Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Если вам приходилось видеть графики аналитиков, использующих волны Эллиотта, то вы заметили, что они содержат много чисел, подсчитывающих волны 1–2–3–4–5, и затем букв A – B – C, которые обозначают три волновые коррекции.

Частично идея использования последовательности 5–3 на финансовых рынках опирается на тот факт, что они, как и фондовый рынок, являются частью окружающего нас большого мира. Поэтому, например, если население мира увеличивается (люди плодятся как кролики, только немного медленнее), то похожие закономерности проявляются и в экономике. Это находит свое отражение в похожих закономерностях роста стоимости фондового рынка. По очень упрощенной аналогии цены акций растут в соответствии с закономерностями роста населения и с той же прогрессией.

Так, по крайней мере, обстоит дело в теории, и последователям волн Эллиотта это помогает объяснить движение рынков, например фондового, в течение долгосрочных периодов.

Последовательность Фибоначчи лежит в основе восстановлений Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи представляет собой прогрессию величин, следующих очевидной числовой закономерности. В табл. 9.1 показано начало этой последовательности.

Последовательность Фибоначчи начинается с нуля и единицы, обозначенных в таблице как F0 и F1. Чтобы получить следующее число, нужно сложить эти два числа вместе. В данном случае получается снова 1 (0 + 1 = 1). Это первые самец и самка поголовья кроликов. Теперь последовательность выглядит как 0, 1 и 1. Сложение двух последних чисел последовательности (1 + 1) дает следующее число 2, и последовательность теперь выглядит как 0, 1, 1 и 2 (F3). Снова сложим две последние цифры (1 + 2) и получим следующее значение 3. Если продолжить в том же духе, то получим 2 + 3 = 5. Теперь мы видим, откуда взялись у Фибоначчи числа 3 и 5.

После 5 числовая прогрессия продолжается следующим образом: 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144 и т. д. Как видите, темп рождаемости у кроликов растет довольно быстро (что неудивительно).

Математический мистицизм этой последовательности проявляется, когда вы берете два следующих подряд числа – скажем, 144 и 233 – и делите большее число на меньшее. Значение приближается к дроби, которая называется золотым сечением . Золотое сечение, или, как оно называется в математике, φ (фи), является математической константой, как и значительно более популярная π (пи), равная 3,14159265… Константа фи, однако, равна приблизительно 1,6180339887.

А если взять следующие подряд числа последовательности Фибоначчи, как, например, 144 (F12) и 233 (F13), то получится следующее значение:

144 ÷ 233 = 0,61802575…

Если взять два других идущих подряд числа, например 377 (F14) и 610 (F15), то получим:

377 ÷ 610 = 0,6180327…

Чем дальше мы будем продвигаться в последовательности Фибоначчи, тем больше это отношение будет приближаться к 0,6180339887… т. е. к десятичному выражению фи (хотя они и так уж очень близки).

Хотя для расчета фи используется другое уравнение, а в книгах и Интернете существует множество описаний фи, или золотого сечения, но здесь мы не собираемся глубоко вникать в то, как получается это значение. Собственно говоря, для тех из нас, кто имеет проблемы с математикой, как я, например, это вообще может быть невозможно.

Однако технические аналитики со временем поняли, что золотое сечение способно находить порядок во многих дисциплинах, помимо трейдинга. Возможно, оно может сделать то же самое и в трейдинге.

Неопытному глазу график любого финансового инструмента может показаться хаотичным. Если инструмент находится в восходящем тренде, можно увидеть движения вверх, потом поменьше движения вниз. Движения вниз называются коррекциями. Общее движение вверх, конечно же, называется трендом.

Поскольку рыночные тренды обычно идут не строго вверх, а только сначала, потом корректируют, затем снова вверх и снова корректируют, технические аналитики рынков искали способы понимания коррекций. Такое понимание дают восстановления Фибоначчи. Одним из этих восстановлений является золотое сечение 0,618, или 61,8 %. Оно помогает упорядочить хаотичные графики трейдеров.

Например, на рис. 9.1 показан часовой график EURUSD. Цена идет в восходящем тренде от минимума 1,3537 и достигает максимума на 1,3796, затем начинается коррекция. На график наложено восстановление Фибоначчи для диапазона от минимума 1,3537 до максимума 1,3796. Цена движется вниз и прекращает падать после тестирования 61,8 %-ного уровня восстановления Фибоначчи (золотое сечение) на 1,36359 (минимум фиксируется на 1,3639). Отсюда возобновляется движение вверх.