Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Компьютеры могут стать благословенными хранителями времени при пра­вильном использовании и разрушительными пожирателями времени при неправиль­ном использовании. Они позволяют нам быстро сохранять и восстанавливать прак­тически бесконечное количество данных, а также рассматривать эти данные с разных точек зрения. Мы можем изучать таблицу, представляющую многолетнюю исто­рию цен на одном из сотни фьючерсных рынков, а потом, нажав на клавишу, выч­ленить подробную пошаговую информацию о трансакциях, которые произошли за последние несколько секунд торговли в реальном времени.

Компьютер позволяет нам получить любой набор ценовых данных и манипу­лировать им бесчисленным количеством способов. Мы можем его сглаживать, ус­корять, увеличивать, сжимать, искажать, переносить, накладывать, сохранять и уда­лять. Наши возможности практически безграничны, и здесь вместе с новыми возможностями кроется проблема- Что конкретно мы ищем, и как мы это узнаем, когда найдем? Мы надеемся помочь вам организовать свое мышление так, чтобы позволить использовать свой персональный компьютер для фокусирования на са­мой сути вещей.

Построение вашей собственной системы

В первой главе этой книги "Построение системы" мы предложим минималь­ный набор для полной торговой системы. Ваше дело решать, что конкретно вы хотите видеть в вашем персональном торговом плане. Мы просто попытаемся под­страховать, чтобы вы не упустили какие-нибудь основополагающие компоненты. Торговые планы так же, как и дома, лучше разрабатывать, чтобы они удовлетво­ряли вашим личным предпочтениям. Исправление ошибок в основах дизайна как домов, так и торговых планов может стоить в дальнейшем очень дорого.

Наша доминирующая философия при публиковании листка "Technical Traders Bulletin" состоит в том, что спекулянт должен иметь тщательно подготовленный план для торговли на рынках, такой, чтобы он полностью соответствовал особен­ности личности трейдера и его готовности рисковать. Значение этого сложно пере­оценить. Средний покупатель торговой системы, созданной для кого-то другого, вскоре отказывается от системы, на которую он потратил деньги, даже если та ус­пешно торгует. Причина этого кроется в том, что система разрабатывалась и стро­илась кем-то, не имевшим понятия о личности и предпочтениях человека, который будет ее использовать для реальной торговли.

Лучшие торговые системы всегда создаются самими пользователями. Преж­де, чем вы начнете, будьте с собой откровенны. Только вы сами знаете, что нужно сделать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и ваша работа была наиболее про­дуктивной. Задайте себе следующие вопросы:

• Я предпочитаю следовать за каждой флуктуацией рынка, или мне лучше торговать на длинных периодах?

• Сколько времени я хочу проводить ежедневно для разработки завтрашней стратегии?

• Какую часть капитала я могу себе позволить потерять в случае принятия плохого торгового решения?

• Смогу ли я выдержать напряжение торговли на коротком промежутке времени, или мне будет уютнее отступить и посмотреть на рынки с некоторого расстояния?

• Если я хочу торговать на коротких временных интервалах, позволит ли другая моя работа выгадать на это время, или конфликт может стать разрушительным для моей торговли?

Трейдинг - это непросто

Также очень важно решить сколько усилий вы хотите посвятить погоне за прибылью. Не совершать ошибок, создавать и торговать по прибыльной системе -это тяжкий труд, который к тому же может приводить к эмоциональным стрессам. Наше наблюдение говорит, что многие люди, которые провели всю жизнь для дос­тижения успеха в избранной ими карьере, подходят к торговле фьючерсами как к простому способу приобретения дополнительного дохода. Публикуемая статисти­ка говорит, что абсолютное большинство таких людей терпит неудачу. Мы долж­ны вам с уверенностью сказать, что можно делать деньги, даже солидные деньги на фьючерсах, но не надо ожидать, что это будет просто. Наиболее успешные трейде­ры посвятили рынку много времени и сил. Не рассчитывайте добиться успеха с меньшими затратами.

Нахождение правильных инструментов

В главе этой книги "Технические исследования" мы опишем разнообразные индикаторы, которые могут быть созданы с помощью большинства распростра­ненных программных пакетов. Мы вам подскажем, как и где в торговой системе должен использоваться каждый из множества индикаторов и технических инстру­ментов. Очевидно, что, если бы мы строили дом, используя набор плотницких ин­струментов, нам нужно было бы знать для чего нужен каждый из них. Если бы мы попытались бы забивать гвозди пилой, мы быстро заключили бы, что пила - бес­полезный инструмент. Подобным образом, если мы попытаемся применить стоха­стический осциллятор в качестве сигнала на вход или выход на рынке, находящем­ся в состоянии сильного тренда, мы тоже поймем, что это был бесполезный инструмент.