Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

Roger A. Pielke Jr., «Lessons of the L’Aquila Lawsuit», Bridges 31 (October. 2011). http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2011.36.pdf.

Teri Tomaszkiewicz, «Disaster Isn’t Over When Media Leave: Discovering the Meaning of Memorial Day in North Dakota», Milwaukee Journal Sentinel , June 1, 1997.

Ashley Shelby, Red River Rising: The Anatomy of a Flood and the Survival of an American City (St. Paul: Borealis Books, 2004).

На самом деле для укрепления дамбы в Гранд Форкс использовались с мешки с песком, так что к моменту наводнения высота дамбы составляла примерно 15,8–16,1 м. Однако этого все равно было недостаточно для противостояния потоку воды высотой 16,5 м.

Эту цифру можно получить, рассчитывая предел погрешности, если предположить, что ошибка обладает свойством нормального распределения.

На рис. 6.1 не соблюден реальный масштаб.

Roger A. Pielke, Jr., «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood», Applied Behavioral Science Review 7, no. 2 (1999). http://128.138.136.233/admin/publication_files/resource-81–1999.16.pdf.

Pielke, «Who Decides? Forecasts and Responsibilities in the 1997 Red River Flood».

Alex Veiga, «U.S. Foreclosure Rates Double», Associated Press, November 1, 2007. http://www.azcentral.com/realestate/articles/1101biz-foreclosures01-ON.html.

Jonathan Stempel, «Countrywide Financial Plunges on Bankruptcy Fears», Reuters, August 16, 2007. http://uk.reuters.com/article/2007/08/16/countrywide-financial-idUKNOA62283620070816.

John B. Taylor, Getting Off Track: How Government Actions and Interventions Caused, Pro-longed, and Worsened the Financial Crisis (Stanford, CA: Hoover Institution Press, Kindle edition, 2009), location 361.

Стоит, однако, отметить, что экономисты считали, что вероятность негативных значений ВВП для каждого из четырех фискальных кварталов немного выше (около 20 %).

В сущности, 1 шанс из 500 – достаточно щедрое значение, поскольку оно относится к любому показателю ВВП ниже –2 %, а реальное значение ВВП, равное –3,3 %, оказалось значительно ниже. Хотя экономисты и не указывали на это явно, можно предположить, что, согласно их мнению, вероятность того, что ВВП окажется на уровне –3,3 % или меньше, составляла примерно 1 из 2000.

В частности, я изучил прогнозы роста ВВП на следующий год, которые делали каждый ноябрь, например, в ноябре 1996 г. делали прогноз роста ВВП в 1997 г.

Michael P. Clements, «An Evaluation of the Survey of Professional Forecasters Probability Distribution of Expected Inflation and Output Growth», Journal of Economic Literature , November 22, 2002. http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/seminar/clements2.pdf.

Основываясь на биномиальном распределении, вероятность того, что хорошо откалиброванный прогноз окажется за пределами 90 %-ного интервала прогнозирования 6 раз за 18 лет, составляет около 0,6 %, или примерно 1 шанс из 150.

В данном случае использованы данные всех выпусков SPF, начиная с четвертого квартала 1968 г. по четвертый квартал 2010 г., за исключением нескольких ранних выпусков, в которых экономистов не просили поделиться прогнозом на год.

Prakash Loungani, «The Arcane Art of Predicting Recessions», Financial Times via International Monetary Fund, December 18, 2000. http://www.imf.org/external/np/vc/2000/121800.htm.

Wall Street Journal Forecasting panel, February 2009., http://online.wsj.com/article/SB123445757254678091.html.

Torsten Rieke, «Ganz oben in der Wall Street», Handelsblatt, October 19, 2005. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/ganz-oben-in-der-wall-street/2565624.html.

«Federal Reserve Economic Data», Economic Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org/fred2/.

Lakshman Achuthan and Anirvan Benerji, Beating the Business Cycle: How to Predict and Profit from Turning Points in the Economy (New York: Random House, 2004). Kindle edition, locations 1476–1477.

«U.S. Business Cycle Expansions and Contractions», National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/cycles.html.

В частности, измеряемый по состоянию индекса S&P 500.

В исходный состав Национальной футбольной лиги входили команды Pittsburgh Steelers, Baltimore Colts (в настоящее время – Indianapolis Colts) и Cleveland Browns (из первого состава которой была сформирована команда Baltimore Ravens). По методологии расчета показателя считалось, что эти команды принадлежат к изначальному составу National Football Conference, хотя они с тех пор вошли в состав Национальной футбольной конференции (American Football Conference), наследницы American Football League. Сам факт использования столь архаичного определения может служить еще одним намеком на неточность показателя.

Например, объясняя величину роста фондового рынка с помощью простой регрессионной модели, в которой в качестве единственных переменных используются принадлежность победителя Суперкубка к определенной организации и другое постоянное условие.

«Powerball – Prizes and Odds», Multi-State Lottery Association. http://www.powerball.com/powerball/pb_prizes.asp.