Валентин Арьков - Анализ рядов динамики в электронных таблицах

Рис. 9.13. Линия тренда

Задание. Нанесите линию тренда на график и сравните с исходными графиками.

Мы построили уравнение тренда несколькими способами. Затем посмотрели на эту линию на графике. Если правильно выполнить все действия, экспериментальная линия тренда пройдёт очень близко к «теоретической» линии — в соответствии с вариантом задания.

Мы поработали с адаптивной моделью. Пришло время для второй модели — мультипликативной.

Задание. Постройте уравнение и линию тренда для мультипликативной модели всеми описанными выше способами.

Биржа — это организованный рынок ценных бумаг. Раньше для проведения сделки требовалась личная встреча продавца и покупателя. И соответственно, требовалось здание биржи и торговый зал.

Теперь встреча происходит виртуально — на электронной торговой площадке. Данные о каждой сделке тоже существуют в электронной форме. Получаем огромные массивы информации, которые можно обрабатывать самыми разными методами. В конечном счёте, анализ биржевых цен позволяет принимать более или менее обоснованные торговые или инвестиционные решения.

В данной работе мы остановимся только на статистических методах анализа динамики. Как их использовать в биржевой торговле — это тема для отдельного занятия.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «биржа». Выясните, что такое биржа и каково происхождение этого названия.

Биржи и соответствующие методы анализа биржевых цен появились гораздо раньше современных компьютеров. В то время данные об итогах биржевых торгов за день публиковались в газетах — целые страницы цифр. Чтобы «увидеть» цены, пришлось рисовать графики. А на графиках обнаружились интересные закономерности, которые описывает «Теория Доу». Вот примеры этих открытий:

1) движение цен подвержено тенденциям;

2) текущая тенденция продолжается, пока не закончится.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Теория Доу». Выясните, какое определение тренда предложил Чарльз Доу. Сделайте зарисовку, поясняющую смысл этого определения.

Для наглядного изображения и анализа биржевых цен были придуманы особые биржевые графики. Это так называемые «японские свечи», «бары» (штриховые графики) и многие другие инструменты.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Японские свечи». Выясните, для какой биржи (для какого товара) были разработаны графики в виде японских свечей.

Японские свечи — это условное, упрощённое, сжатое изображение всех цен сделок за торговый период — например, за день или за час (рис. 10.1). Каждая свеча изображает четыре значения цены:

— OPEN — цена открытия (значение цены первой сделки, цена начала торгового периода);

— HIGH — максимальная цена за период;

— LOW — минимальная цена за период;

— CLOSE — цена закрытия (на конец интервала времени).

Цена может достигать одного и того же максимума несколько раз в течение торгового периода. Изображение свечи фиксирует это максимальное значение.

Если цены растут, то цена закрытия будет выше, чем цена открытия. В этом случае прямоугольник (тело свечи) белого цвета. Это растущая свеча. Если цены падают, тело свечи чёрное.

Второй вариант биржевых графиков — это так называемые «бары», или штриховые графики. Английское слово BAR в данном случае означает «чёрточка, штрих». Бары тоже изображают четыре значения цен (рис. 10.1). В некоторых случаях цену открытия не показывают. Тогда каждый бар передаёт только три значения цены.

Рис. 10.1. Свечи и бары

Задание. Дайте определения терминам СВЕЧА и БАР.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Промышленный индекс Доу — Джонса». Выясните, когда появился первый вариант индекса.

Массивы данных об итогах биржевых торгов называют «историческим данными». То есть это история торгов. Но эта история записывается только в виде колонок цифр. «История» здесь противопоставляется «текущим данным» о торгах, которые выводятся на экран в реальном времени.

Мы рассмотрим котировки акций крупных акционерных компаний. Их называют «голубыми фишками» — по аналогии с дорогими фишками в казино.

Задание. Прочитайте в Википедии статью «Голубые фишки». Выясните, какие компании входят в состав Индекса голубых фишек Московской биржи.