Леонид Шафт - Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Цена, упершись в 1-ю цель от последнего локального, «кривоватого» и ненадежного отката 5-6, больше годане могла ее преодолеть! Все говорило о том, что тренд «выдохся». И все это время цена торговалась в районе исторического максимума. Во всяком случае, не сильно ниже его.

В данном случае хорошо видно, что всегда есть несколько вариантов развития событий и могут возникать вполне весомые аргументы в пользу разных вариантов. Бывает, что удается угадать вариант, которые впоследствии реализует рынок, а бывает, что и нет.

Цена «отрабатывает» достигаемые цели по-разному в разных инструментах. Есть существенная специфика конкретного актива. В каком-то инструменте, в большинстве случаев цена явно стремится к достижению 3-й цели, а в каком-то – только к 1-й. В одной бумаге цели могут отрабатываться «небрежно», с существенными «проскоками», а в другой – хирургически точно.

На ценовом графике Роснефти можно видеть насколько точно были исполнены первые цели от двух построений!

Даже в моменты самой настоящей нефтяной паники, случившейся весной 2020 года, цена акций Роснефти упала точно на 2-й целевой уровень от точек 1 и 2.

Несмотря на то, что на этом графике опорные точки расположены на «спайках», целевые уровни, тем не менее, регулярно достигаются ценой.

Коррекция между точками 5 и 6 выглядит очень «подозрительно», т.к. продолжалась слишком мало времени, свеча, достигшая точки 7 аномально «большая» – рынок явно ускорился, что может быть признаком разворота тренда.

Разворот тренда в акциях Магнита. Далеко не всегда удается спрогнозировать разворот, но тут как раз тот случай, когда это сделать было достаточно легко.

На графике можно увидеть настоящий «запил» месячных баров в финальной стадии тренда. Высокая волатильность и формирование фигур поглощения часто указывают на разворот тренда.

Когда область коррекции формирует группа «невысоких» баров, то уровни, рассчитанные от ее опорных точек, особенно сильны и точны.

Отличная отработка цели трендовой волной! Цена превысила расчетную цель всего на 2 рубля и, тут же началась затяжная коррекция.

Коррекция закончилась формированием весьма «качественной» второй вершины, цель которой вполне подходила для торговли.

Вот вроде вполне нейтральный график у Алросы с 2015 по 2020 год, а два тренда на нем найти все же удалось и оба развернулись на расчетных целях.

Рассматриваемый в этой книге метод прогнозирования трендов, конечно, не может быть использован в качестве единственного метода ни в одной инвестиционной стратегии. Он может применяться только в составе уже имеющихся инструментов инвестора. Вместе с тем, применение метода дает инвестору больше информации в поисках ответов на два основных вопроса, которые он постоянно должен решать.

1. Когда стоит избавиться от актива?

2. Когда стоит купить актив?

Очевидно, что предпочтительнее будет продавать актив на одном из целевых уровней тренда, а покупать – когда тренд начал развиваться или только еще формируется.

Метод не позволяет «предсказывать», в каком направлении будет двигаться рынок, но дает достаточно точные цели цены, когда движение уже началось. Достижение трендом цели далеко не всегда «разворачивает» его. Часто рынок переходит в фазу коррекции, после которой тренд может возобновиться с новой силой.

Метод не будет работать корректно, если на рынке нет тренда. Отдельные случаи разворота цены на целях, построенных с опорой на движения в «коридоре» будут достаточно редкими событиями.