Владимир Брюков - Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

С учетом информации, полученной в главах 1-4, предлагаю читателю проверить свои знания, решив в этой главе задания по всему пройденному материалу.

Задание 5А.1

Шаг 1. Для выполнения этого задания нам нужны данные по паре британский фунт/доллар США за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года.

Шаг 2. Данных по этой валютной паре нет на сайте Банка России. Поэтому на сайте ЦБ РФ нужно скачать за этот период данные по курсу британского фунта к рублю и по курсу доллара США к рублю и поделить первые на вторые. Формула расчета будет следующая: (GBP/RUB)/(USD/RUB)=GBP/USD.

Шаг 3. Проведите первичную обработку данных для дальнейшей работы с ними, как мы это уже делали ранее. В данном случае потребуется только сдвинуть дату итогов котировки валютной пары на один день назад.

Шаг 4. Постройте график с данными по курсу фунта к доллару.

Шаг 5. Проведите оптимизацию масштаба графика по курсу фунта к доллару с учетом значений анализируемых данных перед началом торгов 1 декабря 2014 года, в которых Вы собираетесь участвовавть.

Шаг 6. Постройте графическим способом линейный тренд по курсу фунта к доллару.

Шаг 7. Найдите и постройте графическим способом линейный тренд с высоким коэффициентом детерминации по курсу фунта к доллару.

Задание 5А.2

Шаг 1. Решите однофакторное уравнение регрессии по данным по курсу фунта к доллару.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару.

Шаг 5. Проверьте графическим способом автокорреляцию в остатках уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунта к доллару. Оцените с учетом автокорреляции адекватность полученного уравнения регрессии.

Задание 5А.3

Шаг 1. Решите двухфакторное уравнение регрессии по данным по курсу фунту к доллару.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунту к доллару, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунту к доллару.

Шаг 5. Проверьте графическим способом автокорреляцию в остатках двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу фунту к доллару, что позволяет оценить адекватность соответствующего уравнения регрессии. Сравните однофакторное и двухфакторное уравнения регрессии, решенные по данным по курсу фунту к доллару.

Шаг 6. Составьте по двухфакторному уравнению регрессии, решенному по данным по курсу фунту к доллару, точечный и интервальный прогноз по тренду на 1 декабря 2014 года, то есть на день планируемого Вами участия в торгах, а также рассчитайте интервальный прогноз по диапазону тренда.

Задание 5А.4

Шаг 1. Рассчитайте стоп-лоссы и тейк-профиты на 1 декабря 2014 года в пересчете на курсовую стоимость фунту к доллару с 1%, 2%, 55, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% и 80% вероятностью их срабатывания. По данным за какой период стоит в данном случае рассчитывать стоп-лоссы и тейк-профиты.

Шаг 2. Найдите в динамике по курсу фунту к доллару наибольший проигрыш за один торговый день и накопленный наибольший проигрыш, полученный в течение нескольких торговых дней.

Шаг 3. Определите по имеющимся рыночным данным по курсу фунту к доллару оптимальную торговую долю счета f. При этом предположим, что спред по этой паре для стандартного лота равен 4 пунктам.

Шаг 4. Найдите для торговли по курсу фунту к доллару оптимальное число торгуемых микролотов с учетом 10000 американских долларов, имеющихся на первоначальном счете трейдера.

Шаг 5. Оцените по прошлым рыночным данным по курсу фунту к доллару ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов.

***

Задание 5Б.1

Шаг 1. Для выполнения этого задания нам нужны данные по паре австралийский доллар/доллар США за период с 1 июля 1992 года по 1 декабря 2014 года.

Шаг 2. Данных по этой валютной паре нет на сайте Банка России. Поэтому для того чтобы получить курс австралийского доллара к доллару США на сайте ЦБ РФ нужно скачать за этот период данные по курсу австралийского доллара к рублю и по курсу доллара США к рублю и поделить первые на вторые. Формула расчета будет следующая: (AUD/RUB)/(USD/RUB)=AUD/USD.