Вероника Белоусова: Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие

Существуют разные схемы управления очередями для более быстрого и эффективного проведения расчетов. Такая оптимизация заключается прежде всего в изменении порядка прохождении очереди. Очередью может управлять либо участник расчетов (банк), либо оператор системы (чаще всего – центральный банк).

Участник расчетов может:

1) отозвать платежное поручение из очереди, если оно препятствует прохождению других, более мелких платежей;

2) разделить крупный платеж на несколько мелких, которые могут быть выполнены с имеющимися суммами на счете;

3) установить шкалу приоритетов, в связи с чем более важные и срочные платежи получат более высокий статус и будут проводиться в первую очередь. При этом приоритеты можно менять в течение дня.

Таблица 5.1

Виды очередей платежных поручений в LVPS различных стран

Более сложный вариант получил название «обходного FIFO»(bypass FIFO). Он заключается в том, что если система не может выполнить первый по очереди перевод из-за нехватки денег, то она попытается выполнить следующий перевод. Дальнейшим развитием этого подхода является принцип FAFO(first-available, first-out – «первый доступный, первый отправленный»). Если первый по порядку перевод не может быть выполнен, система осуществляет перебор всех последующих поручений в очереди и изымает тот, который можно оплатить исходя из имеющихся средств.

В последние годы применяются все более сложные оптимизационные алгоритмы для оплаты задержанных поручений. В частности, разработаны программы, позволяющие осуществлять поиск в очередях участников расчетов таких наборов платежных поручений, которые являются взаимно погашающимися. Они затем урегулируются путем зачета, который может проводиться как в форме индивидуальных переводов, так и в форме погашения чистого сальдо.

Простейший вариант такого подхода – двусторонний взаимозачет, когда система пытается осуществить взаимный зачет первого поручения в очереди банка «А» и первого поручения в очереди банка «Б». Более сложен «частичный двусторонний зачет», когда система не ограничивается первыми поручениями, а составляет наборы взаимно погашающихся платежей для каждой пары участников. Такой подход применен в ряде систем – канадской LVTS, французской PNS, немецкой RTGS plus и ряде других.

Например, в итальянской системе BI-REL, обновленной в 2003 г., оптимизационный механизм включается автоматически после поступления в систему каждого нового платежного поручения или изменения суммы денежных средств на расчетном счете участника. Поиск производится в двустороннем режиме по принципу one-for-many, то есть зачета одного платежного поручения против нескольких встречных поручений. Когда банк «А» направляет в систему новое платежное поручение в пользу банка «Б» система проверяет платежи в очереди банка «Б» на предмет использования их для зачета. Сначала погашается самый крупный платеж банка «Б», а затем другие, которые можно включить в эту платежную серию. Все отобранные в результате такой процедуры платежи урегулируются на валовой основе без неттинга.

Разработаны также алгоритмы «полного многостороннего» и «частичного многостороннего» зачета. «Полный многосторонний» зачетнапоминает расчетную процедуру в традиционных нетто-системах. Для каждого участника оптимизационный механизм рассчитывает его «виртуальную» чистую позицию путем суммирования всех входящих и всех исходящих платежей и определения чистого сальдо расчетов. Если условия работы системы позволяют погасить чистые дебетовые сальдо участников, полученные в ходе виртуального сопоставления платежей, то зачет будет реально произведен. Если же хоть одна позиция не может быть урегулирована из-за нехватки средств или по другой причине, весь многосторонний зачет будет отменен.

В некоторых системах, например в RTGSplus, разрешен «частичный многосторонний» зачет, когда для части платежных поручений, стоящих в очереди, подбирается подходящий набор платежей в очередях контрагентов, и они зачитываются в многостороннем порядке. Зачет при этом может происходить в течение рабочего дня в непрерывном режиме или через дискретные промежутки времени.