Дмитрий Черемушкин - Путь трейдера - Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Как только вы открыли для себя мир автоматических торговых систем, сразу же встает вопрос – с чего начинать? Хочу вас обрадовать. Как и во всех новых науках, начинать необходимо с самого простого – построения индикаторных торговых систем. Что это означает? А то, что вы начинаете реализовывать стратегии, базирующиеся на самых распространенных индикаторах, описание которых найдете в любой книге по техническому анализу. Я бы рекомендовал начать с построения простых трендовых стратегий, таких как пересечение двух скользящих средних и Parabolic SAR. Как показала практика, данные системы достаточно легко строятся, и новичкам в мире автоматического трейдинга не составит труда создать их без помощи профессионала. Благодаря Интернету вы сможете найти десятки примеров. Достаточно зайти на сайт youtube.com и набрать в поиске «создание торгового робота в Wealth-Lab», и тут же на вас хлынет поток видеороликов.

Как вы уже поняли, рынки бывают трендовые и боковые (без явного тренда). Исходя из этого простого определения вы должны четко понимать, под какой тип рынка создается торговый робот. Например, если ваш робот торгует по пересечению двух простых скользящих средних (simple moving average), то он будет зарабатывать только в том случае, если на рынке образовался тренд. Как только начинается боковое движение, робот перестает зарабатывать, а все больше теряет. Как же обезопасить себя от убытков в боковом движении?

Благодаря тому, что всю механическую работу вы можете переложить на программу, вам останется лишь одно – создавать свою армию торговых алгоритмов. Поскольку вы знаете, что рынки могут быть не только трендовые, то необходимо разработать системы, которые бы торговали в боковом движении. Благодаря предыдущим поколениям трейдеров велосипед изобретать не придется. Уже сейчас в свободном доступе вы сможете найти описание десятков контртрендовых систем. Одним из самых распространенных является индикатор RSI. Основная его задача – находить так называемые перекупленности и перепроданности рынка. Как только рынок сильным движением прошел либо вверх, либо вниз, можно ожидать откатное движение. И вот именно на этом мы и пытаемся заработать, используя данный индикатор. RSI в сочетании с трендовыми системами позволяет сглаживать кривую доходности. Но на одном лишь RSI лучше не останавливаться. Рекомендую также присмотреться к индикаторам Momentum и Stochastic. В любом случае вам необходимо иметь под рукой книгу по техническому анализу. И желательно, чтобы это была достаточно толстая книга, где подробно рассказывается про множество различных индикаторов. Чуть позже я расскажу вам, как тестировать и оптимизировать торговые системы. Но, забегая вперед, скажу, что теми параметрами к индикаторам, которые предлагаются в книгах, лучше не пользоваться. Их следует подбирать индивидуально, исходя из результатов тестирования.

Скептики технического анализа и индикаторных систем сейчас, скорее всего, начнут обвинять меня в том, что я запудриваю мозги, но на самом деле это не так. Раньше я тоже думал, что индикаторами пользуются только новички, но, как показала практика, правильно оптимизированные индикаторные торговые системы могут давать просто феноменальный результат. Ко всему прочему сам по себе индикатор уже написан, и для начинающего трейдера гораздо проще адаптировать уже существующую торговую систему, нежели создавать что-то новое.

В скептиков технических индикаторов обычно превращаются те, кто не умеет их правильно тестировать.

Сейчас я попробую вкратце рассказать о том, как правильно тестировать, оптимизировать и запускать в работу торговый алгоритм. Заранее прошу прощения за то, что оставлю в стороне большое количество второстепенных вопросов. Изначально данная книга создавалась для трейдеров, у которых немного опыта, а значит, грузить их дополнительным количеством технической информации представляется лишним. Моя задача – дать вам базовые точки, от которых вы сможете отталкиваться в трейдинге. Например, если вам понравился раздел данной книги, посвященный торговым роботам, то как дополнение рекомендую прочитать книгу Роберта Пардо «Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера» (Robert Pardo. Design, Testing and Optimization of Trading System). В ней детально рассказывается о том, как правильно строить торговые системы.