Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Рассмотрим пример, который ясно покажет проблемы, возникающие при использовании неоднозначного индикатора, такого как RSI.

RSI считается перепроданным, когда осциллятор опускается ниже уровня 30. На рис. 5.4 EURUSD в первый раз опускает RSI ниже уровня 30, когда цена уходит ниже 1,3127. Это служит сигналом о том, что цена перепродана и ее должна ожидать коррекция. Трейдер, следящий за RSI, может склониться к тому, чтобы купить или закрыть позицию на этом уровне.

Рынок продолжил распродаваться и передвинулся на 1,2930, где произошел скромный отскок. RSI снова повысился и достиг пика, когда цена поднялась до уровня 1,3005. Это значительно ниже уровня 1,3127, где рынок показал перепроданность в первый раз. С точки зрения RSI нет никакого смысла выходить на этом уровне. RSI во время этой коррекции едва приподнялся над уровнем 30.

Рынок продолжал двигаться вниз и на 1,2919 снова вошел в зону перепроданности (ниже 30 RSI). На этот раз рыночная цена не отскочила, а продолжала распродаваться. Самое высокое закрытие было достигнуто на 1,2795, когда RSI снова нарисовал пик, чуть-чуть поднявшись над уровнем 30. Затем рынок снова начал распродаваться и прошел аж до 1,2521 – и все это время двигался или чуть выше, или значительно ниже уровня перепроданности 30.

Трейдер, зациклившийся на неоднозначном RSI, купил бы рынок в расчете на отскок в состоянии перепроданности еще на 1,3127. Но рынок так и не поднялся выше этого уровня. Отскок так и не произошел. Каким мог бы быть уровень стопа для трейдера, стремящегося использовать перепроданный рынок в качестве уровня отскока? Его просто нет. Где находится уровень прибыли для трейдера, использующего RSI? Его также нет. Трейдеры, использующие RSI, могут ловить падения, покупая на протяжении всего нисходящего тренда. Если они могут избежать первой области перепроданности, то не смогут пропустить последующие уровни перепроданности на этом тренде. Вместо того чтобы оседлать тренд, трейдер сражается с трендом и торгует против него.

Когда все закончилось, то, если даже трейдер не потерял значительной части своего капитала (EURUSD прошел от 1,3300 до 1,2500), он, вероятно, пропустил величайший тренд года. 800 пипсов за четыре торговых дня встречаются не столь часто. Как упоминалось ранее, нужно заготавливать сено, пока светит солнце. Трейдеры, использующие RSI, вероятно, не смогут заготовить достаточно сена. Как и RSI, стохастический осциллятор часто дает такие же сигналы перепроданности/перекупленности, которые могут заставить трейдера торговать против тренда. Это просто не соответствует плану игры.

Имеет ли смысл использовать эти неоднозначные торговые инструменты? По-моему, это противоречит тому, чего пытаются достичь успешные трейдеры – торговать по трендам и контролировать риск и страх.

Могут ли другие инструменты давать сигналы о перепроданности и перекупленности?Инструменты, с которыми я вас познакомлю, позволяют трейдеру находить множество сигналов, указывающих на то, что рынок может быть перепродан или перекуплен. Эти уровни могут также находиться довольно близко к вершинам и дну, но главное в том, что можно определить риск.

Например, на рис. 5.5 показано, что достижению дна EURUSD в июне 2010 г. предшествовал ряд сигналов о том, что рынок перепродан и готов для движения обратно вверх. Во-первых, цена сильно удалилась от линии 100-часовой MA, которая находилась на 1,2180, а цена – на 1,1880. Когда цена уходит слишком далеко, следом часто наступает период консолидации и/или коррекция. Означает ли это сигнал о покупке или продаже? Нет. Однако у трейдера появляется причина думать, что рынок приближается ко дну и можно использовать этот минимум как уровень стоп-лосса.

Во-вторых, после того как было достигнуто дно, рыночная цена стала формировать всё более высокие минимумы, и образовался уровень поддержки линии тренда. Линия тренда определяет еще один уровень риска. Если цена находится выше линии тренда, значит, уклон бычий. Если цена опускается ниже, то уклон медвежий. Коль скоро можно определить риск, трейдер может покупать на линии тренда с меньшим страхом. Если цена уходит ниже линии тренда, то продолжится нисходящий тренд, и тогда длинная позиция продается. Но этого не произошло. Вместо этого рынок несколько раз отталкивался от этой линии, как от уровня поддержки.