Иван Вальмонт - Трейдинг. Искусство выживания

Уровни

На бирже каждую секунду времени совершается огромное количество сделок. Кто-то покупает, кто-то продает, и там, где большинство участников торгов совершают сделки, график образует так называемый уровень. Условно можно сказать, что уровень – это то место на графике, от которого цена отскочила в прошлом. Однако это определение является причиной частых сливов депозита, потому что очень много стратегий построено на пробое или отскоке от уровня. Но предсказать движение цены невозможно и, следовательно, угадать, пробьет цена уровень или отскочит в данный момент времени – тоже из области ненаучной фантастики.

Во многих книгах и курсах по техническому анализу уровни любят обозначать с помощью одной горизонтальной линии. Например, как показано на рисунке 1.1:

Рис. 1.1

Логика здесь простая: если в прошлом цена от него отскочила, то вероятность, что отскочит и сейчас, повышена. Но если бы на бирже работало это примитивное черчение, то самыми богатыми людьми в мире были бы преподаватели по начертательной геометрии. Даже на этом рисунке видно, что из 4-х уровней по этой логике отработал только один. А это, между прочим, дневной график. Обычно же все работают на часовом или, в клинических случаях, на пятиминутном, где эти «уровни» работают с еще большей погрешностью.

Я использую в своем анализе области. Как мы выяснили, цену двигают либо покупатели, либо продавцы, следовательно, нужно использовать области покупок и продаж. Т.е. те места, где в прошлом появлялись продавцы или покупатели.

На рисунке 1.2 красным (сверху графика) отмечена зона продаж, зеленым (снизу графика) – зона покупок:

рис. 1.2

Если в зоне продаж появляется сильный продавец, я открываю сделку на продажу, если в зоне покупок появляется сильный покупатель – ордер на покупку. Эту стратегию мы тоже подробно будем обсуждать в третьей части книги.

Индикаторы

Про индикаторы сказано очень много в миллионе книг по трейдингу и всевозможных курсах, особенно в бесплатных от брокеров. Фибоначчи, стохастик, MACD, скользящие средние – тысячи их. Кто-то утверждает, что зарабатывает на них, кто-то кричит, что все это чушь, и они не работают.

Истина, как обычно, где-то рядом.

Какие-то индикаторы, действительно, чушь, какие-то работают в определенных фазах рынка. Например, стохастик неплохо показывал себя во флэтах 10 лет назад.

Проблема в том, что на рынке не бывает одной фазы. Никогда не будет только бокового движения. Флэт сменяет тренд, а тот, в свою очередь, снова переходит во флэт или ломается и идет в обратную сторону. Фазы накопления (флэты) сменяются фазами распределения (тренды). Это аксиома – и она незыблема.

Вторая проблема – индикаторы основаны на исторической статистике. Это совокупность нескольких числовых значений. Условно, индикатор, который показывает перекупленность, будет сигнализировать о том, что пора продавать, потому что исторически это слишком дорого.

Например, на рисунке 1.3 показан этот индикатор и его сигнал о перекупленности рынка в сентябре 2020 года:

Рис 1.3

Однако покупатели данного актива не были согласны с мнением индикатора

Я в своей торговле использую только индикатор объёмов и дельту Bid и Ask. Для определения, кто в данный момент сильней на рынке, этого более чем достаточно.

В принципе, это все, что нужно знать о механике рынка для понимания, что вообще происходит, куда бежать и что делать. Более прикладная информация будет дана в третьей части книги.

Где торговать?

Прежде, чем изучать как торговать, давайте выясним, где торговать. А именно, поговорим о всевозможных биржах и их отличиях.

На момент написания этой книги существуют следующие виды рынков:

Фондовый;

Срочный;

Товарный;

Валютный;

Криптовалютный.

Фондовая биржа

На данный момент самый популярный вид бирж. Здесь торгуются акции, облигации, паи биржевых фондов. Когда какой-нибудь компании нужны деньги на развитие бизнеса, она может разместить свои акции на фондовой бирже. Любой человек может купить любое количество акций, находящихся в свободной торговле. После покупки человек становится акционером и может рассчитывать на дивиденды или продать свои акции дороже их покупки, и таким образом заработать денег. Является основной площадкой для инвесторов.