Дмитрий Черемушкин - Путь трейдера - Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Безусловно, у ликвидного инструмента (акции, фьючерса и др.) есть и преимущества. В конце концов возможность торговать большими объемами – это скорее плюс, чем минус, хотя актуальна она больше для крупных инвесторов, нежели для начинающих трейдеров. Но что касается плавности хода торгов, то я не нашел зависимости.

А новичкам я бы рекомендовал как раз инструменты с плавным ходом. Что это такое? Это значит, что их волатильность небольшая, и рынок не бросает из стороны в сторону, как шлюпку в шторм. Чем плавней движется цена, тем более четкими могут быть ее предсказания.

Однако не всем подойдут «плавные» финансовые инструменты. Некоторые так и жаждут шторма и дикой волатильности.

Многие, даже опытные, трейдеры не всегда понимают, насколько правильный выбор таймфрейма влияет на качество торговли. Даже самая эффективная стратегия, если ее включить не на том временном интервале, тут же принесет убытки.

Какие таймфреймы чаще всего используются? Как правило, трейдеры, оперирующие внутри дня, работают по одно– или пятиминутным. Выбор обусловлен спецификой внутридневной торговли. Поскольку в данном случае трейдер зарабатывает на небольших дневных колебаниях, ему необходимо видеть движение рынка каждую минуту. Такие игроки находятся в позиции обычно от нескольких минут до нескольких часов, но перед окончанием торговой сессии полностью закрывают все сделки. Они делают это по той простой причине, что за время, пока биржа закрыта, в мире может много чего произойти. Например, выйдут плохие новости по макроэкономике, которые повлекут за собой сильное движение с разрывом цены на открытии сессии. Предсказать, в какую сторону откроется рынок на следующий день, крайне сложно, поэтому профессиональный дей-трейдер (торгующий внутри дня) не рискует оставаться в позиции, которая завтра, возможно, окажется убыточной.

Свинг-трейдеры могут удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель, иногда несколько месяцев. По этой причине они чаще всего пользуются часовыми и дневными таймфреймами. Чем больший таймфрейм вы берете, тем меньше на нем шума и более предсказуемы движения, однако и резко снижается количество сделок. Многим молодым трейдерам очень хочется совершать как можно больше операций. Кровь кипит и сложно усидеть на месте. Поэтому дей-трейдерами становятся в основном люди в возрасте от 20 до 30 лет. После 30–35 лет обычно выбирают менее интенсивный стиль трейдинга.

Как вы уже поняли выбор таймфрейма часто зависит от стиля торговли, но не всегда.

Еще одним, и, пожалуй, самым важным, критерием является применимость разработанной стратегии к данному таймфрейму. Сейчас поясню.

Когда я начинал торговать, то прочел большое количество книг, где мне предлагались различные торговые стратегии. Как правило, все они использовались на дневных графиках фьючерсов на золото или нефть. Однако, будучи молодым и горячим, я хотел совершать не одну сделку в месяц, а как минимум пару сделок в день. Соответственно, я брал стратегии, рассчитанные на дневной таймфрейм и пытался применить их к одноминутным графикам. Естественно, ничего, кроме убытков, я не получал.

Надо понимать, что когда мы создаем стратегию, то сначала перебираем разные таймфреймы и находим тот, на котором результат получается лучше. На нем и торгуем. Например, мы хотим опробовать на фьючерсе на золото такой индикатор технического анализа, как пересечение двух скользящих средних. Для этого берем все интервалы от одноминутного до дневного и тестируем стратегию на исторических данных, отдельно по каждому таймфрейму. В результате мы видим: что на одноминутном интервале, как ни крути, деньги теряются. На пятиминутном вырисовывается доход в $1000 на один контракт. А на 60-минутном графике уже $5000 на один контракт. Исходя из данных тестирования, мы выбираем 60-минутный таймфрейм для нашей стратегии, поскольку в этом случае получаем максимальный доход.

Новички же, как правило, даже не догадываются об этом. И чаще всего таймфрейм, на котором они торгуют, выбран случайно.

Нам нужен максимальный доход, а не максимальное удовольствие от трейдинга. Поэтому, если вам очень нравится торговать внутри дня, откройте отдельный счет, положите на него $100 и играйтесь, сколько вашей душе угодно. А для более осмысленного трейдинга придется выбирать таймфрейм исходя из потенциального выигрыша.