Грегори Цукерман - Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Джеймс Акс– управляющий фондом Medallion, для которого разработал первые торговые алгоритмы.

Сандор Штраус– специалист по работе с данными, игравший ключевую роль на начальном этапе развития Renaissance.

Элвин Берлекэмп– специалист в области теории игр, управлявший фондом Medallion на важном переломном этапе.

Генри Лауфер– математик, переведший фонд имени Саймонса на краткосрочный трейдинг.

Питер Браун– программист, который помог Renaissance достичь ключевых успехов.

Роберт Мерсер– совладелец Renaissance Technologies, который помог Дональду Трампу попасть в Белый дом.

Ребекка Мерсер– совместно со Стивом Бэнноном прилагала усилия по изменению американской политики.

Дэвид Магерман– программист, пытавшийся положить конец политической деятельности Мерсеров.

1938 Джим Саймонс появился на свет

1958 Саймонс окончил Массачусетский технологический институт (MIT)

1964 Саймонс начал работу в качестве взломщика кодов в Институте оборонного анализа (IDA)

1968 Саймонс возглавил математический факультет в Университете Стоуни-Брук

1974 Саймонс и Черн опубликовали революционную статью

1978 Саймонс завершил карьеру в университете, чтобы основать компанию Monemetrics, занимающуюся валютным трейдингом, и хедж-фонд под названием Limroy

1979 Саймонс привлек к работе Ленни Баума и Джеймса Акса

1982 Компания изменила название на Renaissance Technologies Corporation

1984 Баум ушел из компании

1985 Акс и Штраус перевели компанию в Калифорнию

1988 Саймонс закрыл Limroy и запустил фонд Medallion

1989 Акс уволился, Элвин Берлекэмп возглавил Medallion

1990 Берлекэмп покинул свой пост, Саймонс взял на себя бразды правления компанией и фондом

1992 Генри Лауфер стал штатным сотрудником

1993 Питер Браун и Роберт Мерсер подключились к работе Саймонса

1995 Браун и Мерсер сделали огромный прорыв

2000 Доходность Medallion составила 98,5%

2005 Открытие Renaissance Institutional Equities Fund

2007 Renaissance и другие квантовые фонды внезапно получают убытки

2010 Браун и Мерсер взяли управление компанией в свои руки

2017 Мерсер покинул пост генерального директора

«Вы же понимаете, что никто не станет давать вам интервью?»

В начале сентября 2017 года я сидел в рыбном ресторане Кембриджа, штат Массачусетс [1] В Кембридже расположены кампусы Гарвардского университета и Массачусетского технологического института . (Прим. науч. ред.) , и перебирал на тарелке содержимое своего салата. Я изо всех сил старался разговорить британского математика Ника Паттерсона относительно компании Renaissance Technologies, в которой он когда-то работал. Безуспешно.

Я сказал Паттерсону, что хочу написать книгу о том, как Джеймс Саймонс, основатель Renaissance Technologies, создал величайшую в истории финансов машину по зарабатыванию денег. Благодаря внушительным доходам компании Саймонс наряду со своими коллегами приобрел огромное влияние в таких сферах, как политика, наука, образование и благотворительность.

Предвидя кардинальные перемены в обществе, он начал использовать алгоритмы, компьютерное моделирование и большие данные, в то время как Марк Цукерберг и его сверстники еще под стол пешком ходили.

Паттерсон не получал особых поощрений. На тот момент, по словам Саймонса и его представителей, они не собирались оказывать ему большую поддержку. Руководящее звено Renaissance Technologies и другие приближенные Саймонса – даже те, кого я когда-то считал друзьями, – не отвечали на мои звонки и игнорировали электронные письма. По просьбе Саймонса даже его давние конкуренты отказывались от встречи со мной, как будто он был главой мафии, приказ которого они не осмеливались нарушить.

Раз за разом я сталкивался со строгим соглашением о неразглашении информации, расписанным на 30 страниц, которое компания обязывала подписывать всех сотрудников. При этом даже тот, кто уже ушел на пенсию, не мог раскрывать сведения. Я все понимаю, друзья. Но можно ведь было пойти мне навстречу. Я работал в Wall Street Journal [2] The Wall Street Journal – одна из самых влиятельных деловых газет, ежедневно выпускаемых в США . (Прим. пер.) не один десяток лет; я знаю, как тут все устроено. В итоге даже самые несговорчивые люди соглашаются на интервью. Кто не захочет, чтобы о его жизни написали книгу? Очевидно, это Джеймс Саймонс и Renaissance Technologies.

Меня это не очень удивило. Саймонс и его команда входят в число самых скрытных трейдеров, с которыми сталкивался Уолл-стрит. Поэтому они не говорят ни слова относительно того, как им удалось завоевать финансовые рынки. Таким образом, конкурентам даже не за что зацепиться.