Тимур Казанцев - Инвестирование в акции. Практический курс [publisher - SelfPub c оптимизированными иллюстрациями]

Таким образом, индекс RSI конечно показывает перекупленность или перепроданность акций той или иной компании, его можно использовать для определения момента покупки или продажи, но стоит учитывать, что индикатор может находиться в верхнем или нижнем коридоре достаточно долго, и он не всегда правильно или вовремя предсказывает смену тренда. Поэтому его лучше использовать вместе с другими индикаторами и показателями.

Одним из классических и наиболее популярных индикаторов технического анализа является торговый осциллятор MACD или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence).

Его основная цель – проверить силу и направление тренда, определить разворотные точки, и таким образом его можно использовать как сигнал на покупку либо продажу акции.

Существует два вида индикатора MACD – линейный и гистограмма.

Индикатор MACD был разработан еще в конце 1970-х годов известным трейдером с Уолл Стрит Джералдом Аппелем. Изначально он использовался для анализа акций, но вскоре данный индикатор стали использовать и при торговле валютой и фьючерсами.

Индикатор MACD рассчитывается на основании скользящих средних с разными периодами. На графике мы будем видеть две линии – так называемую линию MACD и Сигнальную линию. Сигналами для покупки или продажи будут выступать точки пересечения этих двух линий.

Итак, линия MACD рассчитывается путем вычитания из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) медленной скользящей средней с большим периодом (EMAl). По умолчанию, для меньшего периода выбирается 12 дней, для большего периода выбирается 26 дней. Но никто вам не мешает попробовать выбрать и посмотреть как будет вести себя индикатор с другими периодами.

Далее полученная линия сглаживается третьей скользящей средней с периодом как правило в 9 дней, и получается так называемая сигнальная линия MACD.

Именно эти две линии и представляют из себя линейный индикатор MACD.

Что касается гистограммы MACD, то она выглядит в виде столбиков, которые смотрят либо вниз, то есть ниже нулевой линии, либо вверх.

Сигналом, который служит для открытия либо закрытия позиции, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Если основная линия MACD пересекает сигнальную линию снизу – вверх, то это сигнал на покупку. Если пересекает сверху вниз, то наоборот, это сигнал на продажу. Если смотрим индикатор в виде гистограммы, то сигналом на покупку будет переход столбцов через ноль.

Гистограмму можно также использовать как показатель перекупленности либо перепроданности акции. После смены движения, столбики в гистограмме начинают равномерно расти. Так вот, когда рост столбиков прекращается и они начинают уменьшаться в размерах, это говорит о том, что начинают преобладать продавцы и пора задумываться о закрытии позиции, и наоборот.

Дивергенция

Также гистограмму MACD можно использовать для определения дивергенции. Это когда график цены показывает один тренд, а индикатор MACD показывает, что этот тренд скорее всего обманчив, и скоро он поменяется.

Возьмем, например, случай, когда график цены показывает две вершины и если мы построим линию сопротивления, то она показывает восходящий тренд. Если же мы посмотрим на гистограмму MACD, то она наоборот направлена вниз. Это называется дивергенция, и в таком случае есть вероятность, что бычий тренд скоро сменится на медвежий.

То же самое в обратной ситуации. Если линия поддержки на графике цены направлена вниз, что указывает на нисходящий тренд, а гистограмма MACD наоборот направлена вверх, то существует вероятность, что нисходящий тренд скоро сменится на восходящий.