Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Теперь введите в консоли «Смартлаба»

По факту, возможности масштабируемости трейдеров ограничены рядом причин. Эта тема будет раскрыта в шестой главе.

Выше мы уже рассматривали пример с трейдером Надеждой, которая торгует случайные колебания. Если вы, например, торгуете случайный рынок, то вы можете год упорно трудится и все равно закончите его с убытком.

Консультирование клиентов, продажа им инвестционных услуг.

Здесь я имею в виду сделки с положительным матожиданием результата. Проще говоря, когда вы зарабатываете в прибыльных сделках больше, чем теряете в убыточных.

Один мой знакомый трейдер предложил другую модель счастья: модель сосуда, наполненного нашим счастьем. Если мы совершаем убыточные сделки, то мы пьем из сосуда, если прибыльные – то доливаем в него счастье. Если счастье в сосуде опускается ниже определенной линии – мы срываемся в неконтролируемое состояние. Но если постоянно наполнять сосуд счастьем, все равно у нас не получится наполнить сосуд выше верхней кромки.

Здесь мы используем упрощенный пример, когда средний убыток равенсредней прибыли.

Данная проблема подробно описана в книге Н.Талеба «Одураченные случайностью» [26].

«Особь» – если система имеет 3 параметра, каждый из которых может принимать значение от 1 до 10, то число особей = 10 × 10 × 10 =1000. Когда система показывает положительный результат на 5 особях из 1000, то, скорее всего, это следствие переподгонки. Если система работает на 500 параметрах из 1000, то она вполне может быть рабочей сама по себе.

10 Важно понимать, что вы могли закрыть сделку в плюс, рискуя при этом, скажем, 50 % счета. В этом смысле необходимо учитывать не только реализованный по закрытым сделкам риск, но и допущенный вами в процессе торговли максимальный риск, ибо рано или поздно такой риск реализуется. Мы не говорили про него в главе 10.3, поскольку допустимый риск должен реализоваться на бэктесте, если вы соблюдаете критерий 1 – совершить большое количество сделок на тестах.

Эта проблема также носит название переобучение (overfitting).

Направление торговли можно записывать как количество контрактов со знаком плюс или минус.