Александр Силаев - Философия без дураков [Как логические ошибки становятся мировоззрением и как с этим бороться?] [litres]

Однако если спросить жителя самого Гадюкинска, сколько гадюкинцев ему хватит для точной картины, вряд ли он будет опрашивать более ста человек, и есть риск, что удовлетворится ответами первых десяти. Семь человек скажут, что мэр плохой, и ему этого хватит. Для неподготовленного мышления 370 человек кажется астрономической цифрой, 7 кажется куда ближе.

Кроме того, чтобы правильно судить о группе, надо правильно в нее отбирать.

Например, чтобы правильно понять, что есть, нужно учитывать то, чего не стало. Иначе мы впадаем в так называемую ошибку выжившего. Это очень популярная ошибка. Сложно найти область, где ее нельзя было бы совершить.

Поясним на логической задачке, взятой из игры моей дочери. Там были карточки, вопрос и три варианта ответа. Итак, вопрос в студию. За точность исторических данных не ручаюсь, здесь это неважно. Первая мировая война. В британской армии только сейчас догадались выдать солдатам каски, но случился ужас – число раненых увеличилось! Неужели с касками воевать хуже, чем без них, и надо вернуть, как было? Варианты ответов примерно такие: «тыловые крысы-штабисты все напутали», «каски были бракованные и сами ранили солдат», «солдаты в касках осмелели, стали лезть на рожон, и вот пожалуйста – раненых стало больше». Несмотря на некоторую обтекаемость ответа, выбрать надо первый вариант. Точный ответ: потери в армии состоят не только из раненых, но и из убитых. Ранение в голову обычно смертельно, и число таких ранений, благодаря каскам, уменьшилось. Прежде всего, стало больше выживших солдат, часть из которых, конечно, раненые. Больше выживших – больше людей в лазаретах. И не смейте трогать каски!

Не знаем, как насчет настоящих касок, но пример не такой уж вымышленный. Только это было не в Первую, а Вторую мировую, и было связано с самолетами. Американские математики решали, где надо укрепить обшивку военных самолетов. Здравый смысл подсказывал, что в тех местах, где самолеты чаще всего получали попадания. А попадания посчитали у вернувшихся на аэродромы. Но правильное решение обратное . Те попадания, с которыми самолеты возвращаются, как раз не указывают на главные уязвимости. В настоящих слабых местах попаданий у вернувшихся нет, потому что с ними никто не вернулся. А считать ранения только у выживших и будет «ошибкой выжившего». Так математика посрамила якобы здравый смысл, а пример вошел в учебники.

Эта ошибка пронизывает самые разные сферы. Возьмем самый экстравагантный пример. Многие молодые люди могут счесть выгодным занятие наркодилера. Наркобароны живут широко, это верно. Но эти боссы – яркая ошибка выжившего, это те, кому сильно повезло. А посчитать надо всех, кто заходил в этот бизнес. Тех, кто сел в тюрьму, погиб в конкурентной борьбе, сам подсел на свой товар. Наконец, тех, кто так и остался мелким розничным торговцем. Не самый страшный финал карьеры, зато частый. В известной книге Стивена Левитта и Стивена Дабнера «Фрикономика» [3] Издана на русском языке. показано, как в среднем складываются такие судьбы и как в среднем бандитская сказка оборачивается едва ли не худшей профессией по шкале риск / доходность. Менее выгодное занятие, чем профессия, например, стоматолога.

Вокруг этой ошибки крутится инвестиционная индустрия. Даже самые солидные конторы не брезгуют рекламой типа «Фонд акций электроэнергетики показал 56 % годовой доходности». Подразумевается, что инвестор должен счесть 56 % нормой прибыли от волшебной отрасли энергетики, продать все и купить паи этого фонда. Но на следующий год будет уже реклама «37 % годовых в фонде металлургии», а энергетика будет в минусе, как и предупреждал мелкий шрифт («доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем», но кто же это читает?). Козыри свежи, но дураки будут те же. Если у вас с десяток отраслевых фондов, какой-то из них всегда будет лучше среднего. Его и будут пиарить по итогам отчетного периода. Из этих соображений отраслевые фонды обычно и держат. Чем больше – тем лучше.

А вот для покупателя паев чем их больше – тем хуже. Если у компании всего один фонд, как у Уоррена Баффета, и он на 10 % обыграл рынок, это интересно. Если таких фондов пять и какой-то из них обыграл рынок, это сомнительный успех. Если вас интересует реальность, спрашивайте, какая средняя доходность у всех пяти фондов. И тем более у всех двадцати пяти, если вас соблазняют широким фронтом.

Чтобы сработал тот же капкан, число фондов можно заменить числом временных интервалов. Пусть фонд один, но существует двадцать лет. И вот по итогам года он занял первое место в стране! Это же достижение? Пока вы не увидите статистику по остальным девятнадцати годам, это непонятно что.