Георгий Димитриади - Риск-менеджмент. Учебное пособие

Здесь есть возможность читать онлайн «Георгий Димитриади - Риск-менеджмент. Учебное пособие» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2019, Жанр: banking, management, personal_finance, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Риск-менеджмент. Учебное пособие: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Риск-менеджмент. Учебное пособие»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Учебное пособие содержит подробное определение риска и связанных с ним понятий, классификацию рисков, а также детальные материалы по различным видам риска (портфельной теории и концепции Value-at-Risk (VaR) для рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности, операционного риска и др.), а также описание системы управления рисками. Изложение снабжено множеством примеров и разделом со списком тестовых вопросов.Учебное пособие предназначено для студентов экономических и математических специальностей университетов, слушателей бизнес-школ и профессионалов в сфере управления рисками.

Риск-менеджмент. Учебное пособие — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Риск-менеджмент. Учебное пособие», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Глава 1. Определение риска

Введение

Риск… Понятие, которое часто используется. Можно услышать «он рискует», «это излишний риск» и даже «риск – благородное дело». А что же собственное такое «риск»? Каждый понимает это понятие по-своему, но при этом есть и нечто общее.

Для начала ограничим для себя круг ситуаций, когда может возникать риск. Риск возникает только тогда, когда в настоящем принимается решение (бытовое, деловое, личное), а результат его реализации заранее неизвестен, имеются различные возможные варианты развития ситуации в будущем, неизвестно, какое реализуется. Вот тут и возникает вопрос: а вдруг реализуется та или иная опасность? Возможность реализации опасности в будущем и есть риск.

Существуют различные подходы к определению риска; ниже рассмотрен один из них.

Основные термины

Определенность – это однозначность будущего развития событий (далее просто будем говорить кратко – будущего), то есть наличие только одного варианта будущего при всех принятых сегодня решениях.

Неопределенность – это неоднозначность будущего, то есть наличие нескольких возможных вариантов будущего при всех принятых сегодня решениях.

Достоверность – то же, что и определенность. Достоверное событие – событие, обладающее свойством определенности.

Невероятность – достоверность того факта, что событие не произойдет, достоверность исключения, то есть отсутствие такого варианта будущего.

Опасность, неблагоприятный исход – субъективное представление о возможности утраты свойств некоторого объекта.

Рисковый период – период, в котором требуется минимизировать потенциальное действие риска. Можно сказать, что это именно тот период, на котором рассматривается задача оценки и минимизации риска.

Кратность риска – количество потенциальных реализаций опасности в течение рискового периода, то есть число раз, которое риск потенциально может реализовываться на протяжении рискового периода.

Например, если опасность – это угон автомобиля, то кратность риска – произвольное число раз (автомобиль могут угонять и находить многократно). А если опасность – это смерть человека в страховании жизни, то кратность риска может быть только нулем или единицей (человек жив весь рассматриваемый период или человек умер).

Субъект и объект риска. Определение риска

Объект риска – это тот актив, собственность, вещь, нематериальное право и т.п., по отношению к которому риск может возникнуть.

Примеры объектов: предприятие, дом, личный автомобиль.

Субъект риска – лицо, которое владеет объектом или каким-либо образом заинтересовано в этом объекте.

Субъектом риска может быть владелец, наемный менеджер, специалист по управлению рисками, оценщик, страховая компания и родственник владельца объекта.

Риск рассматривается только в сознании конкретного субъекта риска по отношению к конкретному объекту риска. Субъект как-то описывает и оценивает для себя объект, как-то им управляет, то есть, принимает решение об управлении объектом.

Например, субъект – физическое лицо может принять решение о покупке дома, автомобиля. Если субъект – владелец предприятия, то он может принять решение о покупке контрольного пакета акций, реорганизации или просто решить создать механизм управления риском. Если субъект – оценщик или риск-менеджер, то его решение – это решение наняться на выполнение работы, связанной с оценкой и управлением риском. Если субъект – страховая компания, то ее решение – это решение о страховании рассматриваемого объекта и, если этот объект уникален, решение о создании соответствующей модели страхования.

После того, как субъект принял какое-то решение о своем объекте, для оценки риска субъекту необходимо для себя определить какие виды опасностей могут угрожать объекту. Из них нужно выделить только значимые. К примеру, не стоит говорить, что опасностью для нашего предприятия является падение Луны на Землю или для автомобиля – прямое попадание ядерной боеголовки.

Для объекта – частного дома опасностями могут быть, например, пожар, наводнение, взлом. Для автомобиля – попадание в аварию, угон, кража или разбой и т.д. Для предприятия опасностью является, например, падение цен на его продукцию, изменение законодательства, приводящее к невозможности дальнейшего производства, массовые увольнения и забастовки и др.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Риск-менеджмент. Учебное пособие»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Риск-менеджмент. Учебное пособие» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Риск-менеджмент. Учебное пособие»

Обсуждение, отзывы о книге «Риск-менеджмент. Учебное пособие» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x