Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

При этом я видел, что когда на телевидении обсуждались технические факторы или графики, то комментаторы ссылались на 100– или 200-барные простые скользящие средние. Нередко это делается задним числом. Некоторые комментаторы морщатся при их упоминании – они хотят знать фундаментальную причину для движения рынка, а 100-барная MA для них недостаточно хорошая причина (но достаточно хорошая для меня!).

Как бы то ни было, если на телевидении упоминается технический уровень, то чаще всего это происходит, потому что рынок пробивает 100– или 200-барную простую скользящую среднюю или приближается к ней.

Почему я рекомендую две эти скользящие средние? Да потому, что огромное количество трейдеров на всем земном шаре следят за этими скользящими средними, и в результате на этих уровнях торги активизируются чаще. Кроме того, умные и успешные трейдеры, которые оказывают наибольшее влияние на рынок, также верят в эти скользящие средние, считая их сигналами об уклоне рынка. И поэтому они основывают торговые решения на этих уровнях.

Другие причины заключаются в том, что эти две величины представляют собой круглые числа и их легко запомнить. О них также много пишут в других книгах о трейдинге, и их проще понять по сравнению, скажем, с Фибоначчи или 18-барными или 34-барными MA.

Я нахожу, что с учетом волатильности валютного рынка более медленные скользящие средние, такие как 100– или 200-барные MA, позволяют трейдеру следить за рынком, но не торговать слишком часто. При этом скорость открытия сделок не приносится в жертву, потому что я применяю скользящие средние на графиках более коротких периодов, а именно на 5-минутных барных графиках. Наконец, я верю, что рынок обращает внимание на простые концепции. 100– и 200-барные простые скользящие средние – это простые концепции, понятные большинству трейдеров. Я твердо уверен в том, что всегда лучше торговать вместе с толпой, а не против нее.

Для меня самое важное заключается не в том, почему тот или иной период скользящих средних имеет смысл, а в том, что возникает вблизи этих скользящих средних. Успешные трейдеры основывают торговые решения на уровне, который они воспринимают как граничную линию. 100– и 200-барные скользящие средние являются двумя из этих уровней. Как мы уже узнали, если какой-то уровень является граничной линией, то рыночная цена имеет тенденцию либо упираться в этот уровень, либо пробивать его. Это позволяет трейдерам рассчитать свой риск. Они знают, что уклон бычий, если цена находится выше 100– и/или 200-барной скользящей средней, и медвежий, если цена находится ниже 100– и/или 200-барной скользящей средней.

В результате, если трейдеры покупают и цена уходит ниже 100-барной скользящей средней, они принимают убыток и закрывают позицию. Если цена растет, они знают, что, вероятно, хорошо разместили сделку.

Поскольку трейдеры способны количественно рассчитать свой риск, их страх незначителен. Риск также ограничен. Когда риск ограничен небольшой суммой, возможно заработать денег в несколько раз больше этого риска. Если трейдеры твердо придерживаются своих параметров риска и соотношения риска/вознаграждения (т. е. торгуют вблизи уровней MA, являющихся граничной линией), то, даже если они проигрывают, убыток будет ограниченным и постоянным. А когда выигрывают и рынок действительно развивает тренд, хотя бы и скромный, то выигрыш, вероятнее всего, в несколько раз превзойдет убыток.

За много лет торговли на валютном рынке я обнаружил, что 100– и 200-барные MA привлекают активность. На этих уровнях рынок находит покупателей/продавцов. Мне нравится думать о скользящих средних линиях как о зеркалах: либо они отражают цену обратно туда, откуда она пришла, либо происходит прямо противоположное – цена пробивает линию MA, разбивая при этом зеркало. Цена редко задерживается вблизи такого уровня. Это еще более увеличивает ценность и важность двух скользящих средних как инструментов для торговли и прогнозирования трендов.

Еще мне часто задают вопрос: «Какие вы используете скользящие средние – простые или экспоненциальные?» Вкратце для тех, кто этого не знает: простая скользящая средняя одинаково взвешивает все значения периода, используемого для расчета скользящей средней. Например, если это 100-барная скользящая средняя, то цена закрытия каждого бара имеет одинаковый вес 1/100.

Не вдаваясь в детали расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA), скажу, что эта скользящая средняя придает каждому входящему в нее значению свой вес. Бары, находящиеся дальше от текущего бара, имеют наименьший вес и значение в EMA, а более свежие бары – наибольший вес и наибольшее влияние.