Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

А теперь самое интересное! Смотрите: если мы можем выделить кратко­срочный максимум, определив его как день с более низкими максимумами (не учитывая внутренние дни) с обеих сторон, мы можем сделать гигант­ский шаг вперед и определить среднесрочный максимум (intermediate term high) как какой-либо краткосрочный максимум, с более низкими кратко­срочными максимумами по обеим сторонам. Но это еще не все, потому что мы можем сделать еще один шаг и сказать, что любой среднесрочный мак­симум с более низкими среднесрочными максимумами с обеих сторон — вижу, вы уже поняли, — образует долгосрочный максимум (long-term high).

Всего лишь в одном параграфе мы смогли определить три доминанты рыночных колебаний, характеризующих краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные движения. Идентификация рыночных минимумов осущест­вляется точно так же: сначала находим день с более высокими минимума­ми с обеих сторон — это краткосрочный минимум. Затем находим кратко­срочный минимум с более высокими краткосрочными минимумами, нахо­дящимися по обе стороны, и получаем среднесрочный минимум. Найти долгосрочный минимум так же просто — это любой среднесрочный мини­мум с более высокими среднесрочными минимумами с обеих сторон.

Пора изобразить все это графически. На рисунке 1.7 я отметил все крат­косрочные колебания, затем — среднесрочные точки и, наконец, перешел к следующему уровню и отметил долгосрочные поворотные точки. Эта диа­грамма говорит все сама за себя. Это действительно все, что происходит на рынке, выраженное в простой форме. Если вы взглянете на это теперь, когда вы приобрели некоторые знания, то поймете структуру рынка и уви­дите, что мы можем в значительной степени упорядочить хаос.

Рисунок 1.5Свинина (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Не забывая о вышесказанном, я переместился от типовой диаграммы к реальным графикам швейцарского франка и кофе (см. рисунки 1.8 и 1.9). В первую очередь я отметил все краткосрочные колебания, а затем начал наносить, согласно фигуре, максимальные/минимальные краткосрочные точки. Затем я идентифицировал следующую группу максимальных/ми­нимальных среднесрочных точек и, наконец, перешел к долгосрочным точ­кам. На словах все звучит замечательно, но пока вы не изучите эти диа­граммы, вам будет трудно представить правильную картину. Поупражняй­тесь.

Почему это важно

Как только у вас появится это основополагающее понимание структуры рынка, вы сможете начать определять, причем очень рано, рыночные пово­роты. Вы всегда будете знать, что краткосрочный минимум достигнут, когда увидите более высокий дневной максимум с более низким миниму­мом, чем в предшествующий день.

Рисунок 1.6Свинина (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 1.7Построение графиков упорядочивает хаос.

Рисунок 1.8Швейцарский франк (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Рисунок 1.9Кофе (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services)

По характеру этого прохождения мы знаем, что краткосрочное колебание вниз закончилось. По той же схеме всякий раз, когда цена снижается ниже дневного минимума с более высо­ким максимумом, чем в предшествующий день, формируется краткосроч­ный максимум. Это означает, что мы можем знать прямо в течение торго­вой сессии, когда возникают эти точки.

Как краткосрочные трейдеры мы также можем определить, когда обра­зуются среднесрочные максимумы и минимумы. Как? Просто: если фор­мирование краткосрочного максимума подтвердит среднесрочный макси­мум, подтверждающий в свою очередь, долгосрочный максимум, мы смо­жем входить в рынок в самые оптимальные поворотные моменты.

Рисунок 1.10 показывает, как все это может быть объединено. При дви­жении выше дневного максимума, отмеченного в точке (А), мы определи­ли формирование краткосрочного минимума, который находится выше предшествующего краткосрочного минимума. Это означает, что минимум в точке (В) долгосрочный, и мы можем покупать в начале направленного вверх движения, являющегося частью долгосрочного движения вверх.