Том Гриффитс - Алгоритмы для жизни - Простые способы принимать верные решения

Одна из причин, почему стоит обращать внимание на поведение других, состоит в том, что за счет этого вы получаете возможность присовокупить их информацию об окружающем мире к собственной. Информация о популярном ресторане, очевидно, полезна; полупустой концертный зал, вероятно, является плохим знаком; если тот, с кем вы разговариваете, вдруг резко переводит свой взгляд на то, чего вы не можете видеть, то и вам, скорее всего, стоит взглянуть туда же.

С другой стороны, довод, что стоит учиться у других, не всегда кажется достаточно разумным. Причудливость моды и слепое подражание ей – результат того, что кто-то копирует поведение других, не имея твердой почвы под ногами и какой-либо привязки к реалиям мира. Что еще хуже, предположение, что действия других людей служат хорошим примером, может привести к развитию стадного инстинкта, что, в свою очередь, может ускорить приближение экономической катастрофы. Если окружающие дружно инвестируют в недвижимость, то покупка дома кажется хорошей идеей; в конце концов, цены ведь будут только расти. Не так ли?

Интересный аспект ипотечного кризиса 2007–2009 годов заключается в том, что все вовлеченные участники, похоже, чувствуют себя несправедливо наказанными только за то, что они поступили так, как, казалось, должны были поступать. Целое поколение американцев, выросшее с верой в то, что жилье – надежная и безопасная инвестиция, видевшее, что все вокруг покупают дома, несмотря на быстро растущие цены (или как раз из-за их роста), очень сильно погорело, когда эти цены в конце концов начали падать. Банкиры также считают, что они пострадали несправедливо, ведь они делали то, что и всегда, – всего лишь ненавязчиво предлагали возможности, которые их клиенты могли либо принять, либо отклонить. В результате резкого обвала рынка всегда наступает соблазн переложить вину на другого. И здесь теория игр предлагает отрезвляющую перспективу: катастрофы, подобные этим, могут происходить даже в отсутствие чьей-либо вины.

Правильная оценка механизма финансовых пузырей начинается с понимания механизма аукционных торгов. Несмотря на то что аукционы могут казаться нишевыми уголками экономики, на которых либо за многие миллионы долларов продаются произведения живописи, как на Sotheby's и Christie's, либо не так дорого коллекции игрушек или другие предметы коллекционирования, как на eBay, – в реальности они составляют значительную часть экономики. Компании Google, например, продажа рекламы приносит более 90 % выручки, и все эти рекламные объявления продаются через аукционы. Вместе с тем и правительства используют аукционы при продаже прав на использование диапазонов телекоммуникационных частот (например, частот, на которых работают сотовые телефоны), пополняя казну на десятки миллиардов долларов. В реальности многие мировые рынки во всем – от жилья до книг и цветов – действуют через аукционы различных видов.

Один из самых простых форматов аукциона выглядит так: каждый участник записывает свою ставку втайне от других, и тот, чья ставка в результате окажется самой высокой, получает приз именно по этой цене, которую он записал. Этот подход, известный как «аукцион с запечатанной ставкой первой цены», с алгоритмической точки зрения теории игр скрывает большую проблему; на самом деле даже несколько проблем. С одной стороны, в этом есть смысл, поскольку победитель всегда переплачивает: если вы оцениваете что-то в $25, а я считаю, что это стоит $10, и мы оба делаем такие ставки ($25 и $10), то в конечном итоге вы покупаете это за $25, в то время как могли бы заплатить за это чуть больше $10. Эта проблема, в свою очередь, порождает другую: для того чтобы сделать правильную ставку (то есть чтобы не переплачивать), вам нужно предугадать реальные ставки других игроков, участвующих в аукционе, с тем чтобы потом соответствующим образом скорректировать собственную. В этом есть свой недостаток. Ведь и другие игроки тоже не собираются делать ставки, соответствующие реальной стоимости; они делают свои ставки лишь в зависимости от их представлений о вашей! Вот мы и вернулись к рекурсии.

Другой классический формат аукционов – это голландский аукцион, или аукцион на понижение, при котором цена постепенно снижается до тех пор, пока кто-то не захочет купить это. И хоть это название связано с самым большим в мире цветочным аукционом в Аалсмеере, ежедневно проводимом в Нидерландах, тем не менее голландские аукционы распространены намного шире, чем это может показаться. И магазин, постепенно снижающий цену на непроданный товар, и покупатели, ориентирующиеся на цену, которую, как они думают, вероятнее всего, породит рынок, разделят основные преимущества такого аукциона: продавец, похоже, начинает торги с оптимизмом, опуская цену до тех пор, пока не будет найден покупатель. Аукцион на понижение напоминает аукцион первой цены тем, что если вы выиграете, то заплатите, скорее всего, немногим больше, чем верхний предел ваших возможностей (ведь вы будете готовы принять участие в торгах тогда, когда цена упадет до $25), до поры до времени скрывая свой интерес. Будете ли вы покупать что-то по цене $25 или не станете поднимать руку, ожидая более низкой цены? С каждым долларом, который вы пытаетесь сэкономить, вы рискуете потерять выигрыш.