Владимир Брюков - Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Источник: Банк России

Рис. 1.15.

Шаг 8. Для построения линейного тренда в Excel по графику курса доллара к рублю за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года в зависимости от номера торгового дня (начиная 27.06.2014 г. =1 и до 28.11.2014. г.=109) нужно воспользоваться 4-5 шагами алгоритма № 4 «Построение графическим способом линейного тренда в Excel». В результате у нас появится следующий график с линейным трендом ‑ см. рис. 1.16.

Источник: Банк России

Рис. 1.16.

Судя по рис. 1.16, у этого тренда величина достоверности аппроксимации R2 =0,8933. Таким образом данный линейный тренд объясняет 89,33 % всех колебаний курса доллара к рублю, то есть это достаточно высокий уровень коэффициента детерминации. Следовательно, мы справились с задачей – найти линейный тренд, который лучше подходит для прогнозирования в биржевой торговле. Как я уже говорил, для целей прогнозирования, на наш взгляд, желательно использовать линейный тренд с коэффициентом детерминации не ниже R2=0,80.

Формула этого тренда Y = 0,1231X + 32,101 означает, что при увеличении номера торгового дня X на одну единицу (то есть с каждым последующим торговым днем) величина курса доллара Y в период с 27.06.2014 г. по 28.11. 2014 г. в среднем вырастала на 12,31 копейки при исходном уровне (то есть перед началом торгов 27.06.2014 г.), равном 32,101 рублей.

Таким образом в главе 1 мы научились в Excel:

Строить график с данными по курсу валюты.

Оптимизации масштаба графика курса валюты с учетом значений анализируемых данных.

Построению графическим способом линейного тренда.

Поиску и построению графическим способом линейного тренда с высоким коэффициентом детерминации.

С учетом полученной в этой главе информации предлагаю читателю проверить свои знания, решив следующие два задания. При этом нужно исходить, что выявление линейного тренда нам потребуется для участия в торгах 1 декабря 2014 года.

Задание 1.1

Шаг 1. Теперь нам нужны исходные данные по паре ‑ евро/рубль за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года. При этом с 1 июля 1992 года и до конца 1998 года будем использовать вместо евро его предшественницу ‑ ЭКЮ, которую в еврозоне в начале 1999 года обменяли к новой единой европейской валюте исходя из соотношения 1 евро=1 ЭКЮ. Данные по курсу евро и ЭКЮ нужно скачать на сайте Банка России в разделе «Динамика официального курса заданной валюты».

Шаг 2. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей с ними работы, как мы ранее это делали по курсу доллара к рублю. То есть нужно сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад. Кроме того, данные по курсу евро (а точнее говоря по курсу ЭКЮ) к рублю с 30 июня 1992 года по 31 декабря 1997 года необходимо разделить на 1000. Поскольку Банк России дает курс рубля за этот период в неденоминированном виде.

Шаг 3. Постройте график с данными по курсу евро к рублю.

Шаг 4. Проведите оптимизацию масштаба графика курсу евро к рублю с учетом значений анализируемых данных перед началом торгов 1 декабря 2014 года.

Шаг 5. Постройте графическим способом линейный тренд по курсу евро к рублю.

Шаг 6. Найдите и постройте графическим способом линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации по курсу евро к рублю.

Задание 1.2

Шаг 1. Для выполнения этого задания нам нужны данные по паре ‑ евро/доллар за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года. Как мы уже говорили, с 1 июля 1992 года по конец 1998 года вместо евро нами будут использоваться данные по курсу ЭКЮ, исходя из соотношения 1 евро=1 ЭКЮ.

Шаг 2. На сайте Банка России нет данных по паре евро/доллар. Поэтому для того, чтобы получить курс евро к доллару необходимо взять за весь период данные по курсу евро к рублю (с 1 июля 1992 и до конца 1998 года нужно взять данные по курсу ЭКЮ к рублю) и по курсу доллара к рублю, а затем поделить первые на вторые. Например, на 29 ноября 2014 года курс евро к доллару находим таким образом: (EUR/RUB)/(USD/RUB)=EUR/USD=61,4108/49,3220= 1,2451 долл.

Аналогичные вычисления в Excel делаем по всем датам, относящимся к периоду с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года.

Шаг 3. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей работы с ними. Правда, при этом потребуется только сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад. А вот делить на 1000 полученные данные не нужно, поскольку в результате деления курса евро к рублю и курса доллара к рублю эффект деноминации российской валюты в полученных данных исчезает.