (период — месяц)

Задание. Постройте график баров с периодом месяц. Нанесите скользящую среднюю.

Мы построили два вида биржевых графиков. Скользящая средняя используется при анализе таких графиков для наблюдения за трендом и его разворотом. Следование за трендом — это основа для многих торговых стратегий.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Скользящая средняя (индикатор)». Изучите раздел «Торговая стратегия». Сделайте зарисовку, поясняющую идею использования скользящей средней в биржевой торговле.

Модель тренда — это ещё один инструмент анализа биржевых данных.

В этом разделе мы проведём анализ динамики биржевого фонда. Exchange Traded Fund (ETF) — это инвестиционный фонд, который торгуется на бирже. С точки зрения участника торгов, это ценная бумага, которую можно в любой момент купить или продать на бирже, — точно так же, как акции или облигации.

Задание. Прочитайте в Википедии первый абзац статьи «Торгуемый на бирже фонд». Выясните преимущества ETF по сравнению с ПИФами.

Мы будем анализировать динамику котировок одного фонда под названием FXMM ETF. Буквы MM в названии означают Money Market — «фонд денежного рынка». Общее описание фонда находим на сайте Московской Биржи по адресу:

https://place.moex.com/products/etfs/FXMM

Здесь же можно почитать описание ETF как финансового инструмента, если нажать на кнопку [?]справа от слова ETF(рис. 10.26).

Рис. 10.26. Описание фонда

Задание. Ознакомьтесь с описанием фонда на сайте Мосбиржи. Выясните, как определяется стоимость акций фонда.

Управляющая компания (которая управляет инвестиционным фондом) берёт оплату (комиссию) за свою работу. Как и в каком размере? С условиями компании можно подробнее ознакомиться на её сайте

https://finex-etf.ru

Задание. Найдите на сайте компании FinEx условия по фонду FXMM. Выясните размер комиссии.

Загрузим исторические данные для анализа. Переходим на сайт компании «Финам» — Теханализ — Экспорт котировок(рис. 10.27). Выбираем раздел Мосбиржа ETF. Инструмент: FXMM ETF. Импортируем данные в Excel.

Рис. 10.27. Загрузка котировок ETF

Задание. Загрузите котировки FXMM ETF и импортируйте файл в Excel.

Построим график в виде японских свечей. Настроим оформление графика. Включим линейный тренд. Выведем уравнение тренда на экран.

Попробуйте повторить все описанные действия и получить такой же результат, как на нашем рисунке 10.28.

Рис. 10.28. Свечной график котировок фонда

Задание. Постройте свечной график и нанесите на него линию тренда.

График цен данного фонда — почти прямая линия. В этом случае можно использовать линейный тренд, чтобы оценить доходность и сделать достаточно точные прогнозы на будущее.

На свечном графике выводится уравнение тренда. Напомним, что мы выбрали «текстовый формат» для горизонтальной оси. Поэтому уравнение было построено для «иксов», содержащих номер строки в таблице котировок.

Переключаем формат оси на даты:

Format Axis — Axis options — Axis Type — Date Axis.

Уравнение тренда изменилось (рис. 10.29).

Рис. 10.29. Настройка оси времени

Задание. Измените настройки горизонтальной оси на отображение даты. Обратите внимание на уравнение тренда.