Дневные графики 175
Фильтр вхождений RSI 176
Повторное вхождение с RSI 179
Фиксация дохода с помощью RSI 179
Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics) 182 Временные периоды 184
Когда использовать стохастические осцилляторы 184
Дивергенции 186
Левые и правые пересечения 188
Колени и плечи 188
Крюки и петли - предупреждающие модели 188
Медвежьи и бычьи установки 190
Фиксация доходов 190
Волатильность 192
Измерение волатильности 192
Как работают системы волатильности 194
Комментарии и вариации 195
Недостатки систем, основанных на волатильности 196 Р
екомендации 197
Быстрые выходы 199
Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest) 200
Торговля при помощи объема 200
Открытый интерес 202
Взаимодействие объема и открытого интереса 204
Исследования объема и открытого интереса 206
Рекомендуемая литература 208
Глава 3 Тестирование системы 213
Основы 213
Зачем тестировать ? 213
Программное обеспечение 214
Элементы торговой системы 215
Ожидайте худшего 215
Опасности оптимизации 216
Что действительно не так? 217
Оптимизировать или не оптимизировать 217
Как избежать подстраивания под кривую 218
Выбор периода тестирования 219
Выбор данных для тестирования 222
Проскальзывания и комиссионные 222
Типы тестирования 224
Простая оптимизация 224
Совокупное опережающее тестирование 224
Простое опережающее тестирование 224
Измерение производительности 225
Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio) 225
Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio) 226
Отношение Калмара (The Calmar Ratio) 226
Среднее геометрическое 226
Тестирование для получения определенных результатов 227
Совокупный доход (Net Profit) 227
Количество торгов на тестовой выборке
(Number of Trades in theTest Sample) 228
Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade) 228
Максимальное количество последовательных выигрышей и про игрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) 228
Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown) 229
Процент выигрышей (Percent Winners) 230
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss) 230
Общая отдача и максимальный убыток
(Total Return andMaximum Drawdown) 230
Волатильность и вероятность провала
(Volatility and Probability of Ruin) ' 231
Тестирование вхождений, выходов и остановок 233
Тестирование вхождений 233
Методология тестирования вхождений 234
Анализ результатов тестирования 235
Процедуры тестирования 236
Пересечение скользящих средних 236
Прорыв канала 237
Пересечение стохастического осциллятора с границами 238
Скачок стохастического осциллятора 238
Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index) 239
Индекс товарного канала (CCI - Commodity Channel Index) 239
Момент (Momentum) 240
Волатильность (Volatility) 240
Случайные вхождения 241
Важность выходов 242
Тестирование выходов 243
Методология тестирования выходов 243
Эталонная система 245
Параболическая остановка и разворот 245
Поддержка/Сопротивление 245
Отслеживание RSI (Индекс относительной силы) 246
Ключевой разворот 246
Следящие остановки 246
Волатильность 248
Медленный стохастический осциллятор 248
Цели дохода 248
Случайные выходы 248
Выводы 249
Тестирование остановок 250
Методология 250
Остановки начального риска 251
Долларовые остановки 251
Поддержка/Сопротивление 251
Бездоходный выход 252
Безубыточные остановки 252
Следящие остановки 252
Долларовое отслеживание от закрытия 252
Долларовое отслеживание от пика или впадины 253
Выводы 253
Создание простой торговой системы 256
Задачи торговой системы 256
Размер счета 257
ортфель 257
Программное обеспечение и данные 257
Подстраивание под кривую и оптимизация 258
Контроль риска 258
Технические исследования - вхождения 259
Технические исследования - логичные выходы 260
Первый тест 260
Следующий шаг 261
ADX в качестве фильтра 262
Дальнейшее тестирование 263
Вывод 266
Рекомендуемая литература 267
Глава 4 Торговля в течение дня 269
Введение 269
Плата за присутствие в бизнесе 269
Ограниченные шансы 270
Выбор рынков для торговли в течение дня 271
Учитывайте спреды 271
Максимизация доходов 272
Наше опровержение 272
Метод конверта 5-25 273
Система "Hi MOM" (Высокого момента) 274
Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы 276
Крюки %К Кеина 278
Одноминутные графики со стохастическим осциллятором 280
Точки опоры 280
Разрывы цен на открытиях 283
Дивергенции RSI 285
Читать дальше