Дмитрий Черемушкин - Путь трейдера - Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Если вы считаете, что на этом риск-менеджмент закончился, то вы глубоко заблуждаетесь! Существует еще очень много параметров, с помощью которых профессиональные игроки управляют риском.

Например, ограничение по количеству убыточных сделок, следующих подряд.

Зачем вообще ограничивать последовательные убытки? Ответ на этот вопрос прост, он кроется в психологии человека. Когда вы совершили первую убыточную сделку, то вы еще способны контролировать эмоции. Но с каждой новой неудачей вам становится все тяжелее и тяжелее себя контролировать. Как правило, на четвертой или пятой подряд убыточной операции человек забывает про свою стратегию и с головой уходит в личные разборки с рынком. Это означает, что теперь рынок становится врагом трейдера. И чтобы доказать свою правоту, человек начинает совершать глупые сделки. Чем больше убытков следует подряд, тем ближе к состоянию тильта подходит трейдер. Обычно подобные проблемы испытывают трейдеры, торгующие внутри дня. Поскольку времени между сделками проходит немного, они не успевают остыть на эмоциональном рынке.

Помню, как я, будучи внутридневным трейдером, просто возненавидел рынок, когда он несколько раз подряд шел против меня. Помню, как я начинал чувствовать состояние глубочайшей личной обиды. И реакцией моей была попытка доказать рынку, что он не прав, а я прав. Ни к чему хорошему это не привело.

Поэтому я рекомендую всем активным внутридневным трейдерам поставить ограничение на количество подряд идущих убыточных сделок. Например, как только вы совершаете 3–4 неудачных операции, то оставьте все и сделайте паузу от 30 минут до нескольких часов. Это необходимо, чтобы вы немного остыли и перевели фокус своего внимания на другие вещи.

Кроме того, вы можете не совсем понимать, что в конкретный момент происходит на рынке, что-то упустить из виду, вам нужно время, чтобы разобраться. Например, рынок находится в крайне волатильном состоянии, а вы накануне погуляли на шумной вечеринке. Утром у вас немного побаливает голова, одновременно штормит рынок. Вы начинаете совершать сделки, но постоянно попадаете на стоп-лоссы. Тем самым рынок намекает, что пора бы остановиться и передохнуть. И если вы отказываетесь этот намек понимать, то имеете все шансы побить собственный рекорд дневного убытка.

Еще одним эффективным способом сберечь ваши деньги и настроение, служит ограничение потерь за определенный период. Например, если вы торгуете внутри дня, то необходимо четко определить максимальный размер потерь в течение торговой сессии. Скажем, ваш текущий счет составляет $10 000, а средний прибыльный день приносит $250. Я бы рекомендовал поставить максимальный размер дневных потерь на уровне $125.

Почему так? Ответ опять же прост. Покажу на примере. Представьте, что у вас было за год 100 торговых сессий. Вы – хороший трейдер и закрываете каждый второй день в плюс (поверьте мне, это очень приличный показатель). Теперь считаем.

50 торговых сессий принесли 50 × $250 = $12 500. В то же время 50 убыточных сессий у нас отняли 50 × $125 = $6 250. Итого примерно за полгода мы заработали $6250. И это при условии, что каждый второй день мы теряли максимально допустимую сумму. Безусловно, не всегда удается сделать так, чтобы прибыль была стабильно высокой, но к этому необходимо стремиться, оптимизируя и дорабатывая свою стратегию.

Если у вас уже есть опыт торговли на финансовых рынках, проанализируйте свой брокерский отчет за три – шесть месяцев. Посчитайте дни, которые вы закрыли в плюс. Далее сложите прибыль каждого дня. Ту сумму, которая получилась, разделите на количество успешных дней.

Например, у вас есть отчет за три месяца. Вы считаете, сколько сессий проторговали всего, допустим, их 30. Далее в детализированном отчете смотрите, сколько из них вы закрыли в плюс, скажем, 15. Все торговые дни были разные, в один из них вы заработали $10, в другой $3, в третий всего $1 и т. д. Теперь суммируем все прибыли. И получаем, предположим, $150. Делим эту величину на 15, и видим, что наш средний доход в прибыльный день равен $10. Еще раз делим – теперь на два – и полученную сумму в $5 принимаем за предельный размер потерь в торговую сессию.

Если вы не научитесь вовремя останавливаться, то наступят дни, когда вы будете терять недельные или даже месячные прибыли. У меня такое бывало. Как правило, убыток – это индикатор, который указывает на неспособность нашей стратегии сегодня работать. Рынки переменчивы, нельзя на них зарабатывать ежедневно. У всех трейдеров случаются убыточные сессии. И в эти дни нельзя терять много денег. Ограничение убытков – это залог успешного и здорового трейдинга.