Е. Миркес - Учебное пособие по курсу «Нейроинформатика»

15. Переход к шагу 18

16. О1=О2

17. Переход к шагу 6

18. Число_Смен_Радиуса= Число_Смен_Радиуса+1

19. Радиус=1/Число_Смен_Радиуса

20. Если радиус >= Минимапьный_радиус то переход к шагу 6

21. Установить_параметры В1

22. Освободить_вектор В1

23. Освободить_вектор В2

Рис. 2. Алгоритм метода случайной стрельбы с уменьшением радиуса

Отмечен ряд случаев, когда метод случайной стрельбы с уменьшением радиуса работает быстрее градиентных методов, но обычно это не так.

Идея этого метода состоит в том, что если в задаче сложно или долго вычислять градиент, то можно построить вектор, обладающий приблизительно теми же свойствами, что и градиент следующим путем. Даем малое положительное приращение первой координате вектора. Если оценка при этом увеличилась, то пробуем отрицательное приращение. Далее так же поступаем со всеми остальными координатами. В результате получаем вектор, в направлении которого оценка убывает. Для вычисления такого вектора потребуется, как минимум, столько вычислений функции оценки, сколько координат у вектора. В худшем случае потребуется в два раза большее число вычислений функции оценки. Время же необходимое для вычисления градиента в случае использования двойственных сетей можно оценить как 2–3 вычисления функции оценки. Таким образом, учитывая способность двойственных сетей быстро вычислять градиент, можно сделать вывод о нецелесообразности применения метода покоординатного спуска в обучении нейронных сетей.

Данный раздел посвящен описанию макрокоманды Оптимизация_Шага. Эта макрокоманда часто используется в описании процедур обучения и не столь очевидна как другие макрокоманды. Поэтому ее текст приведен на рис. 3. Идея подбора оптимального шага состоит в том, что при наличии направления в котором производится спуск (изменение параметров) задача многомерной оптимизации в пространстве параметров сводится к одномерной оптимизации — подбору шага. Пусть заданы начальный шаг (Ш2) и направление спуска (антиградиент или случайное) (Н). Тогда вычислим величину О1 — оценку в текущей точке пространства параметров. Изменив параметры на вектор направления, умноженный на величину пробного шага, вычислим величину оценки в новой точке — О2. Если О2 оказалось меньше либо равно О1, то увеличиваем шаг и снова вычисляем оценку. Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не получится оценка, большая предыдущей. Зная три последних значения величины шага и оценки, используем квадратичную оптимизацию — по трем точкам построим параболу и следующий шаг сделаем в вершину параболы. После нескольких шагов квадратичной оптимизации получаем приближенное значение оптимального шага.

1. Создать_вектор В

2. Сохранить_вектор В

3. Вычислить_оценку О1

4. Ш1=0

5. Модификация_вектора Н, 1, Ш2

6. Вычислить_оценку О2

7. Если О1<���О2 то переход к шагу 15

8. Ш3=Ш2*3

9. Установить_параметры В

10. Модификация_вектора Н, 1, Ш3

11. Вычислить_оценку О3

12. Если О3>О2 то переход к шагу 21

13. О1=О2 О2=О3 Ш1=Ш2 Ш2=ШЗ

14. Переход к шагу 3

15. ШЗ=Ш2 03=02

16. Ш2=ШЗ/3

17. Установить_параметры В

18. Модификация_вектора Н, 1, Ш2

19. Вычислить_оценку О3

20. Если О2>=О1 то переход к шагу 15

21. Число_парабол=0

22. Ш=((ШЗШЗ-Ш2Ш2)О1+(Ш1Ш1-ШЗШЗ)О2+(Ш2Ш2-Ш1Ш )О3)/(2((ШЗ-Ш2)О1+(Ш1-Ш3)О2 +(Ш2-Ш )О3))

23. Установить_параметры В

24. Модификация_вектора Н, 1, Ш

25. Вычислить_оценку О

26. Если Ш>Ш2 то переход к шагу 32

27. Если О>О2 то переход к шагу 30

28. ШЗ=Ш2 О3=О2 О2=О Ш2=Ш

29. Переход к шагу 36

30. Ш1=Ш О1=О

31. Переход к шагу 36

32. Если О>О2 то переход к шагу 35

33. ШЗ=Ш2 О3=О2 О2=О Ш2=Ш

34. Переход к шагу 36

35. Ш1=Ш О1=О

36. Чиспо_парабол=Число_парабол+1

37. Если Число_парабоп<���Максимальное_Число_Парабол то переход к шагу 22

33. Установить_параметры В

39. Модификация_вектора Н, 1, Ш 2

40. Освободить_вектор В

Рис. 3. Алгоритм оптимизации шага

Если после первого пробного шага получилось О2 большее О1, то уменьшаем шаг до тех пор, пока не получим оценку, меньше чем О1. После этого производим квадратичную оптимизацию.