Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

В результате экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на изменение состояния валютного рынка. Иногда это полезно. Например, цена пересекает 100-барную EMA первой и продолжает тренд, пробивая 100-барную SMA позднее. А иногда это бесполезно. Например, цена пробивается через 100-барную EMA и разворачивается, не успев достичь 100-барной SMA.

Я обнаружил, что EMA известна меньше и, вероятно, меньше понимается рынком. Иными словами, «она не простая». Я могу объяснить математическую суть простой скользящей средней большинству людей. Но я не смогу объяснить тем же людям математическую суть экспоненциальной скользящей средней. Некоторые просто не поймут этих расчетов. Они смогут понять концепцию, но математика для них слишком сложна. Я же хочу торговать вместе с большей толпой, а не с меньшей.

Вторая причина, по которой я предпочитаю простую скользящую среднюю, заключается в скорости EMA по сравнению с SMA. Мне нравится темп 100-барной MA на валютном рынке. Валютный рынок склонен к такому уровню волатильности, при котором слишком быстрая скользящая средняя будет приводить к открытию большего количества сделок, заканчивающихся двойными убытками. Это может происходить во время бестрендового состояния рынка, да и на трендовых рынках тоже. Нередко на трендовых рынках происходят большие коррекции, пробивающие вниз 100-барную EMA, но не доходящие до 100-барной MA. Хотя это может быть субъективная точка зрения, но я «просто» предпочитаю, чтобы скользящая средняя была помедленнее, и, как мне кажется, большинство трейдеров разделяют мою точку зрения.

Так простая или экспоненциальная? Я голосую за простую.

Когда я ищу уровни для открытия сделок, то смотрю на три различных периода, или таймфрейма: 5-минутный, дневной и часовой графики.

Рассказывая о них на семинарах, часто сталкиваюсь с тем, что аудитория неправильно представляет себе, что эти три периода представляют краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю. Иначе говоря, 5-минутный график используется для внутридневной торговли, часовой – для среднесрочных сделок, а дневной – для долгосрочной позиционной торговли. Это может быть и так для некоторых трейдеров, но не для меня. Я использую все три таймфрейма с одной и той же целью: найти наилучшие уровни торговли с низким риском или точки, которые должны быть пробиты (или достигнуты) для начала либо продолжения трендового движения.

Как бы там ни было, я знаю трейдеров, которые строго сосредоточены на долгосрочных трендах и обращают внимание исключительно на дневные или даже недельные графики. Они не хотят обращать внимания на колебания краткосрочных внутридневных движений. Они считают себя долгосрочными инвесторами и стараются держать позиции по нескольку недель разом. Поэтому работают только с долгосрочными графиками.

Есть другая группа трейдеров, изучающих исключительно среднесрочный период. Некоторые любят 4-часовые графики. Другие предпочитают 1-часовые таймфреймы. Эта группа трейдеров сосредоточивается исключительно на часовых графиках, и, возможно, они считают себя кем-то вроде гибрида инвестора с трейдером. «Трейдер» в их понимании не планирует держать позиции в течение длительного периода – больше одного-трех дней. «Инвестор» обычно держит позиции примерно неделю, иногда больше.

Наконец, есть строго краткосрочные трейдеры, которые работают с 5-минутными и даже 1-минутными графиками. Они стремятся торговать исключительно внутри дня, и продолжительность сделок у них составляет от нескольких минут до нескольких часов, а все позиции закрываются до конца торгового дня.

Я не отдаю предпочтения какому-либо одному графику, а использую все три. Если у меня нет позиции, то стремлюсь найти граничные линии, доминирующие в течение данного дня на любом из трех графиков. Стремлюсь находить такие уровни цен, где могу открыть сделку с определенным, приемлемым для меня риском, которая реально способна принести прибыль как минимум в два-три раза большую, чем степень риска. Если прибыль еще больше, будет только лучше.

Если я уже торгую, то высматриваю те ценовые цели, или съезды с бычьего или медвежьего шоссе, которые позволят мне оставаться на тренде. Для того чтобы машина продолжала двигаться по трендовому шоссе, нужно добираться до съездов и проезжать их. Если съезд нельзя миновать, значит, мог наступить период консолидации или даже разворота. Наконец, ищу те точки, где уклон может меняться с бычьего на медвежий и наоборот. Эти уровни становятся моими стоп-лоссами. Я всегда помню о риске.