Александр Элдер - Основы биржевой торговли. Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах

Индекс силы = Объём сегодня * (Закрытие сегодня - Закрытие вчера)

Сырой индекс силы изображают как гистограмму с горизонтальной центральной линией нуля. Если рынок закрывается выше, то индекс силы положителен и изображается выше средней линии. Если рынок закрывается ниже, то индекс силы отрицателен и изображается ниже средней линии. Если цена закрытия не меняется, то индекс силы равен нулю.

Гистограмма сырого индекса силы оказывается очень неровной. Этот индикатор даёт игроку лучшие сигналы, если его сгладить через показатель среднего движения (см. главу 4.2). Минимальную степень сглаживания даёт 2-дневное ЕМА индекса силы. Оно полезно для определения момента выхода на рынок. Разумно покупать, когда 2-дневное ЕМА отрицательно и продавать, когда оно положительно, если вы, разумеется, играете в направлении 13-дневного ЕМА от цен.

13-дневное ЕМА от индекса силы отслеживает более долговременные изменения силы «быков» и «медведей». Когда оно выше средней линии, это говорит о том, что у власти «быки». Когда оно отрицательно, это говорит о власти «медведей». Дивергенция между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами говорят о важных поворотах рынка.

Рис. 50. Расчёт индекса силы

Индекс силы = Объём сегодня * (Закрытие сегодня - Закрытие вчера)

Краткосрочный индекс силы получен усреднением 2-дневным ЕМА. Среднесрочный индекс силы получен осреднением 13-дневным ЕМА. При программировании вы можете уменьшить очень большие численные значения индекса, если разделите его на текущую цену закрытия.

Когда рынок закрывается выше, чем вчера, это означает, что дневную битву выиграли «быки», а когда он закрывается ниже, это значит, что день выигран «медведями». Расстояние между ценами закрытия сегодня и вчера показывает значение победы «быков» или «медведей». Чем больше расстояние, тем важнее победа.

Объём отражает степень вовлеченности участников рынка (см. главу 5.1). Цены, движущиеся при большом объёме, подобны лавине, чей вес нарастает по мере движения. Подъёмы и спады с большим объёмом имеют большую инерцию и лучшие шансы на продолжение. Малый объём, с другой стороны, показывает, что запас неудачников исчерпывается и тренд, вероятно, заканчивается.

Цены отражают то, что делают участники рынка, а объём – то, что они чувствуют. Индекс силы объединяет цены и объём, он показывает, идут ли в ногу голова и сердце рынка.

Когда индекс силы достигает нового максимума, это показывает, что сила «быков» велика и подъем, вероятно, продолжится. Когда индекс силы падает до нового минимума, это указывает на большую силу «медведей» и на то, что спад, вероятно, сохранится. Когда изменения цен не подтверждаются объёмом, индекс силы смещается к нулю и предупреждает, что тренд собирается пойти вспять. Он также подходит к нулю и предупреждает о близости разворота тренда, если высокий объём лишь незначительно меняет цены.

Краткосрочный индекс силы

Двухдневное ЕМА от индекса силы является очень чувствительным индикатором краткосрочного изменения силы «быков» и «медведей». Когда оно поднимается над средней линией, оно показывает, что «быки» сильнее, а когда оно падает ниже средней линии, это значит, что «медведи» сильнее.

Двухдневное ЕМА от индекса силы столь чувствительно, что им лучше пользоваться для тонкой настройки сигналов от других индикаторов. Когда указатель тренда обнаружит подъем, падения 2-дневного ЕМА от индекса силы покажут на лучшие моменты для покупки. Когда указатель тренда определяет спад, 2-дневное ЕМА от индекса силы точно покажет лучшие моменты для продажи (рис. 52).

1. Покупайте во время восходящего тренда, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы развернулось вверх, будучи отрицательным.

Каким бы яростным и быстрым ни был бы рост, откаты всегда будут. Если вы выждете до того момента, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы станет отрицательным и развернётся, то купите ближе к локальному дну.

Когда 2-дневное ЕМА от индекса силы станет отрицательным и развернётся вверх во время подъёма, поместите заказ на покупку выше максимума цен в этот день. Если рост продолжится, то вы войдёте в игру на повышение. Если цены продолжат падение, то ваш заказ не будет выполнен. Тогда понизьте ваш заказ на один тик выше последнего дневного максимума. Как только ваш заказ начал действовать, поместите предохранительную остановку ниже минимума в этот день или в предыдущий, смотря по тому, какой ниже. При сильном росте такая жёсткая остановка редко задействуется, а если подъем слаб, она спасает вас рано.