Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Эта книга посвящена нахождению наилучших путей анализа того, что про­изошло в прошлом, и тому, как корректно следить за тем, что происходит в насто­ящем. Мы думаем, что технический анализ в первую очередь касается аккуратного и подробного изучения настоящего, которое позволит нам получить доход в буду­щем. Если вы ищете метод настоящего предсказывания будущего, то вы не найдете его ни здесь, ни где-либо еще.

Это не книга для начинающих

Тем из вас, для кого это новый предмет, здесь представлены несколько основ­ных положений по философии и терминологии. Мы стараемся не скатиться до жар­гона, но неизбежны некоторые срывы, и мы хотим быть уверены, что каждый пол­ностью понимает, что он читает.

Однако эта книга не задумывалась как первая для начинающих трейдеров. Сейчас доступно много хороших книг, которые лучше подойдут неопытным трей­дерам. Мы не собираемся останавливаться и разъяснять основную терминологию, как длинная и короткая позиции, спред, дергания, тренд и тому подобное. Мы пи­шем эту книгу для более опытных трейдеров и не хотим расходовать их дорогое время на определения из основного трейдингового словаря.

Также для экономии времени и места в этой книге мы в основном даем приме­ры, которые относятся только к покупающей стороне рынка. Мы не останавлива­емся каждый раз, чтобы объяснить, что продающая сторона - это то же самое, только наоборот. До тех пор, пока мы прямо не отметим обратное, для наших читателей безопасно заключить, что сигнал к продаже - это обратный сигнал к покупке.

Предостережение читателю

Мы постарались быть как можно более точными, но всегда находятся одна-две ошибки, которые вкрадываются то тут, то там. Мы говорим не о типографских ошибках, но об ошибках в технике, процедурах или даже логике. Торговля фью­черсами - это не наука и никогда таковой не станет. Многие из вещей, которые, как нам казалось, мы знаем, несколько лет назад не смогли выстоять под неумолимым компьютерным тестированием, и мы были вынуждены изменить наши взгляды и стратегии. Многое из того, на что мы ссылаемся в этой книге, было скрупулезно протестировано, но многое и не было. Мы продолжаем учиться и оставляем за со­бой право изменить свое мнение и взгляды в будущем. Когда-нибудь вы обнаружи­те, что хорошие трейдеры понимают - то, что неправильно сейчас, потом может оказаться правильным.

Эта книга - лучшее, что мы сделали, так как мы никогда не писали ничего с целью только продавать книги и выигрывать соревнования популярности. На са­мом деле, мы, вероятно, провинились перед несколькими друзьями, поставив под сомнение их торговые методы и убеждения. Разница мнений - это то, что творит рынок. То, что мы написали - это то, во что мы верим, и мы искренне надеемся, что эта книга поможет трейдерам улучшить их методы и результаты.

Глава 1

Построение системы

Введение

Зачем нужно строить систему?

Фьючерсные торговые системы могут быть успешными только тогда, когда им следуют с религиозным фанатизмом, и для того, что-бы это делать, вы должны чувствовать себя комфортно и быть уверены в своей системе. Без уверенности тор­ги не будут проводиться единообразно. Процесс построения и кропотливого тести­рования вашей собственной торговой системы поможет достичь необходимого уров­ня доверия прежде, чем произойдет первая реальная торговля.

Создание вашей собственной торговой системы не только помогает разрабо­тать элементы важные для доверия к ней, но и позволяет настроить ее для реализа­ции ваших личных предпочтений. Для достижения лучших результатов каждая си­стема должна быть разработана с учетом темперамента и предпочтений трейдера, который будет ее применять. Трейдер, который разрабатывает свой собственный торговый метод, должен быть хорошо знаком как с темпом торговли, так и с при­родой риска, присущего процедурам, которые надо проходить. В этом случае трей­дер с большей вероятностью будет следовать системе в критической ситуации. Если два трейдера используют одну и ту же систему и она принадлежит к типу систем, сталкивающихся с частыми потерями, один трейдер может принять убытки и про­должать торговлю, в то время, как другой может потерять доверие и выйти из игры. Один трейдер будет победителем, другой - проиграет. Один трейдер будет утверж­дать, что это была отличная система, а другой-что применение этой системы было катастрофической ошибкой, и они оба будут правы в своих оценках.