Бен Орлин - Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность

Если инвесторы руководствуются своими собственными суждениями, то повседневное изменение цен должно следовать нормальному колоколообразному распределению: в какие-то дни немного вверх, в другие дни немного вниз, но почти никаких скачков в ту или другую сторону. Увы, это не соответствует действительности. Рыночные сдвиги с нерегулярными массовыми обвалами скорее следуют степенному распределению . Такую же математическую модель мы используем для прогнозирования землетрясений, террористических атак и других тяжелых повреждений высокочувствительных систем.

Рынок непредсказуем, но это непредсказуемость лавины, а не подбрасывания множества игральных костей.

Накануне финансового кризиса 2008 года многие банки полагались на один и тот же ограниченный набор моделей (таких как гауссова копула). Вместо свежих идей они поголовно руководствовались единой стратегией. Даже рейтинговые агентства (их цель и обязанность — проведение независимого анализа) просто повторяли, как попугаи, то, что говорили банки. Эксперты стали группой поддержки.

Отмотаем пленку назад. Почему в сентябре 2008 года ярмарка вакансий в моем университете проходила в унылом полупустом спортзале? Другими словами, почему развалилась финансовая система?

Ну, это непросто. Как и при большинстве неудач, свою роль сыграла некомпетентность. (Просто поглядите как-нибудь, как я пеку пироги.) Кроме того, свою роль сыграли кривые стимулы, слепой оптимизм, неприкрытая жадность, головокружительная сложность, дисфункция правительства и процентные ставки. (Опять-таки, поглядите, как я пеку пироги.) В этой краткой главе рассказана лишь крупица этого сюжета. Мы сосредоточились на конкретной теме: опасно предполагать, что события независимы друг от друга, когда на самом деле вокруг царит взаимозависимость.

Ипотечные залоги не выплачиваются все вместе. Кредитные дефолтные свопы выплачиваются все вместе. И субъекты рынка все вместе следуют схожим стратегиям ценообразования.

Хотите обрушить экономику одной-единственной парой игральных костей? По правде говоря, это несложно. Всего-навсего убедите себя, что вы подбрасываете миллион пар костей, а затем поставьте свое состояние на исход одного броска.

Однажды медиков попросили пройти опрос [142]и сравнить клиническое исследование с подходом, основанном больше на статистике. Вот слова, которые они использовали для описания этих методов:

«Ой»! — от лица статистиков всего мира.

Я признаю, что в статистическом подходе в целом есть нечто упрощающее: желание укротить дикий, непредсказуемый мир и превратить его в послушные ряды чисел. Вот почему так важно относиться ко всей статистике со скептицизмом и осторожностью. По своей природе она сжимает реальность. Усекает. Упускает. Упрощает.

Естественно, именно в этом источник ее силы.

Почему научные статьи снабжают аннотацией? Зачем нужны заголовки новостных заметок? Зачем нужны трейлеры боевиков, где показаны все самые впечатляющие взрывы и саркастические реплики после них? Потому что упрощение — жизненно важное дело. Ни у кого нет времени день-деньской восхищаться калейдоскопическим блеском реальности. У нас и так есть чем заняться: бегать по делам, просматривать статьи и тупо пялиться на ролики в YouTube. Если я еду в другой город в июле, мне не нужны лирические описания влажного и жаркого воздуха; мне просто нужно знать температуру. Такую статистику нельзя назвать живой, глубокой и конфигуральной (что бы сие ни значило). Она проста, ясна и полезна. Сжимая мир, статистика дает нам шанс понять его.

И это далеко не все. Статистика классифицирует, экстраполирует и прогнозирует, позволяя нам выстраивать эффективные модели реальности. Да, весь этот процесс основан на упрощениях. И да, упрощение — это обман через умалчивание. Но в лучших проявлениях статистика — честная разновидность лжи. Этот процесс взывает к самым благородным атрибутам человеческой мысли, от любознательности до милосердия.

В этом плане статистика не так уж отличается от схематичных человечков. Это дурацкие рисунки, где нет ладоней и носов, и все же по-своему они правдивы.