Леонид Шафт - Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Любой человек начинает интересоваться торговлей на финансовых рынках, в надежде научиться зарабатывать на ценовых колебаниях. Очень скоро он понимает, что учебника успешной торговли нет, а собственный опыт достается ему слишком дорого.

За время существования рынков, человечество сумело накопить огромный «склад» экономических теорий и торговых методов, технических платформ и инструментов. Пытаясь отыскать в этой «куче» хоть что-то, что поможет ему приблизиться к успеху, тредер хватается за все подряд, каждый раз убеждаясь, что снова ошибся в выборе. Вспоминая то время, когда я сам находился в такой ситуации, я понимаю – дело было вовсе не в выборе инструмента, а в том, что я плохо представлял себе, что именно я собираюсь им делать.

Работая над этой книгой, я внезапно понял, что возможно, для многих читателей наиболее ценным и полезным, будет даже не сам метод прогнозирования (который, на мой взгляд – чертовски хорош), а четкое понимание его места в системе принятия инвестиционных решений.

Чем раньше к трейдеру придет понимание, что ВСЕ его действия на рынке должны выполняться в рамках торговой системы или инвестиционной стратегии, каждый элемент которой был им заранее просчитан, тем короче будет его путь к успеху.

В этой книге, детально описан всего один из элементов моей торговой системы, но зато он самый интересный, потому что умеет отвечать на вопрос: «Где лежат деньги?»

В первой части книги, демонстрируется метод прогнозирования тренда для инвесторов, на примере ценовых движений «голубых фишек» российского фондового рынка. Показаны реальные возможности и преимущества применения метода.

* Несмотря на то, что автор использует данный метод в трейдинге и часто обращается к читателю – «трейдер», наилучшие результаты этот метод показал именно в инвестициях и долгосрочных сделках.

Это ключевые понятия для торговли на рынках. Именно реализация рынком их предварительной оценки и генерирует доход инвестору. Как правило, трейдер не в состоянии существенно повысить процент «выигрышных» сделок – начать чаще «угадывать» рынок. Но зато он может изменить соотношение риска и прибыли, что не менее важно, чем соотношение выигрышей и проигрышей. Можно выигрывать всего одну сделку из четырех и при этом вести прибыльную торговлю на протяжении многих лет! Все зависит от соотношения величины среднего убытка и среднего выигрыша сделок.

Большинство трейдеров предпочитают торговать, выбирая время на рынке, когда появляется возможность открыть позицию с «коротким стопом». Потенциальную прибыль такой сделки, они оценивают приблизительно, предпочитая верить, что смогут избавиться от риска полностью или хотя бы существенно снизить его и дождаться момента, когда цена «выстрелит» в нужную сторону. Такой подход на рынках является нормой уже много лет и за это время успел обрасти различными исследованиями и даже пословицами.

Поиск «надежного» ценового уровня, который бы цена не смогла преодолеть, заставляет трейдеров использовать различные инструменты. Как правило, опытные трейдеры используют очень небольшое количество признаков, на основании которых они принимают торговые решения. В какие-то периоды времени такой подход отлично работает, но меняется фаза рынка и такие сделки начинают давать сбои. Цена, раз за разом, «продавливает» вроде такую похожую свечную формацию (столько раз позволявшую успешно входить в рынок), вынуждая трейдера фиксировать очередной убыток. Зная такую особенность, после серии сплошных неудач, многие прекращают торговать вообще, выжидая в стороне, когда рынок изменится и, отработанная схема снова начнет срабатывать.

Привычка искать «надежный» уровень для входа в рынок с годами формирует в сознании трейдера безусловный приоритет ограничения риска над размером потенциальной прибыли. Психологически ему очень комфортна ситуация, когда он рискует небольшой суммой и может рассчитывать получить с рынка неограниченную прибыль. Девиз такого подхода к торговле: «Режь убытки – дай прибыли расти!».

При кажущейся простоте данного подхода, достичь успеха, используя его, совсем непросто. Колоссальное значение приобретает многолетний опыт трейдера, его интуиция, сила воли и дисциплинированность. Даже угаданное будущее движение рынка может не принести прибыли, если вовремя не закрыть позицию. Когда и где ее надо было закрывать? Есть разные варианты: