Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Первые два требования довольно прямолинейны. Если мы хотим торговать по трендам, то наш инструмент должен помогать определять тренды. Кроме того, если мы хотим торговать с наименьшим риском и снижать страх до минимума, то имеет полный смысл использовать технические инструменты, которые определяют риск.

Третье требование – инструмент должен быть однозначным – заслуживает более подробного объяснения.

Я называю однозначным инструмент, который дает четкое указание на бычий или медвежий уклон. Инструмент не должен показывать состояния перепроданности или перекупленности. Он не должен говорить о 80 %-ной корреляции. Но должен твердо указывать либо в бычью, либо в медвежью сторону.

Я часто говорю, что идеальный инструмент дает сделке либо зеленый, либо красный свет, но ни в коем случае не желтый. Либо «да», либо «нет», но не «может быть». Либо белый, либо черный, но не серый. Используемый инструмент говорит об однозначном бычьем или медвежьем уклоне.

Однозначный инструмент определяет риск и снижает уровень страха. Причина этого в том, что успешные трейдеры стремятся использовать уровни цен, указываемые таким однозначным инструментом, как основание для торговли. В результате определяется риск и, при условии, что трейдер принимает этот риск, страх должен рассеяться и уменьшиться.

В нашем примере с простой скользящей средней трейдер продает на пробое 100-барной MA, которая является однозначным торговым инструментом. Она однозначна, потому что, когда цена находится ниже нее, это означает медвежий уклон, а когда выше – бычий. Следовательно, использование однозначного торгового инструмента типа простой скользящей средней помогает определить риск, а вместе с ним может быть сведен к минимуму страх. Это позволяет соответствовать требованиям плана игры и поставленной задачи.

Раз нам нужны именно однозначные инструменты, встает вопрос: как выглядит неоднозначный инструмент? Лучше всего можно описать неоднозначный торговый инструмент, сказав, что он не дает конкретного указания на бычий или медвежий уклон. В трейдинге самыми неопределенными торговыми инструментами являются те, что указывают на состояние перекупленности или перепроданности. Слова о том, что нечто перекуплено или перепродано, означают: рынку следует идти вниз, если он перекуплен, и следует идти вверх, если он перепродан. Но это не означает явного медвежьего или бычьего уклона.

И, что важнее, такой индикатор не определяет риска. Если говорится, что рынок перекуплен, то это, однако, не говорит о цене, что она не может стать еще более перекупленной. Если это произойдет, то куда ставить стоп-лосс? Где нужно закрывать позицию? Никакой цены для стопа нет. Это больше похоже на гадание. Такие догадки способны нагнетать страх. Успешные трейдеры стараются избавиться от страха, а не увеличивать его.

Кроме того, если рынок перекуплен, а цена продолжает повышаться, что это скажет о еще более высокой цене? Значит, она тоже должна быть перекупленной. В результате трейдеры будут продолжать увеличивать свою позицию, продавая по мере того, как рыночный тренд движется вверх.

Если рыночный тренд движется вверх, значит, трейдер сейчас торгует против тренда. Иными словами, план игры, гласящий, что торговать нужно по трендам, а страх сводить к минимуму, просто игнорируется. Он игнорируется, потому что неоднозначный торговый инструмент сказал, что цена перекуплена. Однако он не сказал, что она была перекуп-лена не полностью.

Очень много торгового капитала теряется из-за использования неоднозначных инструментов, предсказывающих состояние перекупленности и перепроданности и подталкивающих трейдеров к открытию позиций против сильного направленного тренда. По мере развития тренда страх увеличивается, и сделка в конце концов закрывается с большим убытком.

RSI и стохастику нет места в моем плане игры. Наиболее широко используемыми индикаторами перекупленности и перепроданности являются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Это два индикатора осцилляции, т. е. индекс, получаемый для каждого из них, колеблется вверх-вниз вместе с движениями рынка. Во время этих колебаний они показывают состояние перепроданности и перекупленности. Проблема в том, что данные индикаторы плохо работают на трендовых рынках, а именно там можно заработать больше всего с наименьшим риском. Если они плохо работают на трендовом рынке и увеличивают риск, значит, они не соответствуют плану игры.