Вениамин Сафин - Торговая система трейдера - фактор успеха

2) Статистика в принципе не может сказать ничего здравого, потому что «есть ложь большая, есть ложь маленькая, а есть — статистика». Я бы не стал разбирать этого смешного утверждения, да оно здорово распространено среди трейдеров-нович-ков. Сначала — кто является автором данного высказывания? По моим сведениям, это Марк Твен. Вы знаете, что Марк Твен был не только автором многочисленных, преимущественно юмористических, произведений, но и известным ученым своего времени, изобретателем многих технологических новинок, глубоким философом? Нет?! Вот и я не знаю. Потому что он не был никем таким. Он был сначала лоцманом, потом журналистом, потом писателем-юмористом. И все. Ни одной телеги не спроектировал, ни одного научного эксперимента не поставил. Его сила и его заслуги лежат в другой, ненаучной области, ну и славно. И не надо парадокс юмориста противопоставлять магистральной линии развития цивилизации — это даже не смешно.

Статистика является методологической базой ВСЕЙ науки. А научные достижения создали и наш современный мир, и возможность работать на рынке FOREX.

И любимым вопросом на разборе научных свершений на ученых советах является: «Какова достоверность результатов ваших исследований?» И если исследователь не может убедительно ответить на этот вопрос — горе ему. Ибо тогда он, значит, не ученый, а так, примазывается. Так что было бы очень недурно, если бы спекулянт мог исследовать свою идею до такой степени, чтобы мог определить достоверность выводов. Для этого надо знать статистику в объеме базового институтского курса, что не всем легко. Но вот получить некоторые общие основные цифры, характеризующие придуманную торговую систему, необходимо.

При этом статистика может однозначно ответить на самый главный вопрос, который должен задать себе начинающий спекулянт, — предсказуем ли рынок в принципе? Не является ли рынок просто хаосом случайностей? Можно ли на нем вообще работать, а не играть? Это довольно простая задача для науки.

Давайте примем как гипотезу — да, рынок случаен. Нет, прогнозировать его невозможно, можно лишь случайно угадывать. В этом случае любые формализованные стратегии будут давать случайные результаты.

Для примера возьмем стандартнейшую стратегию пробой-но-переворотной торговли по скользящей средней (размерность возьмем, допустим, квартальную: МА-65). Сутки закрываются выше нее — покупаем. Сутки закрываются ниже нее — переворачиваемся-продаем.

Результаты такой торговли должны быть случайными и при большом числе сделок образовывать так называемое нормальное распределение. То есть должно быть относительно много профитов и лоссов небольшого размера, а чем больше размер прибыли или убытка — тем реже они должны случаться.

Количество плюсов-минусов — должно тяготеть к 50% на 50%. На графике нормальное распределение представляет собой некий колпак или детский куличик с растянутыми, размытыми краями.

Берем график любой валюты за достаточно долгий срок, рисуем график распределения результатов. Куличика не получается. На валютах — количество минусов больше, чем количество плюсов ВСЕГДА. Но есть пик графика не только в области около нулевых значений, но и в области значений довольно больших профитов.

То есть распределение ненормальное.

Статистическими методами можно подсчитать вероятность случайного образования ненормального распределения. Она оказывается малой, но ненулевой — единица, деленная на сколько-то миллиардов. Но! Такое ненормальное распределение дает любая валюта, любая акция с достаточно представительной историей, сырьевой фьючерс или биржевой индекс.

А значит, вероятность случайности такого распределение нужно возводить в степень несколько сотен или тысяч. И в знаменателе будет число, здорово превышающее количество атомов в видимой части Вселенной. Очевидно, что первоначальная гипотеза неверна и рынок случайным не является. Значит его можно прогнозировать. Таким же образом можно проверить случайность результатов и с иными тупыми или не тупыми стратегиями, но это уже лишнее — достаточно и одной.

Я рекомендую для знакомства с основными параметрами оценки любой идеи, любой торговой системы — книгу американского аналитика индусского происхождения Чанда «По ту сторону технического анализа». Наиболее важные показатели — соотношение положительных и отрицательных сигналов; общая прибыльность; соотношение среднего выигрыша и среднего проигрыша; наибольший нарастающий убыток; фактор восстановления. Ну и помним постоянно, что верить никому нельзя, даже себе. И что окончательно ни одну идею подтвердить нельзя, можно только опровергнуть.