Владимир Брюков - Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

Таблица 4.5. Предварительные данные для поиска оптимальной торговой доли счета f

Источник: расчеты автора и данные Банка России

Цифры в разделе таблица 4.5 «Рост первоначального счета трейдера» рассчитаны по формуле:

1+f*(-Выигрыш (Проигрыш) по сделкеi/Наибольший проигрыш).

После того как мы полностью заполним раздел «Рост первоначального счета трейдера» все цифры из этого раздела необходимо перемножить, исходя из уже упомянутой ранее формулы:

Рост первоначального счета трейдера =ПРОИЗВЕД(1+f*(-Выигрыш (Проигрыш) по сделкеi/Наибольший проигрыш))

При этом оптимальная торговая доля счета f ищется путем подстановки в эту формулу ее значений в диапазоне от 0,01 до 1. Поиск прекращается, когда при данном значении доли счета f рост первоначального счета трейдера достигает максимального значения. Используя Excel, эту задачу можно довольно быстро решить.

В результате подстановки f получим следующую таблицу 4.6, из которой следует, что рост первоначального счета трейдера достигает максимума при f =0,47, после чего начинает снижаться – см. график в виде параболы на рис. 4.5. Следовательно, при таком потоке доходов и потерь (см. таблицу 4.5) трейдер получит максимальную доходность только при f=0,47. Причем, эту долю не имеет смысла увеличивать, так как возрастающий при этом риск себя не оправдывает.

Таблица 4.6. Поиск оптимальной торговой доли счета f

Источник: расчеты автора

Рис. 4.5

После того как мы выяснили, что оптимальная доля счета f равна 0,47, а наибольший проигрыш равен -2064,7 рублям (см. таблицу 4.5.), то поделив -2064,7 рублей на -0,47 (минус поставлен, чтобы получилось положительное число) получим результат 4392,95 рублей. Следовательно, каждый торгуемый нами микролот нужно ставить на 4392,95 рублей, имеющихся у нас на счете.

Допустим, что первоначальный счет у трейдера будет равен 100 тыс. рублям. Следовательно, поделив 100 тыс. рублей на 4392,95 рублей получим, что нам нужно торговать 22,8 микролотами. Поскольку у нас нет возможности торговать таким дробным числом округлим его в сторону уменьшения до 22 микролотов. Нужно всегда округлять в стороны уменьшения, поскольку избыточное число микролотов чревато большим риском, в то время как их уменьшение несколько снижает потенциальную доходность. Поэтому округляя дробное число лотов в сторону уменьшения, мы из двух зол выбираем меньшее.

Теперь протестируем, каких результатов нам удалось бы достичь, если бы мы заняли длинную позицию на рынке с 27 июня по 30 ноября 2014 года, согласно только что сделанным нашим расчетам, исходя из которых оптимальная доля нашего счета f = 0,47. То есть, если бы мы в начале этого периода купили бы 22 микролота долларов США, имея на каждый микролот по 4392,95 руб. на своем счету.

Для того, чтобы повысить надежность этого тестирования добавим к обычному временному ряду три первых торговых дня, которые, согласно историческим данным, у нас генерировали наибольшие проигрыши с лагом в 1, 2 и 3 дня. Их мы поставили в самом начале этого частично смоделированного временного ряда, поскольку именно значительные проигрыши в самом начале торгов лишают трейдера дальнейшей возможности выходить на рынок. После трех искусственно добавленных во временной ряд наиболее проигрышных дней (с лагом в 1, 2 и 3 торговых дня), мы затем использовали для тестирования обычную динамику курса доллара с 27 июня по 30 ноября 2014 года, когда на рынке наблюдался повышательный тренд. В результате у нас получился следующий график изменения счета трейдера ‑ см. рис. 4.7.

Рис. 4.6

Подробнее результаты торгов – см. таблицу 4.7. В результате за весь период счет трейдера вырос с первоначальных 100 тыс. рублей до 319,137 тыс. рублей или в 3,191 раза.

При этом надо иметь в виду, что после каждого торгового дня нужно вновь рассчитывать оптимальную торговую долю счета f, а заодно и вычислять новое оптимальное количество микролотов (минилотов или стандартных лотов – для тех, кто торгует более крупным объемом валюты). Правда, менять число торгуемых микролотов необязательно сразу, а с таким расчетом, чтобы слишком частая смена позиции не привела к неоправданным потерям.