Владимир Кантор - Менеджмент - учебный курс

Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности существенно зависит от того, какова степень этой неопределенности, т. е. оттого, какой информацией располагает ЛПР.

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности используются следующие критерии:

• MAXIMAX;

• MAXIMIN (критерий Вальда);

• MINIMAX (критерий Сэвиджа);

• пессимизма-оптимизма Гурвица.

Запись вида max. означает поиск максимума перебором столбцов, а запись вида max. – поиск максимума перебором строк в матрице решений.

Следует заметить, что ситуации, требующие применения такого критерия, в общем нередки и пользуются им не только безоглядные оптимисты, но и игроки, вынужденные руководствоваться принципом «или пан, или пропал».

Максиминный критерий Вальдаеще называют критерием пессимиста, поскольку при его использовании как бы предполагается, что от любого решения надо ожидать самых худших последствий и, следовательно, нужно найти такой вариант, при котором худший результат будет относительно лучше других худших результатов. Таким образом, он ориентируется на лучший из худших результатов.

Критерий MINIMAX,или критерий Сэвиджа, в отличие от предыдущего критерия ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Пользоваться этим критерием для выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму к полному краху.

Критерий пессимизма – оптимизма Гурвицапри выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Т. е. критерий выбирает альтернативу с максимальным средним результатом (при этом действует негласное предположение, что каждое из возможных состояний среды может наступить с равной вероятностью). Формально данный критерий выглядит так:

где k – коэффициент пессимизма, который принадлежит промежутку от 0 до 1 в зависимости от того, как принимающий решение оценивает ситуацию. Если он подходит к ней оптимистически, то эта величина должна быть больше 0,5. При пессимистической оценке он должен взять упомянутую величину меньше 0,5.

При k = 0 критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием, а при k = 1 – с критерием Вальда.

Метод «кингисе» – японская кольцевая система принятия решения, суть которой состоит в том, что на рассмотрение готовится проект новации. Он передается для обсуждения лицам по списку, составленному руководителем. Каждый должен рассмотреть предлагаемый проект и дать свои замечания в письменном виде, после чего проводится совещание, на которое приглашаются сотрудники, чье мнение не совсем понятно либо выходит за рамки обычного решения. Руководитель принимает решение на основе экспертных оценок с использованием одного из известных принципов:

1) большинства голосов;

2) диктатора (за основу берется мнение одного лица);

3) Курно (каждый эксперт предлагает свое решение; выбор не должен ущемлять интересов каждого в отдельности);

4) Парето (эксперты образуют единое целое, одну коалицию);

5) Эджуорта (эксперты разбиваются на несколько групп, каждой из которых невыгодно отменять свое решение); зная предпочтения коалиций, можно принять оптимальное решение, не нанося ущерба друг другу.

В основе количественных методов лежит научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки больших массивов информации. В зависимости от типа математических функций, лежащих в основе моделей, различают:

• линейное моделирование (используются линейные зависимости);

• динамическое программирование (позволяет вводить дополнительные переменные в процессе решения задач);