Томаш Седлачек - Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків - від Гільгамеша до фінансової кризи

Втім, трохи пізніше, насамперед упродовж ХХ ст., економічна думка потрапила під сильний вплив зокрема детермінізму, механічного картезіанства, математизуючого раціоналізму та спрощеного індивідуалістичного утилітаризму. Під дією цих впливів економіка змінилася до такого стану, у якому ми її знаємо зі сучасних підручників. У ній багато рівнянь, графіків, цифр, формул... просто математики. І знайдемо лиш невеликі вкраплення з історії, філософії, психології чи уривків ширшого суспільно-наукового характеру.

У ХХ ст. математика повністю заволоділа економікою, особливо після наступу сучасних обчислювальних технологій, які можуть обробити величезну кількість даних, і цим самим дозволяють тестування нових гіпотез. До речі, цікаво, що це саме система централізованого планування економіки радянського блоку вірила в те, що зі зростанням комп’ютерних та математичних можливостей центральні планувальники зможуть замінити собою ринковий механізм, встановивши «оптимальні ціни». Математика мала стати інструментом для управління економікою.

Однак математизація поведінки людини на початку ХХІ ст. зумовлена не плановою економікою (зрештою, однією з причин її загибелі була саме нездатність запропонувати «оптимальну» поведінку людини), а, навпаки, економікою вільного ринку. У наш час найбільший акцент на математичне моделювання та економічні прогнози ставлять саме найрозвиненіші ринкові системи. Як економіка перейшла з моральної філософії в сферу сильно математизованої науки?

Майже сто років тому Альфред Маршал, один із батьків-засновників математичної економіки, наголосив, що економіка повинна бути не «засобом дослідження», а всього лиш мовою. Трохи нижче наводимо цитату людини, яка стояла біля витоків цілої епохи математизації мейнстрімової економіки:

У пізніші роки я ще детальніше досліджував ці правила: (1) використовуй математику радше як інструмент для запису, ніж як засіб для дослідження. (2) Почекай, якщо ти ще не готовий. (3) Переклади англійською мовою. (4) Додай приклади, які можна застосувати в практичному житті. (5) Спали математику. (6) Якщо ти не здатен виконати пункт чотири, забудь про пункт три. І останнього правила я дотримувався дуже часто... Я вважаю, що людина повинна намагатися не використовувати математику там, де чудово можна обійтися лише англійською мовою [942].

У своїй масштабній книзі «Principles of Economics», яка стала економічною біблією початку ХХ століття, Маршал опустив свої формальні системи до позиції звичайнісінького додатка. Втім, як пояснює його учень Кейнс, «він це зробив, щоб ні в кого не склалося враження, що математика сама по собі пропонує рішення, прийнятні в реальному житті» [943]. І погляньте — сто років після Маршала — саме це й сталося.

Всупереч попередженням Маршала, за останні сто років математизація людської поведінки що далі, то більше посилюється. У 1900 році французький математик Луї Башальє написав свою дисертацію про коливання цін акцій на паризькій біржі. Башальє зрозумів, що можна вважати впливи всіх менших учасників біржі незалежними впливами й застосовувати щодо них закон розподілу випадкової величини — функцію Гаусса [944]. Цю думку підтримав економіст і математик Ірвінґ Фішер, який ще 1906 року у своїй праці «The Nature of Capital and Income» заклав основи поняття, яке на півстоліття пізніше Пол Самуельсон, Юджин Фама чи Пол Кутнер назвуть the random walk («випадкове блукання»), пояснюючи флуктуацію цін на біржі [945].

Фішер заснував консультаційну фірму, яка збирала дані про різні акції, створювала індекси та давала поради інвесторам. У двадцятих роках фірма стала дуже популярною та фінансово успішною. Сам Фішер прославився, коли за десять днів до великого краху на Нью-йорк-ській біржі він стверджував, що акції надовго досягли стабільно високого рівня. Навіть статистика не допомогла йому передбачити чорну п’ятницю та наступну кризу в 1929 р., коли він, так само, як багато інших американців, утратив все своє майно, інвестоване в акції [946].

Однак віра в силу математики й статистики й надалі жила. У 1965 році Евжен Фама сформулював свою гіпотезу раціонального ринку. Після цього концепція раціональності й квантифікованості ринку стає на довгі роки основним напрямом дослідження сучасних економістів — аж до недавніх часів, коли концепція, базована на математиці, дещо постраждала від останньої великої фінансової кризи. І Алан Грінспен, багаторічний директор американського аналогу центрального банку (Federal Reserve) та великий прихильник вільного ринку та laissez-faire підходу, проголосив 23 жовтня 2008 р., що його ідеологія вільного ринку без будь-яких регулювань була помилкою [947]. Ніякі математичні моделі не допоможуть учасникам ринків акцій не допустити фінансового краху. Моделі завжди будуть недосконалими, і одна з причин такої математичної недосконалості полягає в тому, що поведінку людини не можна повністю умістити в математичні формули. Існує суттєва й важлива частина поведінки, яку ми ніколи не зможемо повністю опанувати, передбачити. Ірраціональність видається мені не відхиленням від «раціональної нормальності», а фундаментальною характеристикою.