Алексей Поляков - Управление капиталом на Forex

Предположим, что истинная вероятность лежит посередине этого интервала, и тогда значение вероятности можно оценить по формуле:

PW =( NP +0.5)/( NT +1) .

В реальной торговле можно использовать любую из этих двух оценок. При большом количестве проведенных сделок они не сильно будут отличаться друг от друга.

Зная вероятность прибыльной сделки, можно оценить некоторые параметры торговой системы. Предположим, что у нас есть система с заданными StopLoss и TakeProfit . Запишем математическое ожидание выигрыша в пунктах с учетом спреда для одной сделки:

EP=PW*(TakeProfit-spread)-(1-PW)*(StopLoss+spread) .

Очевидно, что математическое ожидание выигрыша должно быть положительным, то есть должно выполняться условие EP >0 . Тогда для того, чтобы сделка была прибыльной должна выполняться следующая система неравенств:

PW>(StopLoss+spread)/(StopLoss+TakeProfit) ,

TakeProfit>((1-PW)*StopLoss+spread)/PW ,

StopLoss<(PW*TakeProfit-spread)/(1-PW) .

Зная два любых значения из PW , TakeProfit или StopLoss , можно легко оценить величину третьего параметра.

Важной характеристикой является отношение среднего убытка к средней прибыли:

RLP=(ALT*NP)/(AWP*(NT-NP)) ,

где NT – общее количество сделок, NP – количество прибыльных сделок. Этот параметр указывает на то, сколько прибыльных сделок нужно совершить, чтобы компенсировать убыток от одной убыточной сделки.

Общие подходы к расчету лота

Любую торговую позицию можно охарактеризовать ее размером (лотом), уровнями TakeProfit и StopLoss , вероятностью выигрыша, ожидаемым и конечным результатом сделки (прибылью или потерей). При этом размер лота зависит от количества средств на депозите, долей капитала, которой трейдер собирается рисковать, и уровнем возможной потери в открываемой сделке.

Если возможная потеря в сделке определяется торговой стратегией с помощью установки StopLoss

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.