Йон Маркман - Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли

Ричард Родз – трейдер, работающий по макроэкономическим тенденциям

Самой большой радостью отрочества, проведенного Ричардом Родзом (Richard Rhodes) в Мемфисе (Memphis), штат Теннесси (Tennessee), были ранний подъем до рассвета, чашка крепкого кофе и прогулка с друзьями на утиную охоту в заводях великой реки Миссисипи. Ему никогда не удавалось подстрелить из своей двустволки много птиц, но Ричарду был по душе холодный и свежий утренний воздух, волшебное зрелище рассвета в компании друзей и, быть может, несколько глотков местного виски Jack Daniel’s тайком от родителей.

Вы можете сказать, что Родз, чикагский свинг-трейдер и автор торговых рекомендаций, был рожден и воспитан в условиях, чрезвычайно способствовавших тому, чтобы плыть в этой жизни по течению. Первые 20 лет своей жизни он провел в стране блюза, а потом, в начале 80-х, переехал в переживающий нефтяной бум Техас. Ричард защитил диплом в университете Хьюстона (Houston), став русистом, но не продолжил изучение русской культуры, а занялся ресторанным бизнесом, организовав сеть ресторанов в южном техасском городке. Довольно скоро он почувствовал необходимость получения академических знаний о бизнесе и направил свои стопы в Аризону, где в 1994 году закончил курс по международному менеджменту в American Graduate School, более известной, как Thunderbird [15].

Следующие несколько лет Родз провел в Москве, налаживая консалтинговый и тренинговый бизнес своей школы Thunderbird. В 1999 году он вернулся в штаты и осел в Чикаго, получив работу по стратегическому планированию в бывшем телекоммуникационном гиганте WorldCom.

Однако истинной страстью Родза была торговля акциями и товарными контрактами. Первый интерес к рынку возник после того, как он в 1983 году получил в наследство акции регионального банка Union Planters. Затем его отец, банкир из Теннесси, посоветовал сыну приобрести несколько акций IBM. Вскоре после этого молодой специалист по русской культуре с головой зарылся в книги по техническому анализу и международным товарным рынкам. В середине 80-х он торговал валютами, бондами и нефтяными фьючерсами уже ежедневно перед работой, а по ночам изучал рынки и графики. Первые выпуски Rhodes Newsletters предназначались друзьям, но со временем их популярность сильно выросла, равно как и тираж. Сегодня он чувствует себя вполне комфортно в роли издателя. Ему по душе непрерывное эмоциональное, интеллектуальное и физическое напряжение и то, что своими догадками и мыслями относительно рынка он делится с другими трейдерами по всему миру.

До 2000 года лишь немногие были знакомы с работой Родза в области свинговой торговли. После того, как он стал автором еженедельной колонки на сайте StockCharts.com и начал регулярно снабжать посетителей странички интересными и оригинальными идеями, в основном, по поводу коротких продаж, его репутация укрепилась. В 2001-2002 годах я дважды приглашал его принять участие в состязании с командой из пяти профессионалов. Поединок проходил в Strategy Lab (страничка CNBS на сайте MSN Money). Родз не оставил камня на камне от аргументов противников, четко и ясно обосновав положения стратегического медвежьего рынка, принципы планирования тактических длинных и коротких позиций. Давайте посмотрим, как это работает.

По словам Ричарда Родза, двадцать лет в трейдинге научили его тому, что самый простой подход работает лучше всего. Сложные стохастические осцилляторы, взвешенные скользящие средние линии, сглаживающие индикаторы и числа Фибоначчи создают в голове трейдера такой хаос, что ему, бедняге, непросто бывает придти к рациональному решению. Один индикатор требует покупки, второй подсказывает продажу, третий советует держаться подальше от рынка, а четвертый кричит о необходимости добавления новых позиций к ранее открытым. Быть может, это звучит как примитивное клише, но чем прямолинейнее, тем лучше.

С точки зрения упрощения процедуры, идеальная стратегия свинг-трейдинга заключается в прогнозировании среднесрочных движений по акциям, что ведет к открытию позиций на срок от трех недель до шести месяцев или даже дольше в случае, если тренд не ослабевает.

Родз разработал трехступенчатый подход к трейдингу. Вначале он определяется с мировыми фундаментальными макроэкономическими показателями. Для этого ему приходится просматривать горы журналов, газет и официальных статистических бюллетеней, чтобы получить представление об особенностях валютной политики в Европе и США, о ситуации с занятостью, производством, сферой услуг. Затем он с помощью пары технических индикаторов подбирает отдельные акции. Если с точки зрения фундаментальных показателей мировые экономические тенденции представляются ему бычьими, тогда он рассматривает возможность покупки американских акций и наоборот, если тенденции являются медвежьими.