РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС: Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Здесь есть возможность читать онлайн «РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС: Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию). В некоторых случаях присутствует краткое содержание. год выпуска: 2007, ISBN: ISBN 978-5-9614-0610-8, издательство: Альпина Паблишер, категория: Прочая научная литература / на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале. Библиотека «Либ Кат» — LibCat.ru создана для любителей полистать хорошую книжку и предлагает широкий выбор жанров:

любовные романы фантастика и фэнтези приключения детективы и триллеры эротика документальные научные юмористические анекдоты о бизнесе проза детские сказки о религиии новинки православные старинные про компьютеры программирование на английском домоводство поэзия

Выбрав категорию по душе Вы сможете найти действительно стоящие книги и насладиться погружением в мир воображения, прочувствовать переживания героев или узнать для себя что-то новое, совершить внутреннее открытие. Подробная информация для ознакомления по текущему запросу представлена ниже:

libcat.ru: книга без обложки
  • Название:
    Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
  • Автор:
  • Издательство:
    Альпина Паблишер
  • Жанр:
    Прочая научная литература / на русском языке
  • Год:
    2007
  • Язык:
    Русский
  • ISBN:
    ISBN 978-5-9614-0610-8
  • Рейтинг книги:
    3 / 5
  • Ваша оценка:
    • 60
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • Избранное:
    Добавить книгу в закладки

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС: другие книги автора


Кто написал Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров? Узнайте фамилию, как зовут автора книги и список всех его произведений по сериям.

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система автоматического сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Не бойтесь закрыть страницу, как только Вы зайдёте на неё снова — увидите то же место, на котором закончили чтение.

РАЛЬФ ВИНС


Математика управления капиталом

Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров



Оглавление


Посвящение

Введение

Обзор книги

Некоторые распространенные ложные концепции

Сценарии и стратегия худшего случая

Система математических обозначений

Синтетические конструкции в этой книге

Оптимальное количество для торговли и оптимальное f

Глава 1 Эмпирические методы

Какой долей счета торговать?

Основные концепции

Серийный тест

Корреляция

Обычные ошибки в отношении зависимости

Математическое ожидание

Реинвестировать торговые прибыли или нет

Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического

Как лучше всего реинвестировать

Торговля оптимальной фиксированной долей

Формулы Келли

Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического

Средняя геометрическая сделка

Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы

Насколько может быть серьезен проигрыш

Современная теория портфеля

Модель Марковица

Стратегия среднего геометрического портфеля

Ежедневные процедуры

при использовании оптимальных портфелей

Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%

Как разброс результатов затрагивает геометрический рост

Фундаментальное уравнение торговли


Глава 2

Характеристики торговли фиксированной долей

и полезные методы

Оптимальное f для начинающих трейлеров

с небольшими капиталами

Порог геометрической торговли

Один комбинированный денежный счет

по сравнению с отдельными денежными счетами

Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся

Потеря эффективности при одновременных ставках

или торговле портфелем

Время, необходимое для достижения определенной цели,

и проблема дробного f

Сравнение торговых систем

Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша

Приведение оптимального f к текущим ценам

Усреднение цены при покупке и продаже акций

Законы арксинуса и случайное блуждание

Время, проведенное в проигрыше

Глава 3

Параметрическое оптимальное f

при нормальном распределении

Основы распределений вероятности

Величины, описывающие распределения

Моменты распределения

Нормальное распределение

Центральная предельная теорема

Работа с нормальным распределением

Нормальные вероятности

Последующие производные нормального распределения

Логарифмически нормальное распределение

Параметрическое оптимальное f

Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)

Поиск оптимального f пo нормальному распределению

Алгоритм расчета

Глава4 Параметрические методы для других распределений

Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)

Создание характеристической функции распределения

Подгонка параметров распределения

Использование параметров для поиска оптимального f

Проведение тестов «что если»

Приведение f к текущим ценам

Оптимальное f для других распределений

и настраиваемых кривых

Планирование сценария

Поиск оптимального f пo ячеистым данным

Какое оптимальное f лучше?

Глава 5

Введение в методы управления капиталом

с использованием параметрического подхода

при одновременной торговле

по нескольким позициям

Расчет волатильности

Банкротство, риск и реальность

Модели ценообразования опционов

Модель ценообразования европейских опционов

для всех распределений

Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f

Одиночная короткая позиция по опциону

Одиночная позиция по базовому инструменту

Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи

Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи


Глава 6

Корреляционные связи

и выведение эффективной границы

Определение проблемы

Решение систем линейных уравнений с использованием матриц-строк

Интерпретация результатов

1лава7 Геометрия портфелей

Линии рынка капитала

Читать дальше

Похожие книги на «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё не прочитанные произведения.


libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ральф Ингерсолл
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Ральф Крэм
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
ральф коггсхоллский
libclub.ru: книга без обложки
libclub.ru: книга без обложки
Александр Куприн
Отзывы о книге «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

Обсуждение, отзывы о книге «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.