Иван Вальмонт - Трейдинг. Искусство выживания

Почему так происходит?

Ответ кроется в непонимании фундаментальных основ биржевых спекуляций.

Принцип выживаемости на этом поле битвы можно схематично изобразить в виде пирамиды:

Рис. 1

Как вы видите, в основании пирамиды, на которой зиждется вся конструкция, лежит философия, а техника торговли занимает только самую верхушку.

Если вы сумеете понять философию рынка и научитесь работать с психологическими аспектами биржевых спекуляций, то сможете торговать в плюс, используя почти любые стратегии и техники.

При обратной ситуации, т.е., если вы не понимаете фундаментальных принципов и не готовы к тяжелой работе по укрощению эмоций, абсолютно с любой стратегией и техникой вы неизбежно пополните 90% неудачников.

Я разделил эту книгу на три части по мере убывания важности:

Философия;

Психология;

Техника.

В этой части мы обсудим, на чем строятся все спекуляции, и где прячется секрет успешной торговли. Построим фундамент будущих прибылей, на который, в стиле древних египтян, будем складывать последующие блоки.

Во второй части мы подробно разберем психологические проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются большинство трейдеров (в том числе и я), и научимся эффективно их преодолевать.

Ну и наконец, в третьей, заключительной части подробно разберем прибыльные стратегии, понимание движений рынка, научимся чувствовать его дыхание и применять на практике все то, что узнали.

Если вы считаете, что знаете всё и так, а вся эта болтовня про какую-то философию и психологию – всего лишь бессмысленная демагогия, то можете смело перелистывать на последнюю часть и читать про технику торговли. Возвращайтесь к первым главам, когда сольете депозит, и ваш аппарат мышления несколько изменится, а мозг начнет искать не только кнопку «поднять бобла», но и ответы на различные вопросы.

Систематическая ошибка выжившего

Большинство людей, приходящих в мир биржевых спекуляций, делают это под влиянием историй успеха тех или иных трейдеров. Вот Александр, он заработал на бирже миллион долларов, написал книгу, и его история даже легла в основу нового сериала. А ты что? Так и будешь «работать на дядю» всю жизнь за копейки!

Однако те источники, откуда будущий трейдер взял эту историю успеха, не пишут о сотне других Александров, которые не выжили. Во-первых, часто такие истории создают сами брокеры или всякого рода околорыночники, например, продавцы курсов по трейдингу, аналитики, «гуру» и т.д.

Таким людям выгодно, чтобы потенциальный новичок мира спекуляций думал, что здесь деньги заработать легко и быстро. Во-вторых, истории неудачников никому не интересны, и если «гуру» будет рассказывать, что 95% людей, кто следовал его советам, обанкротился, то кто будет покупать его советы?

Такое искажение статистики называется «систематическая ошибка выжившего». Считается, что этот феномен открыли в 20-ом веке, после того, как венгерский математик Абрахам Вальд в годы второй мировой войны предложил альтернативный взгляд на укрепление вернувшихся из боя самолетов. Так как полностью покрыть броней самолет нельзя – он станет слишком тяжелым – инженеры ломали голову, какую часть нужно укреплять? Самым распространенным мнением было усилить те места, где наибольшее количество дырок от пуль, однако математик предложил укреплять как раз те части, где дырок не было или их было слишком мало. Он утверждал, что анализ нужно проводить по сбитым самолетам, а неповрежденные места у выживших одновременно являются и их самым слабым местом. Именно благодаря тому, что в эти места пули не попали, самолеты и смогли вернуться на базу. После того как были внесены изменения в конструкцию, согласно совету Вальда, количество сбитых самолетов резко сократилось.

Впоследствии явление, при котором исследователи анализируют только одну группу (выживших) и не обращают внимание на другую, у которой мало данных или их нет вообще (мертвых), получило название «систематическая ошибка выжившего».

Однако как и почти все значимые вещи в нашем мире, этот феномен был известен еще древним.

Один из друзей древнегреческого поэта и софиста, жившего в 5 веке до н. э., Диагора Мелосского убеждал его поверить в существование богов, указывая на множество «изображений о спасении людей, которые попадали в шторм и давали клятву богам совершить какой-либо обет». На что Диагор парировал: «Однако отсутствуют любые изображения тех, кто молился богам и все-таки погиб в море в результате кораблекрушения».