Кетти Лин - Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Традиционно, торговля бывает самой спокойной в часы азиатского рынка, как мы уже отмечали в гл. 4. Это значит, что валюты типа EUR/USD и GBP/USD в эти часы, как правило, торгуются в очень узком диапазоне. Согласно Обзору валютного рынка центральными банками», опубликованному Банком международных расчетов в сентябре 2004 г., Великобритания является наиболее активным торговым центром, на который приходится 31% общего объема. Если добавить Германию, Францию и Швейцарию, то европейская торговля составляет в целом 42% всего валютного трейдинга. США занимают второе место — на их долю приходится около 19% совокупного оборота. Это делает открытие Лондона исключительно важным, поскольку у большинства трейдеров на рынке появляется возможность извлечь выгоду из событий или объявлений, которые могли произойти в конце американской сессии или во время ночной азиатской сессии. Это становится особенно важным в дни заседаний FOMC , на которых обсуждается и объявляется денежная политика: объявления делаются в 2:15 по нью-йоркскому времени, т. е. после закрытия Лондона.

Английский фунт наиболее активно торгуется против доллара США в течение европейских и лондонских часов торговли. Существует также активная торговля в период совпадения американской и европейской сессий, но в остальные часы эта валютная пара обычно торгуется относительно вяло, поскольку большая часть торговли GBP/USD осуществляется через английских и европейских маркетмейкеров. Это дает дневным трейдерам отличную возможность поймать первоначальное реальное внутридневное дирекцион-ное движение, которое обычно происходит в первые несколько часов торговли на лондонской сессии. Данная стратегия эксплуатирует общее представление об английских трейдерах как известных охотниках за стопами. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным. Поскольку английские и европейские дилеры являются основными маркетмейкерами по GBP/USD, они имеют очень хорошее представление о размерах фактического предложения и спроса по этой паре. Условия для торговой стратегии ожидания реальной сделки появляются, когда в начале торгов отделы межбанковского дилинга анализируют свои книги и используют свою клиентскую информацию для активизации близких стопов на обеих сторонах рынка, чтобы заработать пипсовый дифференциал. Когда эти стопы исполнены и книги подчищены, начинается реальное дирекционное движение курса GBP/USD и перед открытием длинной или короткой позиции нужно проверить, соблюдены ли правила этой стратегии. Данная стратегия лучше всего работает после открытия американского рынка или после важных экономических объявлений. Вы ждете, когда шум на рынках утихнет, и потом торгуете на реальном ценовом движении рынка.

Длинная

1. Ранняя европейская торговля GBP/USD начинается около 1 часа дня по нью-йоркскому времени. Ждите, когда пара сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на 25 пунктов ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием от 1 до 2 часов дня по нью-йоркскому времени.)

2. Затем пара разворачивается и пробивает максимум.

3. Ставьте ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума диапазона.

4. Ставьте защитную остановку не далее 20 пунктов от вашего входа.

5. Если позиция поднимается на величину, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину и подтяните стоп для оставшейся позиции.

Короткая

1. GBP/USD открывается в Европе и торгуется более чем на 25 пунктов выше максимума между франкфуртским и лондонским открытием.

2. Затем пара разворачивается и пробивает минимум.

3. Ставьте ордер на продажу на 10 пунктов ниже минимума диапазона.

4. Ставьте защитную остановку не далее 20 пунктов от вашего входа.

5. Если позиция опускается на величину, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину и подтяните стоп для оставшейся позиции.

Рассмотрим некоторые примеры этой стратегии в действии.

1. На рис. 8.11 приведен хрестоматийный пример стратегии ожидания реальной сделки.

Мы видим, что GBP/USD прорывается вверх на открытии Лондона, достигая максимума 1,8912 примерно за два часа торгов. Затем валютная пара начинает тенденцию к снижению перед открытием американского рынка, мы готовимся к сделке, поставив ордер на открытие короткой позиции на 10 пунктов ниже нижней границы диапазона между франкфуртским и лондонским открытием по 1,8804, т. е. на 1,8794. Затем мы размещаем свой стоп на 20 пунктов выше, т. е. на 1,8814, а ордер на фиксацию прибыли ставится на 1,8754 (это удвоенная сумма риска). Когда ордер на фиксацию прибыли по первому лоту исполнен, мы передвигаем стоп на точку безубыточности 1,8794 и привязываем стоп к максимуму двух штрихов. Второй лот в итоге исполнен на стопе по 1,8740. Мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 54 пункта на второй.