Евгений Миронов - Продвинутый Мартингейл

Всегда 0< p <1.

Для p =0или p =1получаем тривиальные случаи всегда убыточного И-процесса или всегда только прибыльного И-процесса, соответственно. Такие случаи рассматривать не будем.

Также в этой книге иногда параметр pбудет для удобства выражаться в процентах ( 0%< p <100%).

Ещё два параметра И-ящика, это доля прибыли αи доля убытка β. Эти параметры показывают, на сколько изменится Sпо отношению к S 0 :

Другими словами:

Всегда α>0.

Если α=0, то И-процесс никогда не будет прибыльным. Этот случай в книге не рассматривается.

Всегда 0< β ≤1. Если β=1, то на убыточном цикле теряется вся сумма S 0 , вошедшая в И-ящик, то есть получается S =0. Такое происходит, например, в казино при игре в европейскую рулетку.

При β=0, И-процесс никогда не будет убыточным. Этот случай в книге также не рассматривается.

Теперь понятно, почему всегда S ≠ S 0 . Равенство между Sи S 0 возможно, только если или α=0или β=0.

Также в этой книге, для удобства, иногда эти параметры αи βбудем выражать в процентах, например, 0%<���β≤100%.

Если И-процесс представляет собой игру в казино, например, в рулетку со ставками на одну и ту же комбинацию чисел, то все три параметра α, βи pявляются жестко заданными. Игрок не может их поменять.

Но если игрок в рулетку начнет ставить на другое количество чисел, то получается другой И-процесс с другими значениями α, βи p. Таким образом, при игре в рулетку все три параметра α, βи pжестко связаны друг с другом и не могут принимать любые значения по отношению друг к другу.

Далее будет показано, что это сильно ограничивает применение стратегии Мартингейла в рулетке и подобных играх.

Гораздо лучше ситуация в бинарных опционах. В бинарных опционах жестко фиксированы только параметры αи β. А параметр pтрейдер может менять за счет выбора того или иного метода прогнозирования биржевых цен. То есть с одними и теми же αи βмогут существовать много разных И-процессов с разными значениями параметра p.

Это открывает более богатые возможности применения стратегии Мартингейла в бинарных опционах.

Но самые богатые перспективы у стратегии Мартингейла на Форексе и на фондовой бирже. Здесь трейдер может менять не только параметр p, но и параметры αи βза счет выбора уровней ордеров TakeProfit и StopLoss. То есть можно создавать И-процессы с самыми разными сочетаниями параметров α, βи p.

Как уже было сказано выше, управление капиталом в стратегии Мартингейла происходит путем определения нужной величины S 0 на каждом цикле при фиксированных параметрах α, βи p.

Иногда в литературе по Форексу рассматривается такая стратегия, где величина S 0 в И-процессе никогда не меняется, а меняются параметры αи β. Изменение этих параметров происходит по принципу очень похожему на стратегию Мартингейла.

Но в данной книге такие И-процессы не рассматриваются. Считается, что в конкретном И-процессе параметры αи βстрого фиксированы. Переход к другим параметрам αи βозначает переход к другому И-процессу.

Само же изменение величины S 0 может происходить любым способом. Например, на Форексе и на фондовой бирже можно увеличить величину S 0 за счет собственных средств трейдера, а можно и за счет заемных средств, то есть за счет изменения величины кредитного плеча.

Вариант с изменением размера кредитного плеча менее удобный. Ведь брокеры редко предоставляют всю необходимую линейку кредитных плеч.