Вероника Белоусова: Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие

5.2.5. Методы контроля за рисками в нетто-системах и RTGS

В отличие от RTGS, нетто-системы не обеспечивают моментальной окончательности платежа, т.е. окончательного завершения операции с минимальным лагом. Кроме этого, оператор нетто-системы не предоставляет расчетного кредита. В течение дня участники нетто-расчетов кредитуют друг друга, но это не требует от них реального перевода денег, так как их операции (и чистые позиции) в различные моменты дня считаются условными.

В случае если банк-дебитор не сможет погасить свой долг к моменту подведения итогов за день, то в DNS-системах, не имеющих специальной защиты, платежи этого банка за день будут аннулированы, а операции других банков подвергнутся перерасчету. Подобная процедура, получившая название unwinding, может породить эффект «домино» и вызвать неплатежеспособность других участников расчетов.

Для снижения рисков в нетто-системах в практике расчетов применяется ряд мер:

1. Введение стандартов финансовой устойчивости для банковских учреждений, желающих вступить в платежную систему.

2. Установление двусторонних лимитов кредитования (net credit caps) каждым участником расчетов в отношении каждого другого участника. Этот лимит ограничивает возможную величину разрыва между принятыми и отправленными платежами для каждой пары участников расчетов. Указанная мера снижает возможные потери при окончательном урегулировании операций.

3. Заключение соглашений о распределении убытков в случае дефолта одного или нескольких участников расчетов. Обычно суммы, вносимые отдельными банками на покрытие непогашенного долга, пропорциональны кредитовым лимитам, установленным этими банками в отношении банкрота [16] .

4. Установление для каждого участника чистого дебетового лимита (net debit cap), ограничивающего размер его возможного внутридневного овердрафта по отношению к другим участникам системы.

5. Современная программа ФРС по контролю за расчетными рисками, изложенная в специальном нормативном документе [см.: The Federal Reserve System, 2005], содержит ряд рекомендаций для крупных систем многосторонних денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам. Эти правила распространяются также на системы электронных расчетов и чекового клиринга в сфере розничного оборота (АСН, системы расчетов по кредитным и дебетовым картам, чековые расчетные палаты и т.д.).

Многие центральные банки в последние годы приняли специальные программы, где сформулированы принципы организации действенного контроля за рисками в крупных платежных системах. Выше уже говорилось о документе КПРС «Базовые принципы для системно значимых платежных систем»» (2001 г.). На основе этого доклада Федеральная резервная система США рекомендовала следующие меры для защиты платежных систем:

1. Четкую идентификацию всех потенциальных рисков, возникающих в процессе функционирования системы или урегулирования платежей. При этом необходимо выявлять и оценивать как риски оператора системы и ее участников, так и риски других операционных звеньев (расчетных агентов, провайдеров, депозитариев и т.д.). Важной задачей является недопущение накапливания и трансформации рисков, представляющих угрозу для стабильности системы.

2. Создание надежных механизмов внутреннего контроля за рисками. Обязанностью руководства платежной системы является обеспечение транспарентности целей и методов контроля, четкое распределение ответственности между различными иерархическими уровнями управленческих структур. Информация о рисках, полученная службами внутреннего и внешнего аудита, должна своевременно поступать и использоваться при принятии управленческих решений.

3. Установление правил и процедур, необходимых для контроля за рисками. В этой связи необходимо определить ключевые параметры тех механизмов, которые отвечают за подавление рисков и недопущение их перерастания в системный риск (например, разработка критериев допуска в систему с учетом финансового положения и операционной готовности участника, определение условий конечного урегулирования расчетов, применение залога и т.д.).

4. Выделение финансовых и материальных ресурсов, необходимых для успешной реализации намеченных мероприятий. Системы должны быть укомплектованы квалифицированным персоналом, иметь все необходимые технологические и информационные структуры.