Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)]

В своей главной статье “Равновесия в играх с N участниками”, занявшей в 1950 году в Proceedings of the National Academy of Sciences всего одну страничку, Нэш сформулировал понятие абстрактного равновесия для абстрактной игры, простейшей модели стратегического взаимодействия – ситуации, в которой выигрыш участника зависит не только от того, что делает он, но и от того, что делают другие участники. (Далеко не всякое взаимодействие – стратегическое. Например, когда кто-то покупает банку кока-колы в магазине или билет в метро, цена не определяется в ходе разговора с продавцом.)

Предложенное Нэшем определение показалось привлекательным сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно очень простое. Если для наглядности предположить, что каждый игрок делает только один ход, всего лишь требуется, чтобы, выбрав свой ход, он не захотел пересмотреть свой выбор, глядя на выбор других игроков. Тогда набор ходов, сделанный игроками, – равновесие, по Нэшу.

Во-вторых, равновесие, как его определил Нэш, существует всегда, в любом стратегическом взаимодействии. Это очень важное свойство, потому что экономическая модель, описывающая реальность, всегда должна иметь какое-то “равновесие” – состояние, которое, согласно этой модели, может реализоваться в жизни, если модель адекватна. Но нет гарантии, что именно это состояние реализуется. По Нэшу, в одной игре может быть несколько равновесий: представьте, например, ситуацию, когда игроки-водители выбирают, по какой стороне двухполосной дороги им ехать. Не нужно быть математиком, чтобы увидеть два возможных равновесия. (Математиком нужно быть, чтобы увидеть, что в этой игре есть и другое равновесие, по Нэшу, более сложно устроенное.) Эта универсальность, которая стала очевидна сразу, как только Нэш дал свое определение, оказалась огромным преимуществом.

Как ни странно, равновесие по Нэшу стало центральным понятием экономической теории – это произошло в 1980-е – не потому, что его привлекательность осознали чистые теоретики. В 1970-е чистые теоретики в экономической науке занимались как раз другими, нестратегическими взаимодействиями, например свойствами “общего равновесия” – исследованием рынков со множеством субъектов, каждый из которых настолько мал, что его действия не влияют на складывающиеся цены и, значит, на действия других субъектов. В этой области появились важнейшие результаты – по существу, фундамент для анализа финансовых рынков, но значительная их часть была просто красивой и сложной математикой – изучением поверхностей и их “складок”. А теоретико-игровые модели, еще относительно простые, использовались в только зарождающейся теории контрактов и экономике отраслевых рынков.

Причина была в том, что эмпирические экономисты имели дело с “агрегированными” данными. Макроэкономисты имели дело с данными об инфляции и безработице, микроэкономисты – о затратах и выпуске компаний. Как только экономисты научились “увеличивать разрешение” – как биологи когда-то получили более мощные микроскопы, а астрономы, соответственно, телескопы – ситуация изменилась. Стало ясно: когда можно рассматривать экономику на уровне индивидов, то и компания оказывается не “черным ящиком”, производящим из какого-то объема ресурсов какой-то объем продукции, а организацией, в которой у разных экономических субъектов – владельцев, менеджеров, работников – есть разные интересы и разные “ходы”. Оказалось, что эти ситуации описываются гораздо реалистичнее, чем раньше, если рассматривать их как стратегические взаимодействия (контракт менеджера и усилия работника – это в простейшей теории равновесный результат в игре, которую придумывает для них владелец).

То же происходило и в остальных областях экономической науки: чем мощнее был “микроскоп”, чем более мелкие детали можно было различить, изучая реальные данные, тем важнее были стратегические аспекты взаимодействия и тем важнее, соответственно, концепция равновесия по Нэшу. В макроэкономике при изучении реакции на изменение денежной политики приходится в работе с данными опираться на теории, в которых неодинаковые граждане (например, по-разному ценящие свободное время и имеющие разные таланты) реагируют на действия Центробанка. (Еще тридцать лет назад годились для анализа модели с одинаковыми гражданами, и эти модели описывали реальность куда менее адекватно.) Центробанк, выбирая денежную политику, опирается на свои ожидания относительно того, что сделают граждане. То есть мы анализируем именно равновесие по Нэшу – и это настолько распространено, что экономисты, занимающиеся прикладными исследованиями, делают это автоматически, не отдавая себе в этом отчета.