Владимир Брюков - Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Чем ближе коэффициент детерминации к 1, тем теснее связь между переменными, включенными в уравнение регрессии. В общем же случае, коэффициент детерминации не может быть выше 1 или 100%, но тогда можно будет сделать вывод, что в динамике линейного тренда нет случайной компоненты, чего в колебаниях курсов валют никогда не бывает. В этом случае говорят, что между переменными существует функциональная связь. Для целей прогнозирования, на наш взгляд, желательно использовать линейный тренд с коэффициентом детерминации не ниже R2=0,80, а лучше, когда он выше.

В связи с тем, что на рис. 1.12 у нас получился линейный тренд с низким коэффициентом детерминации, перед нами стоит задача – построить более устойчивый тренд с коэффициентом детерминации R2=0,80 и выше. Как это сделать ‑ см. алгоритм № 5.

Алгоритм № 5 «Поиск и построение графическим способом линейного тренда с высоким коэффициентом детерминации»

Шаг 1. На рис. 1.12 нетрудно увидеть, что в левой своей части график курса доллара к рублю сначала растет, а затем в средней своей части снижается. В то время как для линейного тренда характерен, либо постоянный рост, либо постоянное снижение. Поэтому можно предположить, что текущий (перед торгами 1 декабря 2014 года) тренд должен начинаться с локального минимума, расположенного в середине графика.

Шаг 2. Чтобы найти в середине графика локальный минимум нужно подсчитать, насколько промежуточных делений он выше минимального значения курса доллара = 32 рублей, установленного на оси Y. На рис. 1.12 хорошо видно, что локальный минимум в середине графика находится выше 32 рублей в диапазоне одного-двух промежуточных делений, Следовательно, локальный минимум в середине графика нужно искать в диапазоне 33-34 рублей.

Шаг 3. Теперь попробуем точно определить торговый день, по итогам торгов которого в середине графика наблюдался локальный минимум. С этой целью установим на оси Y минимальные и максимальные значения по курсу доллара, соответственно, на уровне 33,00 и 34,00. Причем, действовать в этом случае нужно так же, как и при выполнении 1-2 шагов алгоритма № 3 «Оптимизация масштаба графика в Excel с учетом анализируемых данных». Плюс при заполнении диалогового окна ФОРМАТ ОСИ (см. рис. 1.5.) нужно также установить еще и максимальное значение. В результате график колебаний курса доллара к рублю приобретет следующий вид – см. рис. 1.13.

Источник: Банк России

Рис. 1.13.

Шаг 4. Щелкнем левой кнопкой мышки по самой низкой точки, расположенной в середине графика (см. рис. 1.13), а затем, наведем на эту точку курсор. В результате под стрелкой курсора высветится надпись «Ряд «Курс доллара к рублю за период с 1 января по 30 ноя…»Точка 116 Значение 33,6306» ‑ см. рис. 1.14. Из этой надписи нетрудно сделать вывод, что в середине графика именно торговый день №116, по итогам торгов которого курс доллара равнялся 33,6306 рублям, является точкой локального минимума. Поэтому этот день возьмем в качестве начального пункта нового тренда, который, как мы ожидаем, будет иметь более высокий коэффициент детерминации.

Рис. 1.14.

Шаг 5. Для того чтобы определить дату торгового дня с №116 достаточно построить таблицу по курсу доллара к рублю с параллельными датами и порядковыми номерами торговых дней – см. таблица 1.2. Из этой таблицы легко сделать вывод, локальный минимум, зафиксированный по итогам торгового дня с №116, приходится на 27 июня 2014 года (этот день в таблице выделен жирным шрифтом), то есть именно эта дата станет исходным пунктом для нового тренда.

Таблица 1.2. Курс доллара к рублю с 1 января по 30 ноября 2014 года с параллельными датами и порядковыми номерами торговых дней.

Источник: скорректированные автором данные Банка России

Шаг 6. Для того чтобы построить новый, хотя и более короткий тренд, но с высоким коэффициентом детерминации необходимо выделить мышкой столбец с ежедневными данными за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года. Столбец с датами при этом не выделяем.

Шаг 7. Воспользуемся шагами 1-3 алгоритма № 4 «Построение графическим способом линейного тренда в Excel» для построения графика курса доллара к рублю за период с 27 июня по 28 ноября 2014 года. При этом на оси Y установим минимальное значение по курсу доллара на уровне 33 рублей – см. 1-2 шаги алгоритма № 3 «Оптимизация масштаба графика в Excel с учетом анализируемых данных». В результате у нас получился следующий график ‑ см. рис. 1.15.