Леонид Шафт - Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Зная заранее ценовые уровни, на которых может произойти разворот, инвестор может избавиться от актива, который стал вызывать у него сомнения, по очень выгодной цене. Также, планируя приобретение нового актива, вполне разумной может быть стратегия покупок в области коррекций.

Кризисный 2008 год сформировал максимум и минимум канала в котором бумага ЛУКОЙЛа «засохла» на долгих 7 лет. К «жизни» она вернулась только в 2015 году, попытавшись выйти из коридора наверх. Опорные точки 1-2 явно утратили за эти годы свое «влияние» на цену, поэтому построение 4-5, с целями: 4195, 5174 и 6754, имело гораздо больший «вес».

Движение от точки 5 к точке 6 продолжалось два с половиной года и увеличило стоимость акции более чем в 2 раза. Хочется отметить, что единственный «негативный» месяц на этом участке случился сразу после достижения ценой уровня 3, той самой цели от давно «забытых» точек 1 и 2. Значимость этого события подтверждает тот факт, что потом еще полгода цена не могла преодолеть эту «внезапно» проявившуюся цель, образовав на тренде локальную коррекцию.

Построение 4-5 дало цели тренда, которые были исполнены с высокой степенью точности, Цена развернулась, достигнув 3-ю цель. Опорные точки 4 и 5 – это не «вершинки, выбранные случайным образом, с целью подогнать построение под исторический хай». Это важнейшие экстремумы всего графика, первая трендовая волна, появившаяся после выхода цены из 10-летнего коридора!

Инвестор, потративший всего несколько минут, чтобы выполнить это простое построение, имел все основания обоснованнозакрыть ЛУКОЙЛ по максимальной цене, сразу, как только она была достигнута, не дожидаясь, начала коррекции, превратившейся в обвал.

Тренды в бумагах сырьевых компаний также двигаются от цели к цели, хотя и точность их отработки в разное время может значительно меняться.

Три продолжительные коррекции дали основания выполнить сразу три построения. Были веские причины считать точки 1-2 уже утратившими свое значение, но достижение ценой 1-й цели от 1-2 и последовавшая затем затяжная коррекция [5-6], снова восстановили к ним доверие. Построение от коррекции 3-4, цена также «замечала», «спотыкаясь» о его цели. Цена поднималась намного выше рассчитанных целей от всех построений. Повышенная волатильность последних месяцев в районе 2-й цели от [5-6] – весомый признак «излета» тренда, есть реальная перспектива «разворота» цены вниз.

В течение 2018 года Яндекс сформировал значительный откат, опустившись с 2500 до 1700 рублей за акцию. Это движение было использовано для построения опорных точек 1-2.

И хотя, в середине 2019 года ценой была предпринята попытка пробоя последнего максимума 1, настоящее трендовое движение началось спустя полгода. После достижения 1-й цели, цена «свалилась» в коррекцию на 5 месяцев. Следующий «всплеск» тренда продлился 3 месяца и завершился 23 сентября 2020 года, достижением 3-й цели и установкой нового исторического максимума в точке 5.

«Шпилька» в точке 5 выскочила намного выше расчетной цели, но это был довольно кратковременный выброс, цена торговалась выше цели всего несколько часов. На самом деле, точки 1 и 2 следовало бы расположить более «консервативно», избегая наносить их на спайки и предпочитая опираться на «тело» дневных свечей. Это «понизило» бы цели, но повысило бы вероятность их достижения ценой.

При кажущейся простоте и незатейливости метода прогнозирования целей тренда, его практическое применения сопряжено с целым рядом возникающих неопределенностей и даже противоречий. Цена очень часто достигает расчетных уровней, но всегда остается вопрос: «На какой именно из достигнутых целей, цена развернется?». Во второй части книги подробно рассматривается большинство проблем возникающих при использовании этого метода и их возможные решения.

Акции НОВАТЭК достигли 3-й цели еще в 2017г. Неглубокая, но вполне отчетливая коррекция 3-4, повышала вероятность продолжения растущего тренда. И он продолжил свой рост, легко проскочив первую цель от 3-4 и закрепившись на 2-й – точка 5. Коррекция 5-6 получилась очень короткой по времени. На графике все чаще стали появляться свечи с высокой волатильностью, а это всегда может означать завершение тренда. Т.е. косвенные признаки возможного «разворота» все-таки были.