Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Здесь есть возможность читать онлайн «Дэвид Лукас - Компьютерный анализ фьючерсных рынков» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_economy, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Целью данной книги является желание помочь читателю в использовании аналитического программного обеспечения и персонального компьютера для принятия верных торговых решений на фьючерсных рынках. Однако обязательным условием не является наличие персонального компьютера, для торговли фьючерсами. Но оно может оказать значительную помощь. При этом большинство трейдеров современности видят в компьютере незаменимый инструмент торговли.
Относительно недорогой и аккуратной считается, согласно книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», передача путем высокочастотных сигналов данных фьючерсных бирж. Такие данные передаются через спутники, и такая передача осуществляется с достаточно высокой скоростью. А программное и аппаратное обеспечение довольно недорогое и с каждым годом становится все дешевле, проще в использовании и быстрее. При правильном использовании, компьютеры могут стать как благословенными хранителями времени, так и разрушительными его пожирателями, при их неверном применении. Они дают нам возможность восстанавливать и сохранять практически бесконечное число данных и рассматривать их с различных точек зрения.

Компьютерный анализ фьючерсных рынков — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

3. Используйте на вхождении остановку в 100 пунктов SP или уровень на два тика выше или ниже недавнего пика или впадины, предпочитая то из них, что окажется ближе.

4. Выходите на остановке или на закрытии дня.

5. Не открывайте новые позиции в последние 45 минут торговли на рынке. (Смот­рите рисунок 4-7.)

На рынках, отличных от SP, этот метод дневной торговли можетбыть модифи­цирован путем замены 30-минутного графика на более краткосрочный. Если этот шаг был проделан, то уровни RSI 80/20 могут быть установлены на более высокий или более низкий уровень.

Стоит отметить, что на периодах, когда рынок менее волатилен, 70/30 работает лучше, чем 80/20, так как RSI не получается перекупленным или перепроданным. Однако одно из важных достоинств этой системы состоит в том, что она требует до­вольно волатильного рынка для того, чтобы заставить RSI достичь уровня 80/20, и сигналы о вхождении в торговлю не поступают до тех пор, пока не будет достаточной волатильности, чтобы сделать торговлю стоящей. Не пренебрегайте этим ценным свой­ством системы, устанавливая уровни ниже 70/30 только для того, чтобы получить более частые торги.

Система Ножа Сиббета Мы представляем систему дневной торговли NYSE Composite - фото 96

Система "Ножа" Сиббета

Мы представляем систему дневной торговли NYSE Composite Index (обычно называемую трейдерами "Нож" ("Knife"), потому что по ней торгуют на Нью-Йорк-ской Бирже Фьючерсов (New-York Futures Exchange(NYFE). Она была рассказана нам Джимом Сиббетом, нашим старым другом, который учил нас 25 лет назад. Он, вероятно, наиболее известен благодаря "Индексу Спроса" и своим листкам со свод­ками новостей по серебру и золоту. Джим говорит, что предпочитает торговать на NYFE, а не SP, потому что, если рассматривать прибыль на каждый вложенный доллар, он может сделать больше денег на NYFE. Он также считает, что это более упорядоченный рынок с меньшим риском. Вот объяснение его стратегии:

1. Используйте 5-, 10-или 16-минутные графики ближайшего контракта NYFE. Вам нужны только ценовые данные, а не ценовые модели, так что временные интервалы особой роли не играют.

2. Определите на графике недавнюю точку значительного пика или впадины. (Пока просто наметьте ее на глаз). Если точка была пиком, то ищите возможность уйти в короткую позицию, как только рынок опустится на 70 пунктов от пика. Если значительной точкой была впадина, ищите покупку, как только рынок уйдет вверх на 70 пунктов от впадины. Как только рынок отодвинулся на 70 пунктов от пика или впадины, следуйте за текущим направлением в предполо­жении, что оно будет продолжаться. Вам следует использовать остановку по­купки или остановку продажи, которая автоматически введет вас в торговлю при изменении направления на 70 пунктов.

3. После того, как вы начали торговлю, защитите себя последовательностью очень близких остановок потерь на уровне 30 пунктов от точки вашего вхождения.

4. Если торговля проходит для вас благоприятно, то, когда вы уйдете на 30 пунк­тов, подвиньте вашу остановку к точке вхождения. Когда вы уйдете на 70 пунктов, снова отодвиньте остановку на 50 пунктов так, чтобы вы останови­лись на доходе 20 пунктов. Когда вы уйдете на 90 пунктов, используйте следя­щую остановку 70 пунктов и будьте готовы не только выйти, но и развернуть торговлю в противоположную сторону. (Вы можете не разворачиваться в кон­це торгового дня, если готовы удерживать позицию до следующего утра. Сиб-бет удерживает позицию таким образом только в том случае, если другие инди­каторы подтверждают такое решение.)

5. Если вам не повезло и вы были остановлены до той точки, когда ваши останов­ки удалены на 70 пунктов, вам следует попытаться повторно войти на рынок в том же направлении. При повторном вхождении вы вернете позицию, как толь-

ко рынок произведет движение в 20 пунктов в направлении вашей предыдущей торговли. (Тот факт, что рынок не развернулся на 70 пунктов с момента преды­дущего сигнала, свидетельствует о продолжении тренда в том же направлении, в котором вы пытались торговать ранее.) Сиббет говорит, что он часто полу­чал возможность повторного вхождения по лучшей цене, чем та, на которой он выходил, и получал прибыль на второй попытке. (Смотрите рисунок 4-8.)

Нам не очень нравится высокая активность и пристальное наблюдение за рын­ком, которые требуются для следования методу Сиббета. Если выйти попить кофе, можно пропустить два или три изменения, вызывающих остановку, и пару разворо­тов. Вам также потребуется очень терпеливый и понимающий брокер, который будет мириться с частыми сменами остановок. Однако существует некое основное достоин­ство системы, и мы подумали, что было бы неплохо ее упомянуть в качестве повода для размышления. Данная система может стать основой для другой более практичной системы с широкими параметрами.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Владимир Петренко - Компьютерный букварь
Владимир Петренко
Отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Обсуждение, отзывы о книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x